Strategia handlu na rynku Forex z nachyleniem trendu

24 lutego 2020 r.

739

Strategia handlu na rynku Forex z nachyleniem trendu

Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy zobaczyłeś wykres forex? Lub jakiś inny wykres handlowy w tym zakresie? Kiedy zaczynamy handlować, widzimy jedynie nic nieznaczące słupki, które poruszają się w górę i w dół wykresu bez żadnego kierunku. Następnie zastanawiamy się, w jaki sposób inwestorzy zarabiają na bezsensownych zmianach cen. Następnie, gdy kontynuujemy nasze poszukiwania i uczymy się o handlu i analizie technicznej, zaczynamy widzieć pewne rzeczy. W miarę postępów uczymy się rozpoznawać, na jakim rynku się znajdujemy, w zależności od zmian cen. Może to być rynek ograniczony zakresem, rynek w trendzie, odwrócenie lub po prostu rynek niestabilny.

Spośród wszystkich warunków rynkowych wymienionych powyżej wielu traderów może zgodzić się, że rynek trendowy wydaje się być najbardziej kierunkowym rodzajem warunków rynkowych. Widzimy trend na rynku i ślinimy się, mając nadzieję, że weszliśmy na rynek zaraz na początku trendu. Gdybyśmy po prostu dokonali transakcji we właściwym momencie i utrzymali pozycję, moglibyśmy osiągnąć ogromny zysk. Gdybyśmy tylko mogli przewidzieć początek trendu.

Średnie kroczące zachowanie na trendujących rynkach

Średnia ruchoma jest jednym z najprostszych i najbardziej podstawowych wskaźników, ale jest również jednym z najczęściej pomijanych. Prawdopodobnie ze względu na jego prostotę wielu traderów albo szaleje za nim, albo całkowicie ignoruje jego zastosowanie, szukając czegoś bardziej złożonego.

Jednym z najlepszych zastosowań średnich kroczących jest sytuacja na rynku, która wykazuje tendencję wzrostową. Średnia ruchoma ma charakterystyczne dla niej cechy i jest bardzo użyteczna w okresie trendów rynkowych.

Indywidualnie średnia ruchoma może określić odchylenie trendu na rynku w oparciu o jego nachylenie. Dzieje się tak, ponieważ w miarę przesuwania się ceny w jednym kierunku średnia krocząca również pochyla się w kierunku trendu. Jeśli rynek jest zwyżkowy, średnia ruchoma ma tendencję do opadania w górę. Z drugiej strony, jeśli rynek jest niedźwiedzi, średnie kroczące mają tendencję do opadania.

Poniżej znajduje się przykład zwyżkowej i niedźwiedziej sytuacji rynkowej, która spowodowała nachylenie średniej kroczącej.

Istnieje wiele innych sposobów określenia kierunku nastawienia rynku lub określenia trendu na rynku w oparciu o średnie kroczące. Innymi zastosowaniami mogą być skrzyżowania średnich kroczących, rozgałęzianie wielu średnich kroczących, a nawet po prostu lokalizacja ceny w stosunku do filtra średniej ruchomej. Jednak w przypadku tej strategii skupimy się głównie na wykorzystaniu nachylenia średniej ruchomej.

Koncepcja strategii handlowej

Jak wspomniano wcześniej, średnie kroczące mają tendencję do opadania podczas trendów rynkowych. Dlatego tę wiedzę wykorzystamy na naszą korzyść.

Będziemy używać Linia kierunku nachylenia wskaźnik niestandardowy jako nasz główny wskaźnik. Wskaźnik ten opiera się na średniej ruchomej, która zmienia kolor w zależności od nachylenia wskaźnika. Jeśli rynek ma nastawienie bycze, wskaźnik zmienia kolor na jasnoniebieski, natomiast jeśli na rynku panuje nastawienie niedźwiedzie, wskaźnik zmienia kolor na pomidorowy. Będziemy używać tej zmiany koloru zarówno jako wyzwalacza wejścia, jak i filtra.

Oprócz powyższego wskaźnika niestandardowego będziemy również używać TrendLineReg wskaźnik niestandardowy. Wskaźnik ten rysuje histogram w oddzielnym oknie na podstawie oceny trendu. Mówi się, że dodatnie słupki histogramu są bycze, podczas gdy ujemne słupki histogramu są uważane za niedźwiedzie. Będzie to również służyć jako wyzwalacz wejścia i filtr w połączeniu z Linia kierunku nachylenia wskaźnik. Transakcje kupna są realizowane w miejscu przecięcia słupków histogramu powyżej zera, natomiast transakcje sprzedaży są realizowane w momencie, gdy słupki histogramu przecinają się poniżej zera.

wskaźniki

TrendLineReg
Linia kierunku nachylenia

Ramy czasowe: preferowane wykresy 5-minutowe, 15-minutowe, 30-minutowe i 1-godzinne

Pary walutowe: dowolne

Sesja handlowa: dowolna

Kup (długą) konfigurację handlu

Wejście

Połączenia Linia kierunku nachylenia powinien mieć kolor jasnoniebieski, co wskazuje, że rynek ma nastawienie zwyżkowe
Połączenia TrendLineReg powinien przekroczyć zero, wskazując, że rynek może rozpocząć trend zwyżkowy
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna po zbiegu powyższych warunków

stop Loss

Ustaw stop loss na najniższym poziomie poniżej świecy wejściowej

Wyjście

Zamknij transakcję, jeśli Linia kierunku nachylenia zmienia kolor pomidora
Zamknij transakcję, jeśli TrendLineReg słupek histogramu przecina się poniżej zera

Sprzedaj (krótką) konfigurację handlu

Wejście

Połączenia Linia kierunku nachylenia powinien mieć kolor pomidorowy, co oznacza, że rynek ma niedźwiedzie nastawienie
Połączenia TrendLineReg powinien spaść poniżej zera, co oznacza, że rynek może rozpocząć trend spadkowy
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży po zbiegu powyższych warunków

stop Loss

Ustaw stop loss na huśtawce wysoko nad świecą wejściową

Wyjście

Zamknij transakcję, jeśli Linia kierunku nachylenia zmienia kolor na jasnoniebieski
Zamknij transakcję, jeśli TrendLineReg słupek histogramu przecina się powyżej zera

Wnioski

Strategia ta pozwala inwestorom wyłapać duże ruchy trendu, gdy rynek się odwraca i zaczyna podążać w przeciwnym kierunku. Odbywa się to za pomocą dwóch niestandardowych wskaźników opartych na trendach.

Opiera się również na trendzie średnio-długoterminowym, wykorzystując 100 okresów jako podstawę Linia kierunku nachylenia wskaźnik. Pozwala to inwestorom wychwycić dłużej utrzymujące się trendy i uniknąć przedwczesnych wyjść, co jest powszechne w przypadku krótszych średnich kroczących. Wadą jest jednak to, że wpisy mogą być nieco spóźnione w porównaniu do średnich kroczących z krótszego okresu.

Strategia ta może pozwolić na wyższy stosunek zysku do ryzyka, ponieważ umożliwia inwestorom wejście do transakcji w pobliżu początku trendu i wyjście z niej, gdy zostanie potwierdzone, że trend się skończył. Będą jednak transakcje, które mogą jedynie osiągnąć próg rentowności lub spowodować stratę. Wynika to z faktu, że podczas wzburzonych rynków mogą być generowane fałszywe sygnały. Używaj tej strategii tylko w warunkach, w których rynek ma tendencję do trendów i unikaj jej stosowania na niestabilnych rynkach.