Rynki wyprzedania i wykupienia to warunki na rynku instrumentów zbywalnych, w których występuje brak równowagi między kupującymi i sprzedającymi, powodując gwałtowny spadek cen lub wzrost ich do ekstremalnego poziomu. Te warunki rynkowe są głównymi warunkami dla średniego odwrócenia. Jest to scenariusz, w którym cena odwróci się od skrajnego poziomu cen w celu przywrócenia równowagi na rynku.
Strategia, którą będziemy omawiać, pokazuje nam, w jaki sposób możemy systematycznie handlować średnimi odwróceniami za pomocą wskaźnika stochastycznego RSI i wstęg Bollingera.
Stochastyczny wskaźnik RSI
Połączenia Stochastyczny wskaźnik RSI to techniczny wskaźnik dynamiki, który przedstawia kierunek dynamiki ceny, a także poziomy wykupienia i wyprzedania rynku za pomocą pary linii oscylatorów. Ten wskaźnik techniczny opiera się na dwóch powszechnie używanych oscylatorach, w szczególności na oscylatorze stochastycznym i indeksie siły względnej (RSI).
Wskaźnik Stochastic RSI wykorzystuje algorytm, który najpierw oblicza wskaźnik siły względnej, który sam w sobie jest również szeroko stosowanym i bardzo skutecznym oscylatorem pędu. Wskaźnik RSI jest również używany, aby pomóc inwestorom zidentyfikować kierunek dynamiki lub trendu na rynku, a także potencjalne rynki wyprzedania i wykupienia.
Wskaźnik Stochastic RSI wykorzystuje następnie bazowe wartości RSI jako dane wejściowe do zmodyfikowanej formuły oscylatora stochastycznego, który jest również popularnym wskaźnikiem dynamiki i służy również do identyfikacji rynków wyprzedanych i wykupionych.
Biorąc pod uwagę, że wskaźnik Stochastic RSI kreśli linię oscylatora stochastycznego, która jest wyprowadzana z RSI, linie oscylatora wykreślane przez ten wskaźnik wydają się bardzo reagować na akcję cenową, mając jednocześnie gładszą parę linii oscylatora.
Linie oscylatora, na których ten wskaźnik oscyluje, mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Traderzy mogą określić kierunek dynamiki rynku na podstawie tego, jak te dwie linie nakładają się na siebie. Wskazuje na byczą dynamikę, gdy zielona linia znajduje się powyżej czerwonej linii. Odwrotnie, oznacza to również dynamikę niedźwiedzia, gdy zielona linia znajduje się poniżej czerwonej linii.
Wskaźnik ten ma również znaczniki na poziomach 20 i 80 swojego zasięgu. Obszar poniżej 20 uważany jest za poziom wyprzedania, natomiast obszar powyżej 80 uważany jest za poziom wykupienia. Przecięcia między dwiema liniami oscylatora występujące w tych obszarach są uważane za średnie sygnały odwrócenia o wysokim prawdopodobieństwie.
Wstęga Bollingera
Wstęgi Bollingera to wskaźnik techniczny typu kopertowego lub wstęgowego, który można wykorzystać do identyfikacji zmienności rynku, kierunku trendu, przełamań pędu oraz warunków rynkowych wykupienia lub wyprzedania. Dokonuje tego za pomocą zestawu trzech linii, które zazwyczaj podążają za akcją cenową koperty.
Środkowa linia wstęg Bollingera to prosta średnia ruchoma (SMA), która jest zwykle ustawiona do obliczania dla 20 okresów. Z drugiej strony linie zewnętrzne to odchylenia standardowe ceny przesunięte powyżej i poniżej linii SMA w oparciu o wielokrotność odchylenia standardowego. Zwykle jest to ustawione na 2 odchylenia standardowe. Jednakże użytkownicy mogą również modyfikować te dane wejściowe w ustawieniach wskaźnika. Tworzy to zestaw linii, które przedstawiają strukturę przypominającą kanał wokół akcji cenowej.
Biorąc pod uwagę, że linie zewnętrzne opierają się na odchyleniu standardowym ceny, pasma zazwyczaj rozszerzają się, gdy zmienność cen jest duża, i kurczą się, gdy zmienność cen jest niska. Traderzy mogą to wykorzystać do identyfikacji faz ekspansji i kurczenia się rynku.
