Forex Strategie

Strategia handlu krzyżowego QQE na rynku Forex

17 lutego 2019 r.

766

Strategia handlu krzyżowego QQE na rynku Forex

Strategie handlowe nie muszą być trudne. Czasami proste strategie oparte na logice „jeśli-to” działają lepiej, nawet lepiej niż wysoce analityczny handel uznaniowy. Czasami przyczyną problemu jest nadmierna analiza ustawień. Jesteśmy zbyt zestresowani wszystkimi analizami, nasz umysł zamarza, gdy rynek stawia nas w miejscu i musimy podejmować decyzje. Nazywa się to paraliżem analitycznym. Z drugiej strony handel oparty na logice „jeśli-to” pozwala traderom na szybkie podejmowanie decyzji, ponieważ decyzja została już podjęta w oparciu o zasady.

W przypadku tej strategii przyjrzymy się bardzo prostej strategii, która ma tylko jedną regułę wejścia i jeden filtr.

Wskaźnik QQE

Jaki jest zatem wskaźnik QQE? Na początek oznacza jakościową ocenę ilościową (QQE).

Nie jestem pewien, dlaczego został tak nazwany, ale na podstawie moich doświadczeń z tym wskaźnikiem z pewnością zapewnia sygnały wysokiej jakości. Jest to jeden z niewielu wskaźników, który jako samodzielny wskaźnik dostarcza sygnałów o wysokim prawdopodobieństwie.

Ale jaki rodzaj sygnału zapewnia? Z mojego doświadczenia wynika, że faktycznie dostarcza on sygnałów w punktach zwrotnych, ponieważ w jakiś sposób naśladuje akcję cenową. Wystarczy spojrzeć na niego, aby w jakiś sposób poruszał się nierówno, podobnie jak wskaźnik siły względnej (RSI).

Jednak to, co się wyróżnia, to określenie krótkoterminowego trendu. W jakiś sposób ma tendencję do cieniowania krótkoterminowego trendu, ponieważ jest wykreślany na wykresie cen, potwierdzając go w oparciu o linię środkową. W jakiś sposób mógłbym porównać ten aspekt QQE podobnie jak MACD. Różnica polega na tym, że MACD jest zwykle znacznie gładszy.

Biorąc pod uwagę te cechy, QQE jest w pewnym sensie czymś pomiędzy RSI a MACD. Naśladuje wykreślanie ceny na wykresie cen, podobnie jak RSI, a jednocześnie jest w stanie określić krótkoterminowy trend, podobnie jak MACD.

Chociaż wskaźnik ten zapewnia informacje wysokiej jakości i o dużym prawdopodobieństwie, nadal nie jest to Święty Graal. Jak sama nazwa wskazuje, jest to „oszacowanie”, a nie „prognoza”. Dlatego nadal najlepiej jest dodać kilka dobrych filtrów, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zyskownej transakcji.

Koncepcja strategii

Ideą tej strategii jest handel w oparciu o zgodność średnio- lub długoterminowego trendu z krótkoterminowym sygnałem trendu dostarczanym przez wskaźnik QQE.

W przypadku naszego średnio- lub długoterminowego trendu będziemy używać powszechnie stosowanej 100 wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Ten parametr średniej ruchomej jest popularny wśród traderów i z tego powodu wielu traderów patrzy na niego w celu uzyskania wskazówek co do kierunku swoich transakcji. Handlując w tym samym kierunku, co większość rynku, zwiększamy nasze szanse na zyskowne transakcje.

Dopóki cena przekracza 100 EMA, będziemy przyjmować tylko transakcje kupna. Jeśli cena spadnie poniżej 100 EMA, wówczas będziemy przyjmować tylko transakcje sprzedaży.

Jeśli chodzi o nasz krótkoterminowy sygnał trendu, zostanie on określony na podstawie położenia QQE w stosunku do jego linii środkowej, czyli 50. Jednakże nierozsądne byłoby zawieranie jakiejkolwiek transakcji kupna, gdy QQE przekracza 50 lub sprzedawaj w dowolnym momencie, gdy QQE spadnie poniżej 50. Po prostu nie wiemy, kiedy cena może się odwrócić, zwłaszcza gdy krótkoterminowy trend utrzymuje się już od dłuższego czasu i może już zostać nadmiernie przedłużony. Zamiast tego będziemy handlować tylko wtedy, gdy QQE przekroczy 50 w kierunku długoterminowego trendu opartego na 100 EMA.

Kup Trade Setup

Wejście

100 EMA (zielony): cena powinna przekraczać 100 EMA
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna, gdy tylko QQE przekroczy poziom 50

stop Loss

Ustaw stop loss na fraktalu poniżej ceny wejściowej

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2-krotności ryzyka w przypadku stop-loss

Jak można zauważyć, cena utrzymywała się powyżej 100 EMA, co wskazuje, że rynek znajduje się w średnio- i długoterminowym trendzie wzrostowym. Następnie zaczął wracać do średniej, czyli 100 EMA. To cofnięcie spowodowało spadek QQE poniżej 50. Następnie, gdy cena dotknęła 100 EMA, cena odbiła się, powodując przekroczenie QQE powyżej 50. To odbicie 100 EMA powodujące przecięcie powyżej QQE 50 będzie częstym zjawiskiem w tej strategii . Gdy QQE przekroczyło 50, wchodzimy w transakcję, a reszta jest historią. Po tym setupie zauważyłbyś inny setup, który również powinien przynieść zysk. To samo odbicie spowodowało również, że QQE przekroczyło poziom 50.

Sell Trade Setup

Wejście

100 EMA (zielony): cena powinna być poniżej 100 EMA
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży, gdy tylko QQE spadnie poniżej 50

stop Loss

Ustaw stop loss na fraktalu powyżej ceny wejściowej

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2-krotności ryzyka w przypadku stop-loss

Ponownie, ten wykres pokazuje prawie tę samą konfigurację, z tą tylko różnicą, że tym razem dotyczy przedziału czasowego 1-godzinnego. Nastąpił ten sam proces. Cena powróciła do 100 EMA, powodując wzrost QQE powyżej 50, a następnie, gdy tylko cena odbiła się od 100 EMA, QQE przekroczyło poniżej 50, potwierdzając wznowienie trendu w krótkim okresie. Po tej konfiguracji nastąpiło kolejne cofnięcie, z tą różnicą, że nie dotknęło ono jeszcze EMA 100, a cena nadal spadła i również przyniosłaby zysk.

Wnioski

Strategia ta polega na dostosowaniu zarówno krótkoterminowego, jak i długoterminowego trendu w tym samym kierunku. Nie chodzi o dokładne wejścia na odwrócenia, ale raczej o wejście na rynek, gdy nastawienie obu trendów wskazuje ten sam kierunek. Właśnie dlatego rozsądnie byłoby ustawić szeroki stop loss oparty na akcji cenowej lub fraktalach, ponieważ umożliwiłby pewne wahania cenom, jeśli cena utknie w miejscu przed pchnięciem w kierunku transakcji.