Forex Strategie

Prosta strategia handlu na rynku Forex firmy Heiken-Ashi

25 lutego 2019 r.

806

Prosta strategia handlu na rynku Forex firmy Heiken-Ashi

Kilka wieków temu, w połowie XVIII wieku, Japończycy opracowali metodę tworzenia wykresów, która zrewolucjonizowała handel. Stało się to znane jako świeczniki japońskie. Było to tak skuteczne, że nawet teraz japońska metoda sporządzania wykresów świecowych stała się preferowaną metodą sporządzania wykresów cen przez wielu traderów, zarówno instytucjonalnych, jak i detalicznych.

Przenieśmy się kilka stuleci do teraźniejszości i Japończycy znowu w akcji, wprowadzając innowacje i dalej rozwijając to, co już jest bardzo dobre.

Technika świec Heiken-Ashi, w języku japońskim tłumaczona jako „średni słupek”, jest pochodną oryginalnych japońskich świeczników, które jak sama nazwa wskazuje uwzględniają średnie ceny.

Dla niektórych traderów specjalizujących się w akcjach cenowych i formacjach świecowych może to być kolejna błyszcząca, błyszcząca rozrywka, która błyszczy. Dzieje się tak, ponieważ nie pokazuje zwykłych formacji świecowych, ponieważ otwarcie i zamknięcie zostały już uśrednione. Na tego typu wykresach nie zobaczysz swoich ulubionych pinbarów, formacji pochłaniających, marubozu i haramis, formacji, których działanie zostało statystycznie udowodnione, formacji, które są niezbędne w niektórych strategiach handlowych. Jeśli Twoja strategia w dużym stopniu zależy od tych wzorców, może to nie być dla Ciebie odpowiednia metoda tworzenia wykresów.

Jednak dla odpowiedniego tradera może to być rewolucyjne. Jeśli mamy zrezygnować z czegoś tak skutecznego jak wzory świecowe, to to, co powinniśmy uzyskać ze świec Heiken-Ashi, powinno być warte naszego czasu. Cóż, mogłoby tak być. Po pierwsze, pomaga nam jaśniej zdefiniować trend krótkoterminowy. To dla mnie jest dużo warte. Handel zgodnie z trendem jest tak ważny, że nie mogę tego wystarczająco podkreślić. Po drugie, pozwala inwestorowi łatwo i metodycznie ocenić, kiedy trend się odwrócił lub wznowił. Można to rozpoznać po zmianie koloru świec. Powtórzę jeszcze raz: to jest tyle warte. Bardzo ważna jest wiedza, czy wchodzimy na początek trendu, czy na jego koniec. Nie chciałbyś handlować, gdy trend dobiega końca.

Zwykły japoński wykres świecowy wyglądałby tak.

Niektórzy inwestorzy, którzy są dobrze wyposażeni w handel nagimi wykresami, z łatwością rozpoznają, dokąd zmierza trend, kiedy się zatrzymuje i kiedy ma się wznowić. Ale to wszystko jest z perspektywy czasu. Można argumentować, że z łatwością moglibyśmy określić, gdzie jest kierunek trendu, ale systematyczne określanie, kiedy trend się zatrzymuje i wznawia, jest najtrudniejszą częścią. Skąd mamy wiedzieć, kiedy nastąpi wznowienie, jeśli nie wynika z perspektywy czasu, ze wszystkich skurczów i drobnych zawirowań, które widzimy na wykresie? A to bardzo ważne, bo to jest nasz punkt wejścia.

Z drugiej strony wykres Heikena-Ashiego wygląda następująco.

Można zauważyć, że kolory nie zmieniają się tak łatwo, jak w przypadku zwykłych japońskich świeczników. Dzieje się tak ze względu na efekt uśredniania otwarć i zamknięć. Pozwala to inwestorowi łatwo zidentyfikować kierunek trendu krótkoterminowego. Pokazuje także inwestorom, gdzie trend został zatrzymany i wznowiony. Jasne, nie jest idealnie, ale przynajmniej mamy nad czym pracować.

