Strategia skalpowania Forex Mean Reversion RSI

27 lipca 2019 r.

888

Strategia skalpowania Forex Mean Reversion RSI

Wielu traderów przyciąga skalpowanie. Jest to prawdopodobnie spowodowane urokiem emocji związanych z szybką transakcją. Wielu próbuje zanurzyć się w tym, robi to źle i zarzeka się, że skalpowanie nigdy nie działa. Cóż, skalpowanie działa. Gdyby tak nie było, nikt by się nie skalpował. Trzeba tylko znaleźć system, który da duże prawdopodobieństwo sukcesu.

Istnieje wiele podejść do handlu. Niektórzy mogą zrezygnować z wysokiego współczynnika wygranych, ale dążyć do wyższego stosunku nagrody do ryzyka. Uważam jednak, że skalpowanie powinno wiązać się raczej z wysokim współczynnikiem wygranych przy wystarczająco dobrym stosunku nagrody do ryzyka. Widzisz konfigurację, wchodzisz, wychodzisz, szybkie pieniądze.

Strategie odwrócenia średniej są przeważnie takie. Widzisz wzburzony rynek. Rynek ulega nadmiernemu rozszerzeniu, wchodzisz w odwrócenie sytuacji i wychodzisz, gdy cena wraca do krótkoterminowej średniej. W porównaniu do strategii podążających za trendem, średnie odwrócenie jest zwykle szybszym handlem. Typ, którego użyłbym podczas skalpowania.

RSI jako czynnik wyzwalający odwrócenie średniej

Indeks siły względnej (RSI) jest jednym z szerzej stosowanych wskaźników oscylacyjnych. Jest to oscylator ograniczony, co oznacza, że oscyluje w ustalonym zakresie od 0 do 100. Ta szczególna cecha pozwala inwestorom identyfikować skrajności lub nadmiernie rozszerzone warunki rynkowe. Chociaż RSI rzadko osiąga wartość 0 lub 100, zdarzają się przypadki, gdy RSI osiąga wartości skrajne, w zależności od zastosowanych parametrów. Te skrajności są głównymi obszarami odwrócenia sytuacji na rynku.

Pomyśl o cenie jak o gumce. Jeśli gumka zostanie pociągnięta wystarczająco daleko, często odskoczy, gdy siła ciągnąca ustanie. To samo dzieje się z ceną. Ilekroć RSI znajduje się w stanie nadmiernego rozciągnięcia, cena często wraca do średniej. Ten nadmiernie rozciągnięty warunek pozwala nam, inwestorom, przystąpić do transakcji przed faktycznym cofnięciem się ceny w stronę średniej.

Koncepcja strategii handlowej

Strategia ta jest strategią średniego odwrócenia opartą na RSI. Pomysł polega na wejściu na rynek za każdym razem, gdy wskaźnik RSI znajduje się w stanie nadmiernego przedłużenia, a akcja cenowa również wykazuje oznaki odrzucenia lub odwrócenia ceny.

Jak zatem ustalić, czy RSI znajduje się w stanie nadmiernego rozciągnięcia? Zwykle stosowane parametry znajdują się na poziomie 30 i 70. Traderzy często uważaliby, że cena jest wyprzedana, jeśli RSI jest poniżej 30, i wykupiona, jeśli jest powyżej 70. Jednakże w przypadku tej strategii pójdziemy nieco dalej, aby zwiększyć nasze szanse. Będziemy używać poziomu 20-80. Cena zostanie uznana za wyprzedaną, jeśli RSI jest poniżej 20, i wykupiona, jeśli przekracza 80. To odfiltrowałoby warunki o niższym prawdopodobieństwie.

