Forex Strategie

Strategia handlu na rynku Forex z rozbieżnością RSI

23 lipca 2019 r.

1020

Strategia handlu na rynku Forex z rozbieżnością RSI

Indeks Względnej Siły (RSI) jest jednym z najpopularniejszych wskaźników wśród traderów i zdecydowanie zasługuje na swoją sławę. Przyjrzyjmy się, jak działa RSI i, co ważniejsze, jak możemy go wykorzystać do poprawy naszych wyników handlowych.

RSI – co to jest?

RSI jest w zasadzie wskaźnikiem oscylacyjnym opartym na pędzie opracowanym przez Wellesa Wildera. Mierzy średnią zysków lub strat w określonej liczbie świec lub okresów. Następnie wykreśla liczby w oddzielnym oknie, oscylując w górę i w dół w określonym zakresie. Przy odpowiednich parametrach w jakiś sposób charakterystycznie naśladuje akcję cenową, na tyle blisko, że pokazuje również ostre szczyty i dołki.

Ta postrzępiona charakterystyka, która podkreśla szczyty i dołki, jest jedną z mocnych stron RSI. Z tego powodu punkty zwrotne na wykresie cen pokrywają się również z wieloma szczytami i dołkami na wykresie RSI. Są jednak chwile, gdy głębokość lub wysokość dołków i szczytów różni się między RSI a wykresem cen. To właśnie nazywamy rozbieżnością.

Inną ważną cechą wskaźnika RSI jest to, że ponieważ jest wykreślony w ustalonym zakresie, może narysować linię, po której moglibyśmy powiedzieć, że cena może być wykupiona lub wyprzedana. Ta funkcja jest bardzo pomocna dla traderów, którzy chcą wejść na rynek w wyniku odwrócenia lub handlują strategiami średniego zwrotu. Dzieje się tak dlatego, że tego typu rynki są głównymi warunkami do odwrócenia tendencji.

Czym jest rozbieżność?

Rozbieżność to zasadniczo rozbieżność między wykresem cen a wskaźnikiem oscylacyjnym. Jest to zauważalne, gdy wysokość lub głębokość szczytów i dołków na wykresie cen różni się od szczytów i dołków na wskaźniku oscylacyjnym.

Na przykład, zwykle gdy wykres cen tworzy wyższe szczyty i wyższe dołki, szczyty i dołki na wskaźniku oscylacyjnym powinny również drukować wyższe szczyty i dołki. W przypadku, gdy wskaźnik oscylacyjny drukuje niższy szczyt lub najniższy poziom, podczas gdy wykres cen nadal drukuje wyższe szczyty i minima, byłaby to rozbieżność.

Rozbieżność zwykle stwierdza się przed ostrym odwróceniem lub pchnięciem. To sprawia, że handel dywergencją jest podstawową strategią do wejścia w przypadku odwrócenia.

Poniżej znajduje się ściągawka dotycząca rozbieżności.

Koncepcja strategii handlowej

Strategia ta dotyczy zbiegu handlu dywergencją oraz warunków rynkowych wykupienia lub wyprzedania. Można to jeszcze poprawić, obserwując wzorce cen lub wzorce świec, które wskazują prawdopodobne odwrócenie.

Aby handlować tą strategią, inwestor powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat formacji świecowych lub cenowych oraz powinien w wystarczającym stopniu identyfikować rozbieżności. Jest to dość zaawansowana umiejętność dla większości początkujących traderów, ale można się jej nauczyć przy wystarczającej praktyce.

Aby pomóc nam w poszukiwaniu pipsów, będziemy używać wskaźnika ZigZag. Nie jest to główny wskaźnik tej strategii, ale raczej koło szkoleniowe, które pomaga traderom identyfikować szczyty i dołki podczas wahań. Te wzloty i upadki powinny zwykle pokrywać się ze szczytami i dołkami w oknie RSI.

Następnie poczekamy, aż RSI przejdzie do stanu nadmiernie wydłużonego, czyli wykupienia lub wyprzedania. Gdy to nastąpi, obserwujemy rozbieżności lub czy rozbieżność rozwinie się na następnym szczycie lub dołku.

Te rozbieżności powinny również pokrywać się z formacją świecy odwróconej (pin bar, formacje objęcia itp.) lub jeszcze lepiej, także z formacją cenową (podwójne szczyty, głowa z ramionami itp.). Następnie handlujemy tymi konfiguracjami, gdy tylko się rozwiną.

Wskaźnik

Wskaźnik ZigZag: Głębokość = 5
RSI: Okres = 10

Para walutowa: dowolna

Termin: dowolny

Sesja handlowa: dowolna

Zasady konfiguracji handlu (długiego) zakupu

Wejście

Dołek na RSI powinien dotrzeć do obszaru wyprzedania poniżej 30
Powinna być widoczna bycza dywergencja
Powinien być zauważalny byczy wzór świecy lub wzór ceny
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zamknięciu świecy, która tworzy wzór

stop Loss

Ustaw stop loss na najniższym poziomie huśtawki poniżej świecy wejściowej

Take Profit

Opcja 1: Ustal zysk na poziomie 2x większego ryzyka
Opcja 2: Ustaw docelowy poziom zysku na najwyższym poziomie z ostatniego wahania

Zasady konfiguracji transakcji sprzedaży (krótkiej).

Wejście

Szczyt na RSI powinien był dotrzeć do obszaru wykupienia powyżej 70
Należy zauważyć niedźwiedzią dywergencję
Należy zaobserwować niedźwiedzi wzór świecy lub wzór cen
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zamknięciu świecy, która tworzy wzór

stop Loss

Ustaw stop loss na huśtawce wysoko nad świecą wejściową

Take Profit

Opcja 1: Ustal zysk na poziomie 2x większego ryzyka
Opcja 2: Ustaw docelowy zysk na ostatnim najniższym poziomie

Wnioski

Jest to strategia, z której korzysta wielu profesjonalnych traderów. Jednakże tego typu strategia nie jest strategią automatyczną. Nadal jest uważany za uznaniowy rodzaj handlu, ponieważ identyfikowanie rozbieżności i wzorców cen jest w większości subiektywne. Prawidłowa identyfikacja tych rzeczy leży w gestii przedsiębiorcy. W miarę rozwijania się umiejętności rozpoznawania formacji świecowych, wzorców cen i rozbieżności, wraz z nimi powinna rozwijać się także Twoja dokładność. Możesz nawet zdjąć kółka treningowe – wskaźnik ZigZag.

Jeśli chodzi o opcje wyjścia, może to również mieć charakter uznaniowy. W przypadku konfiguracji, w których punkty obrotu są albo zbyt daleko, albo zbyt blisko punktu wejścia, możemy zdecydować się na realizację zysku przy dwukrotnie większym ryzyku. Blokuje odpowiedni stosunek nagrody do ryzyka, jednak uważam, że punkty obrotu są bardziej logicznymi obszarami docelowymi, ponieważ stanowią naturalne wsparcie lub opór.

Ćwicz tę strategię, aż staniesz się w niej biegły.