Konfiguracja: prosta konfiguracja wejścia przy użyciu świec Heiken-Ashi

Jak powiedziano wcześniej, świece Heiken-Ashi, choć dla niektórych nieco lepsze, nadal nie są idealne. Aby ulepszyć nasze statystyki, użyjemy 50 EMA jako filtra trendu średnioterminowego. Lepiej byłoby handlować, gdyby trendy krótkoterminowe i średnioterminowe były zsynchronizowane.

Ponadto, mimo że świece Heiken-Ashi pokazują, kiedy i gdzie trendy się wznawiają, nadal istnieje wiele fałszywych sygnałów, szczególnie w niższych interwałach czasowych. Aby ograniczyć te fałszywe sygnały, skorzystamy z oczekujących zleceń stop, dzięki czemu będziemy mogli wejść na rynek tylko wtedy, gdy cena przełamie nasz najwyższy lub najniższy poziom, w zależności od naszej konfiguracji.

Kup wpis:

Cena powinna być powyżej 50 EMA
Pozwól świecy zmienić kolor na czerwony, aby zidentyfikować skurcze rynku
Gdy tylko świeca ponownie zmieni kolor na zielony, umieść oczekujące zlecenie Stop Entry na najwyższym poziomie świecy
Uwaga: Jeśli zlecenie Stop Entry nie zostało jeszcze uruchomione, a świeca Heiken-Ashi zmienia kolor na czerwony, anuluj oczekujące zlecenie wejścia, aby uniknąć fałszywych sygnałów.

Stop loss: Kilka pipsów poniżej świecy wejściowej.

Exit: Zamknij transakcję, gdy tylko świeca ponownie zmieni kolor na czerwony.

Poniżej znajduje się podsumowanie możliwych konfiguracji na tym samym wykresie powyżej. Niektóre oczekujące wpisy typu stop kupna nie zostały uruchomione, ponieważ cena nie przełamała maksimum świecy sygnałowej przed tym, jak świeca Heiken-Ashi zmieniła kolor na czerwony.

Sprzedaj wpis:

Cena powinna być poniżej 50 EMA
Pozwól, aby świeca zmieniła kolor na zielony, aby zidentyfikować skurcze rynku
Gdy tylko świeca ponownie zmieni kolor na czerwony, umieść oczekujące zlecenie Stop Entry na najniższym poziomie świecy
Uwaga: Jeśli zlecenie Stop Entry nie zostało jeszcze uruchomione, a świeca Heiken-Ashi zmienia kolor na zielony, anuluj oczekujące zlecenie wejścia, aby uniknąć fałszywych sygnałów.

Stop loss: Kilka pipsów powyżej świecy wejściowej.

Exit: Zamknij transakcję, gdy tylko świeca ponownie zmieni kolor na zielony.

Ponownie pokażę podsumowanie możliwych sygnałów wygenerowanych na tym wykresie, aby pokazać, kiedy zadziałało, a kiedy nie.

Jeśli zauważysz na wykresie, zyskowne transakcje przyniosły stosunkowo wyższe zyski w porównaniu do ręcznie zamkniętej straty, a także transakcji, która powinna być zyskowna, gdyby nie została zatrzymana lub nie nastąpiło gwałtowne odwrócenie. Taki dodatni stosunek zysku do ryzyka nadal umożliwiłby realizację strategii na tym wykresie, nawet gdyby wygrane i straty były równe. Należy również pamiętać, że może nastąpić gwałtowne odwrócenie trendu, dość szybko za pomocą jednej świecy. Dlatego właśnie należy praktykować stop loss i właściwe zarządzanie transakcjami.

Wnioski

Wykres Heikena-Ashiego jest dobrym narzędziem do poprawy konfiguracji jazdy w trendzie, a nawet konfiguracji powrotu do średniej. Nie jest to jednak Święty Graal. Nadal występowałyby transakcje tracące. Tak naprawdę w handlu nie byłoby Świętego Graala, ponieważ nigdy nie potrafilibyśmy przewidzieć przyszłości w 100%. Może to jednak być opłacalna strategia, jeśli zostanie właściwie wykonana.