Ale nie zatrzymujemy się tutaj. Nawet jeśli cena zostanie nadmiernie wydłużona, nadal nie jest gwarancją, że tendencja się odwróci. Będziemy więc szukać oznak odwrócenia także na samej cenie. Będziemy szukać świec ze stosunkowo dłuższymi knotami. Świece, które mają dłuższe knoty w porównaniu do korpusu, świece z wyjątkowo długimi knotami, kolejne świece z knotami po jednej stronie itp. Należy pamiętać, że przez większość czasu szukamy knotów. Dzieje się tak, ponieważ knoty są oznaką odrzucenia ceny, co oznacza, że rynek po prostu nie uważa, że cena po jednej stronie świecy jest akceptowalna i dlatego cena się od niej oddala. Są to wyraźne oznaki odwrócenia.

Teraz, gdy już ustaliliśmy, w jaki sposób wejdziemy na rynek, kolejnym pytaniem jest, w którą stronę oczekujemy, że cena będzie podążać. Odwrócenie średniej zasadniczo oznacza, że cena powróci do swojej średniej. Biorąc pod uwagę tę definicję, będziemy używać najbardziej podstawowego wskaźnika uśredniania, średniej ruchomej. W szczególności będziemy używać 20-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Jest to średnia, do której cena zwykle powraca podczas odtworzenia, a mimo to pozwala na rozsądny stosunek zysku do ryzyka. Gdy tylko cena osiągnie 20 EMA, zamykamy transakcję lub możemy stale przesuwać nasz cel realizacji zysku w miarę przesuwania się 20 EMA.

Wskaźniki:

RSI
20 MATKA

Para walutowa: EUR/USD, GBP/USD

Ramy czasowe: wykres 5-minutowy

Sesja handlowa: sesja w Londynie i Nowym Jorku

Zasady konfiguracji handlu (długiego) zakupu

Wejście

RSI powinien być poniżej 20
RSI wraca do wzrostów
Świece powinny mieć knoty u dołu
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna, gdy spełnione są powyższe zasady

stop Loss

Ustaw stop loss poniżej świecy wejściowej

Czerp zysk lub wyjdź

Opcja 1: Zamknij transakcję, gdy cena osiągnie 20 EMA
Opcja 2: Stale przesuwaj take zysk do miejsca, w którym znajduje się 20 EMA, aż zostanie osiągnięty

Zasady konfiguracji transakcji sprzedaży (krótkiej).

Wejście

RSI powinien być poniżej 80
Wskaźnik RSI ponownie spada
Świece powinny mieć knoty umieszczone powyżej
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży, gdy spełnione są powyższe zasady

stop Loss

Ustaw stop loss powyżej świecy wejściowej

Czerp zysk lub wyjdź

Opcja 1: Zamknij transakcję, gdy cena osiągnie 20 EMA
Opcja 2: Stale przesuwaj take zysk do miejsca, w którym znajduje się 20 EMA, aż zostanie osiągnięty

Wnioski

Strategia ta charakteryzuje się wysokim prawdopodobieństwem i niskim ryzykiem nagrody. Dzieje się tak dlatego, że cele nie są zbyt daleko od wejścia. 20 EMA nadal nieco ściśle przylega do ceny. Jednak w scenariuszu nadmiernie wydłużonym cena odsuwa się od 20 EMA, powodując różnicę między ceną a średnią ruchomą. Pozwala nam to na rozsądny handel, ponieważ cena próbowałaby wypełnić lukę między nią a 20 EMA.

Unikaj zawierania transakcji zbyt blisko 20 EMA. Dzieje się tak dlatego, że chociaż prawdopodobieństwo udanej transakcji byłoby wyższe, nagroda w stosunku do ryzyka byłaby zbyt niska. Unikaj zawierania transakcji, których stosunek zysku do ryzyka jest mniejszy niż 1:1.

Spróbuj także poćwiczyć wyczucie, czy cena wkrótce się przewróci, czy nie. Jak powiedziano wcześniej, knoty są oznaką zbliżającej się kumulacji ceny. Ale to nie jedyny znak. Nawet sposób, w jaki poruszają się oferty i oferty, a także poruszanie się znaczników w obrębie świecy, daje wskazówki, czy cena wkrótce się odwróci. Ten aspekt wymaga jednak pewnej praktyki.

Przećwicz tę strategię i uczyń ją swoją.