Indeks zmienności pokazuje, czy w szeregu czasowym dominuje trend, czy ruch płaski, czy też zachowanie jest losowe.
Obecnie najpopularniejszymi przedstawicielami fraktalnych funkcji czasu są finansowe szeregi czasowe. Struktura fraktalna tych szeregów jest dobrze znana i według Mandelbrota jest „teoretycznym przeformułowaniem przyziemnego fragmentu rynkowego folkloru – a mianowicie tego, że ruchy akcji lub waluty wyglądają podobnie, gdy wykres rynkowy zostanie powiększony lub obniżona tak, że wynosi 5 ton w tym samym czasie i skali cenowej” [1].
Zwykle do określenia wymiaru fraktalnego oblicza się wykładnik Hursta [2]. Jednak do rzetelnego wyliczenia tego wykładnika potrzebna jest ogromna ilość danych (~10^3) a to zbyt dużo w porównaniu z czasem trwania trendów handlowych.
Autorzy [1] wprowadzają charakterystykę fraktalną – wskaźnik zmienności (m), który jest ściśle powiązany ze wspólnym wymiarem fraktalnym. W odróżnieniu od wykładnika Hursta ilość informacji niezbędna do wyznaczenia indeksu jest mniejsza 2-krotnie. Prowadzi to do wykorzystania jej jako lokalnej charakterystyki do wyznaczania dynamiki szeregu cenowego. Jeśli m < 0.5, można to interpretować jako trend, a m > 0.5 – jako mieszkanie.
Sugerowany wskaźnik oblicza wskaźnik zmienności na poprzednim przedziale o długości 2^n. Parametr „n” określa użytkownik.
Wspólne zasady stosowania wskaźników są następujące:
- Jeżeli wartość wskaźnika jest niższa niż 0.5, oznacza to stan trendu na rynku.
- Skrajnie niska wartość często poprzedza koniec (korektę) aktualnego trendu.
- Jeżeli wartość wskaźnika jest wyższa niż 0.5, oznacza to płaską sytuację na rynku.
- Niezwykle wysoka wartość często poprzedza początek znacznych trendów.
- Jeżeli wartość wskaźnika jest bliska 0.5, oznacza to nieokreślony stan rynku.
Wskaźnik ten został po raz pierwszy zaimplementowany w MQL4 i opublikowany w CodeBase na mql4.com 06.10.2008.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
(Pobierz bezpłatne wskaźniki MT5)
Kliknij tutaj, aby pobrać: