Prosty trend zgodny ze strategią handlową przy użyciu stochastyki

10 października 2017 r.

617

Trend zgodny ze strategią handlową przy użyciu wykresów stochastycznych

Pewien mądry człowiek powiedział mi kiedyś: „Trend jest twoim przyjacielem!” Nie, po prostu gdzieś to przeczytałem. Jednak w handlu to banalne powiedzenie jest wciąż powtarzane, ponieważ jest prawdziwe. Trend jest naprawdę Twoim przyjacielem, jeśli chodzi o handel. Zmierz się z nim, a czeka Cię ciężka bitwa.

Inny mądry człowiek również powiedział mi: „Kupuj tanio, sprzedawaj drogo!” Nie, nie znam wielu mądrych ludzi w handlu. Ale znowu, jest to tak prawdziwe, jak to tylko możliwe. Jedynym sposobem na zarabianie pieniędzy w handlu jest kupowanie tanio i sprzedawanie drogo lub sprzedawanie drogo i kupowanie tanio.

Rzecz w tym, że obie mądrości mędrców są ze sobą sprzeczne. Zwykle albo „handlujesz zgodnie z trendem”, albo „kupujesz tanio i sprzedajesz drogo”. Jedyne co zrobimy, to poślubimy tę dwójkę. Będziemy „handlować zgodnie z trendem”, a jednocześnie „kupować tanio i sprzedawać drogo”.

Jak rozpoznać trend?

Pierwszą rzeczą, którą musimy wiedzieć, jest to, jak zidentyfikować trend. Jak inaczej możemy handlować zgodnie z trendem, jeśli nie wiemy, jaki jest trend.

Czy potrafisz zidentyfikować trend na poniższym wykresie?

Wprawne oczy z łatwością rozpoznają, że idzie w górę. Jednak dla niewprawnego oka podjęcie decyzji byłoby nieco trudniejsze.

To tylko mała sztuczka, która ułatwi Ci identyfikację trendu, użyj wykładniczej średniej kroczącej (EMA) o wartości 50. Jeśli cena jest powyżej 50 EMA, trend jest wzrostowy. Jeśli cena jest poniżej 50 EMA, trend jest spadkowy.

Czy ta linia ułatwia podjęcie decyzji, w którą stronę podąża trend?

Teraz jedna ważna zasada, jeśli stosujemy strategię podążania za trendem. Nie wchodź na rynek sprzedając, jeśli trend jest wzrostowy. I nie wchodź na rynek, kupując, gdy trend jest spadkowy. Nie byłaby to strategia podążania za trendem, jeśli postępujesz odwrotnie. Tak, nadal możesz zarabiać na tych drobnych poprawkach, ale nie o tym chcemy tutaj dyskutować.

Jak „kupować tanio, sprzedawać drogo” i odwrotnie?

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą poślubimy dwa mądre powiedzenia. Skoro już wiemy, jak rozpoznać trend, powinniśmy wiedzieć, kiedy dokonać zakupu. Aby zarabiać na handlu, gdy trend jest wzrostowy, musielibyśmy kupować po lekkim obniżeniu ceny, aby móc dołączyć do zabawy. Jak to zrobimy? Wskaźniki typu oscylatora.

Oscylatory to wskaźniki poruszające się w górę i w dół wykresu. Zaletą stosowania oscylatorów jest to, że mamy wskazówkę, czy cena jest uważana za tanią czy drogą.

Jednym z bardziej popularnych oscylatorów jest wskaźnik stochastyczny.

Tutaj możesz zobaczyć, jak wygląda oscylator stochastyczny. Jeśli wartość stochastyczna znajduje się powyżej lub w pobliżu linii 80, możesz uznać cenę za wysoką i spodziewać się, że wkrótce spadnie. Jeśli cena jest poniżej lub w pobliżu linii 20, możesz zgadnąć, że jest tania i wkrótce może wrócić do góry. Rzecz jednak w tym, że cena zwykle nie przekracza tych linii, podążając w kierunku trendu na trendującym rynku. Aby nieco ułatwić sprawę, dodaliśmy linie 20 i 70, aby wskazać obszar, w którym nadal dopuszczalne jest zawieranie transakcji. Przestrzeń powyżej linii 70 zostanie uznana za wykupioną, natomiast przestrzeń poniżej linii 30 zostanie uznana za wyprzedaną.