Traderzy mogą również określić kierunek trendu na podstawie lokalizacji akcji cenowej wokół środkowej linii. Rynek znajduje się w trendzie wzrostowym, gdy akcja cenowa utrzymuje się powyżej linii środkowej, oraz w trendzie spadkowym, gdy akcja cenowa utrzymuje się poniżej linii środkowej.
Traderzy mogą również identyfikować wybicia momentum w oparciu o świece momentum zamykające się poza wąskimi wstęgami Bollingera. Przypomina to wybicia momentum, które pojawiają się zaraz po fazie kurczenia się rynku.
Wreszcie, wstęgi Bollingera są również szeroko stosowane jako sposób identyfikacji rynków wyprzedanych i wykupionych. Obszar powyżej górnej linii uznawany jest za wykupiony, natomiast obszar poniżej dolnej linii za wyprzedany. Traderzy mogą zidentyfikować potencjalne scenariusze odwrócenia średniej, gdy akcja cenowa wykazuje oznaki odrzucenia ceny w stosunku do obszaru poza wstęgami Bollingera.
Koncepcja strategii handlowej
Ta strategia handlowa jest strategią handlu metodą średniego odwrócenia, która opiera się na zbiegu średniego sygnału odwrócenia pochodzącego ze wskaźnika Stochastic RSI i wstęg Bollingera.
Traderzy powinni najpierw obserwować scenariusze, w których cena przekracza obszar poza wstęgami Bollingera. Jest to pierwsza wskazówka, że cena jest wyprzedana lub wykupiona.
Traderzy powinni następnie potwierdzić stan wyprzedania lub wykupienia w oparciu o wskaźnik Stochastic RSI. Można to zidentyfikować na podstawie przełamania linii oscylatora poza zakresem od 20 do 80.
Jeśli potwierdzą się zarówno warunki wyprzedania, jak i wykupienia, będziemy mogli poczekać na oznaki potencjalnego odwrócenia średniej. Byłoby to zbieżność formacji odrzucenia ceny tworzącej się w stosunku do obszaru zewnętrznych linii wstęgi Bollingera i skrzyżowanie dwóch linii oscylatora tworzących się poza zakresem od 20 do 80.
Kup Trade Setup
Wejście
- Akcja cenowa powinna spaść poniżej dolnej linii wstęg Bollingera.
- Linie Stochastic RSI powinny spaść poniżej 20.
- Akcja cenowa powinna wykazywać oznaki odrzucenia ceny w stosunku do obszaru poniżej dolnej linii.
- Zielona linia Stochastic RSI powinna przekroczyć linię czerwoną.
- Otwórz zlecenie kupna na zbiegu tych średnich sygnałów odwrócenia.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu poniżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Ustaw cel realizacji zysku na następnym wysokim poziomie logicznego wahania.
Sell Trade Setup
Wejście
- Akcja cenowa powinna przekroczyć górną linię wstęg Bollingera.
- Linie Stochastic RSI powinny przełamać powyżej 80.
- Akcja cenowa powinna wykazywać oznaki odrzucenia ceny w stosunku do obszaru powyżej górnej linii.
- Zielona linia Stochastic RSI powinna przeciąć się poniżej czerwonej linii.
- Otwórz zlecenie sprzedaży na zbiegu tych średnich sygnałów odwrócenia.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu powyżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Ustaw cel realizacji zysku na następnym niskim poziomie logicznego wahania.
Wnioski
Ta strategia handlowa jest bardzo skuteczna, gdy jest stosowana na rynku, na którym akcja cenowa charakteryzuje się jasno określonymi wahaniami cen i ma tendencję do poszukiwania wyższych szczytów i niższych dołków. Zbieżność pomiędzy dwoma sygnałami ma tendencję do wychwytywania średnich sygnałów odwrócenia o wysokim prawdopodobieństwie. Cena może nawet wahać się w przeciwnej skrajności cenowej, co pozwala na większe zyski, jeśli inwestor zdecyduje się ręcznie zamknąć transakcję za pomocą akcji cenowej. Jednakże inwestorzy powinni nadal ćwiczyć tę strategię przed wdrożeniem jej na rachunku handlowym na żywo, aby poczuć, jak ona działa.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: