Zrozumienie wskaźnika MACD MT4

MACD – to „Moving Averagе Convergence Divergence – MACD”

Średnia ruchoma rozbieżność (MACD) to wskaźnik dynamiki podążający za trendem, który pokazuje związek między dwiema średnimi kroczącymi cen. MACD oblicza się poprzez odjęcie 26-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) od 12-dniowej EMA. Dziewięciodniowa EMA MACD, zwana „linią sygnałową”, jest następnie umieszczana na szczycie MACD i działa jako czynnik wyzwalający sygnały kupna i sprzedaży.

Wskaźniki ruchomej średniej rozbieżności (MACD) można interpretować za pomocą trzech różnych metod:

Krzyżówki

Jak pokazano na powyższym wykresie, gdy MACD spada poniżej linii sygnałowej, jest to sygnał niedźwiedzi, który wskazuje, że może nadszedł czas na sprzedaż. I odwrotnie, gdy MACD wzrośnie powyżej linii sygnałowej, wskaźnik daje zwyżkowy sygnał, co sugeruje, że cena danego aktywa prawdopodobnie osiągnie dynamikę wzrostową. Wielu traderów czeka na potwierdzone przekroczenie linii sygnałowej przed wejściem na pozycję, aby uniknąć „oszukania” lub wejścia na pozycję zbyt wcześnie, jak pokazuje pierwsza strzałka.

Rozbieżność

Kiedy cena papieru wartościowego odbiega od MACD, sygnalizuje to koniec obecnego trendu. Na przykład rosnąca cena akcji i spadający wskaźnik MACD mogą oznaczać, że rajd dobiega końca. I odwrotnie, jeśli cena akcji spada, a MACD rośnie, może to oznaczać, że w najbliższej przyszłości może nastąpić zwyżkowe odwrócenie. Traderzy często wykorzystują rozbieżność w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi, aby znaleźć możliwości.

Dramatyczny wzrost

Kiedy MACD gwałtownie rośnie – to znaczy, że krótsza średnia krocząca odsuwa się od długoterminowej średniej kroczącej – jest to sygnał, że papier wartościowy został wykupiony i wkrótce powróci do normalnego poziomu. Traderzy często łączą tę analizę z indeksem siły względnej (RSI) lub innymi wskaźnikami technicznymi, aby zweryfikować przekroczenie lub przekroczenie warunków.

Traderzy również wypatrują ruchu powyżej lub poniżej linii zerowej, ponieważ sygnalizuje to pozycję krótkoterminowej średniej w stosunku do średniej długoterminowej. Kiedy MACD jest powyżej zera, średnia krótkoterminowa jest powyżej średniej długoterminowej, co sygnalizuje dynamikę wzrostu. Alternatywna sytuacja jest prawdziwa, gdy MACD jest poniżej zera. Jak widać na powyższym wykresie, linia zerowa często pełni rolę obszaru wsparcia i oporu dla wskaźnika.

MACD składa się z dwóch linii; linia MACD i linia sygnałowa. W jego konstrukcji wykorzystano trzy wykładnicze średnie kroczące. Średnia ruchoma to obliczenie średniej ceny z określonej liczby dni w celu wyeliminowania szumów w szeregu czasowym. Wykładnicza średnia krocząca (EMA) to średnia ruchoma obliczana poprzez przypisanie większej wagi aktualnej cenie, a mniejszej starszej cenie. Standardowe parametry MACD to 12, 26 i dziewięć. Oznacza to, że EMA dla 12-dniowego szeregu czasowego jest obliczana tak samo, jak EMA dla 26-dniowego szeregu. Aby uzyskać pierwszą z linii MACD, należy wziąć pod uwagę różnicę między 26 EMA i 12 EMA i wykreślić otrzymaną wartość jako szereg czasowy. Aby wyprowadzić drugą linię zwaną linią sygnałową, wygładzasz linię MACD (którą wyprowadziłeś z różnicy 26-dniowej EMA i 12-dniowej EMA, aby stworzyć serię czasową) za pomocą dziewięciookresowej EMA. MACD to szybsza linia, a linia sygnałowa to wolniejsza linia. MACD jest zwykle umieszczany w oddzielnym polu poniżej wykresu cen. Zobacz wykres Nаtоnаl Oilwell Vаrсо, Inc,. Linia MACD jest czarna, a linia sygnałowa jest czerwona.

Stosowanie MACD. Na tym wykresie widzisz cztery główne zastosowania MACD w generowaniu sygnałów handlowych. Są to: rozbieżność ceny i wskaźnika, przekroczenie linii zerowej, przejście do warunków wykupienia/wyprzedania oraz przecięcie MACD i linii sygnałowych.

Istnieją cztery główne zastosowania MACD w generowaniu sygnałów handlowych.

* Rozbieżność cen i MACD

* Przekroczenie linii zerowej

* Przejście do stanu wykupienia lub przedawnienia.

* Przecięcie MACD i linii sygnałowych

Rozbieżność cen i MACD

Zanim omówię, co stanowi rozbieżność, warto pamiętać, że sygnały handlowe muszą zawsze pochodzić z ważnej akcji. Każdy wskaźnik służy wyłącznie do potwierdzania sygnałów wysyłanych na samym wykresie cen. Rozbieżność, która może być pozytywna lub negatywna, to sygnał, na który warto zwrócić uwagę. Kiedy ceny wykazują tendencję wzrostową, ale MACD nie, może to być ostrzeżenie przed możliwym szczytem cen, ujemną rozbieżnością i pozytywną rozbieżnością, gdy linia MACD znajduje się znacznie poniżej linii zerowej na starym terytorium i zaczyna rosnąć wraz z ceną pozostaje niższa. Jest to wczesny znak odwrócenia sytuacji lub możliwy spadek ceny.

Przekroczenie linii zerowej

Ponieważ MACD waha się powyżej i poniżej linii zerowej, to przecięcie może być również przydatne jako sygnał, na który należy zwrócić uwagę. Przejście poniżej linii zerowej, jak w (2), byłoby sygnałem do sprzedaży, natomiast przekroczenie powyżej linii zerowej mogłoby stanowić sygnał do zakupu.

Przesadne i przestarzałe warunki

Jak już wspomniałem, MACD jest skonstruowany wokół linii zerowej, która przecina środek wykresu. Wartości poniżej i powyżej są ujemne i dodatnie. Kiedy MACD idzie zbyt daleko w którymkolwiek kierunku, mówi się, że został wykupiony lub wyprzedany, w zależności od tego, czy znajduje się w strefie dodatniej, czy ujemnej, został wyprzedany. Jednak samo w sobie nie stanowiłoby to sygnału handlowego; posłużyłoby to jedynie jako sygnał, aby zwrócić szczególną uwagę na cenę w celu potwierdzenia sygnału wejścia, takiego jak przekroczenie ceny przez średnią ruchomą.

Przekraczanie MACD i linii sygnałowych

Kiedy dwie linie MACD się przetną, może to stanowić sygnał kupna lub sprzedaży. Jeśli linia MACD (szybciej) przecina się powyżej linii sygnałowej (wolniej), może to stanowić sygnał kupna, natomiast przecięcie MACD poniżej linii sygnałowej może stanowić sygnał sprzedaży. Niebezpieczeństwo polega na możliwości wpadnięcia w pułapkę, ponieważ skrzyżowanie może wygenerować zbyt wiele fałszywych sygnałów. Warto jeszcze raz powtórzyć, że często najlepiej jest poczekać, aż cena da sygnał do potwierdzenia przed przystąpieniem do transakcji.

Czasami grupa sygnałów będzie się wydawać blisko siebie, więc na przykład będziesz miał negatywną rozbieżność, ostrzeżenie o szczycie, a następnie, gdy cena odrzuci przekroczenie MACD poniżej znaku al line, a następnie przejście poniżej linii zerowej. Im więcej sygnałów znajdziesz w konkretnym obszarze cenowym, tym więcej dowodów na to, że prawdopodobne jest znaczące odwrócenie