Dobrą rzeczą w oscylatorze stochastycznym jest to, że uwzględnia on również niewielkie ruchy cen. W ten sposób zrobilibyśmy to teraz, gdyby cena nieznacznie spadła lub stała się droższa, nawet na trendującym rynku lub parze walutowej. Inne późno reagujące wskaźniki oscylatorów nie dają korzyści w postaci handlu w oparciu o niewielkie ruchy i zniesienia trendowej pary walutowej, ponieważ te niewielkie wahania nie będą tak widoczne jak oscylator stochastyczny.

Kolejną zaletą wskaźnika stochastycznego jest to, że może on poinformować, kiedy cena się odwraca w wyniku tych niewielkich wahań. Jasnozielona linia to linia reagująca szybciej, a czerwona linia to linia wolniejsza. Wiedziałbyś, że cena odwraca się w dół, jeśli szybsza linia stochastyczna przecina i zaczepia wolniejszą linię stochastyczną. Jeśli szybsza linia stochastyczna przecina i zahacza w górę wolniejszą linię stochastyczną, oznacza to, że cena zmierza w górę.

Wejście

Zatem zasadą jest handel w kierunku, w którym znajduje się cena. Jeśli cena przekracza 50 EMA, przyjmujemy tylko transakcje kupna. Jeśli cena jest poniżej 50 EMA, przyjmujemy tylko transakcje sprzedaży. W ten sposób handlujemy z trendem.

Zasada nr 2 jest handel tylko wtedy, gdy oscylator stochastyczny znajduje się w obszarze wykupienia lub wyprzedania. W trendzie wzrostowym kupujemy tylko wtedy, gdy oscylator znajduje się poniżej 30. Natomiast w trendzie spadkowym sprzedajemy tylko wtedy, gdy cena jest powyżej linii 70.

Zasada nr 3, handluj, gdy linie stochastyczne przecinają się lub zahaczają. W przypadku trendu wzrostowego poczekamy, aż stochastyka zahaczy w górę. W przypadku trendu spadkowego poczekamy, aż stochastyka zahaczy w dół.

Stop-Loss

Stop-Loss powinien znajdować się kilka pipsów powyżej szczytu fraktala utworzonego w wyniku spadku ceny. Fraktale to małe wyższe lub niższe dołki, które stanowią naturalne poziomy wsparcia i oporu. Silne przełamanie tych poziomów przez cenę oznacza, że cena może już zmieniać kierunki.

Innym ważnym planem wyjścia jest jednak to, że jeśli kiedykolwiek cena mocno przekroczy drugą stronę 50 EMA, powinniśmy ręcznie zamknąć naszą pozycję, ponieważ już wskazuje to, że trend może zacząć przesuwać się w innym kierunku.

Weź zysk

Dzięki tej strategii będziemy ręcznie zamykać pozycje w celu osiągnięcia zysków. Oznacza to, że nie będziemy mieli sztywnej i stałej ceny docelowej. Pozwolimy rynkowi powiedzieć nam, ile chce nam dać, a wszystko to będzie oparte na naszym wskaźniku stochastycznym.

Nasz pierwszy Take Profit miałby miejsce, gdy powolny wskaźnik stochastyczny przekroczy linię 50. Będzie to stanowić 50% naszego handlu, pozostawiając 50% na bardziej prawdopodobny dochód.

W przypadku transakcji sprzedaży nasz następny Take Profit będzie miał miejsce, gdy powolny stochastyczny przekroczy linię 30 lub w przypadku transakcji kupna, gdy wolny stochastyczny przekroczy linię 70. Tutaj zamkniemy 30% naszej pozycji, pozostawiając tylko 20% na homerun.

Nasz ostateczny zysk w przypadku transakcji sprzedaży miałby miejsce, gdy powolny stochastyk dotknie linii 20, a w przypadku transakcji kupna – linii 80. Dzieje się tak, ponieważ wszystko poza tym byłoby uznane za wyprzedane lub wykupione. Byłoby to ostatnie 20% naszego handlu.

Wnioski

Strategie podążania za trendem są zwykle łatwiejsze do wykonania w porównaniu do strategie odwrócenia. Jednakże handel na odwróceniu pozwala inwestorom „kupować tanio i sprzedawać drogo” i odwrotnie. Korzystanie z oscylatorów stochastycznych pozwala nam robić jedno i drugie w tym samym czasie. Ponadto mamy tę zaletę, że pozwalamy rynkowi powiedzieć nam, kiedy należy wyjść z rynku, co pozwala nam wycisnąć z transakcji nieco więcej pipsów.