Momentum Pop Skalpowanie Strategia handlu na rynku Forex

12 stycznia 2019 r.

765

Momentum Pop Skalpowanie Strategia handlu na rynku Forex

Transakcje Momentum są jednym z najłatwiejszych rodzajów handlu. Jest to jednak prawdopodobnie najbardziej ryzykowne.

Jest to łatwe w tym sensie, że trader może z łatwością zidentyfikować świecę pędu i nią handlować. Koncepcja polega zasadniczo na dostrzeżeniu świecy z pędem, a następnie kontynuacji na następnej świecy.

Jednakże niefiltrowany handel momentem jest bardzo ryzykowny. Dzieje się tak dlatego, że handel świecami pędu może również oznaczać ryzyko pogoni za ceną. Rynek forex jest bardzo znany z pił biczowych, które powodują, że inwestorzy z impetem kupują na szczycie lub sprzedają na dole.

Chociaż handel momentem jest bardzo ryzykowny, istnieją sposoby na nieznaczne zwiększenie szans transakcji na naszą korzyść. Dzieje się tak poprzez zrozumienie, jak zachowuje się rynek i w jaki sposób świece pędowe biorą udział w ogólnym zachowaniu rynku.

Cykle rynkowe przebiegają w sposób chaotyczny, jednak w tym chaosie pojawiają się pewne powtarzalne wzorce. Jednym z nich jest sposób, w jaki rynek porusza się w postaci spadków i ekspansji. Skurcze to fazy na rynku, podczas których cena porusza się raczej nieśmiało w wąskim przedziale. Może się to zdarzyć w przypadku kilku świec. Ale te fazy skurczu nie trwają długo. Być może słyszałeś o wyrażeniu „cisza po burzy”? Tutaj jest odwrotnie. Wygląda na to, że na rynku panuje „burza po ciszy”. Zaraz po nieśmiałych ruchach cen w fazie spadku zwykle następuje gwałtowna ekspansja cen. Nazywa się je fazami ekspansji. Te fazy ekspansji mogą zachodzić na kilka sposobów. Może to być stopniowy wzrost siły, który można zaobserwować na początku wielu trendów na rynkach, lub może to być nagły wzrost sygnalizujący początek fazy ekspansji. Te nagłe wyskoki nazywane są świecami pędu. Pełne, duże, pochłaniające świece, które przyćmiewają poprzednią świecę ponad dwukrotnie większą wielkością. Oznacza to możliwość handlu z większym prawdopodobieństwem.

Konfiguracja: strategia skalpowania Momentum Pop

Dzięki tej strategii postaramy się w jak największym stopniu odfiltrować świece pędu. Z tego powodu będziemy używać kilku wskaźników. Po pierwsze, będziemy mieli 5-okresową prostą średnią ruchomą (SMA). Służyłoby to jako nasz wskaźnik kierunku handlu i filtr wielkości świecy pędu. Kolejnym bardzo ważnym wskaźnikiem byłby średni rzeczywisty zasięg (ATR). Będzie to służyć jako miarka dla akceptowalnego rozmiaru świecy.

Aby użyć obu wskaźników w tandemie, będziemy musieli obliczyć odległość ceny na zamknięciu świecy pędu i 5 SMA. Ta odległość w pipsach powinna być większa niż 1x bieżący ATR. Jeśli tak, to pęd zmierzający w kierunku, na który wskazuje 5 SMA, zostanie uznany za wystarczająco silny.

Innym filtrem byłoby to, że świeca pędu powinna być ponad dwukrotnie większa od poprzedniej świecy. Traderzy zajmujący się formacją świecową mogą uznać to za formację pochłaniającą.

Dla pewności użyjemy również wskaźnika siły względnej, aby wskazać kierunek naszego handlu. Jeśli RSI jest powyżej 50, to nasz kierunek powinien być w górę, jeśli poniżej 50, to idziemy w dół.

Ale oczywiście wszystkie te zasady nie miałyby żadnego znaczenia bez kontekstu. Powinniśmy stwierdzić, że wszystkie te rzeczy powinny nastąpić zaraz po fazie skurczu. To, czego szukamy, to świeca pędu, która wyskoczy z fazy kurczenia się.

Ramy czasowe: wykres 5-minutowy

Kup wpis:

RSI powinien być powyżej 50
Cena powinna być powyżej 5 SMA
Odległość ceny i 5 SMA powinna być większa niż 1x ATR
Świeca o pędzie powinna być ponad 2 razy większa od poprzedniej świecy
Faza skurczu powinna być widoczna przed świecą pędu
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna przy zamknięciu świecy

Stop loss: Ustaw stop loss na 1x ATR poniżej ceny wejściowej

Take Profit: Ustaw take zysk na poziomie 2x ATR powyżej ceny wejściowej

Sprzedaj wpis:

RSI powinien być poniżej 50
Cena powinna być poniżej 5 SMA
Odległość ceny i 5 SMA powinna być większa niż 1x ATR
Świeca o pędzie powinna być ponad 2 razy większa od poprzedniej świecy
Faza skurczu powinna być widoczna przed świecą pędu
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży po zamknięciu świecy

Stop loss: Ustaw stop loss na 1x ATR powyżej ceny wejściowej

Take Profit: Ustaw take zysk na poziomie 2x ATR poniżej ceny wejściowej

Wnioski

Jeśli zauważyłeś, oba przykłady są rodzajami skurczu. Pierwszym przykładem jest wąski zakres, w którym cena odbija się w górę i w dół. Drugim przykładem jest struktura wirującego szczytu, w której cena odrzuca poziom cen powyżej i poniżej, co oznacza niezdecydowanie rynku. Zrozumienie faz skurczu jest kluczem do tej strategii.

Podobnie jak w przypadku większości strategii opartych na pędzie, które mają sygnał jednej świecy momentum, strategia ta jest dość ryzykowna. W rzeczywistości, jeśli usuniemy kontekst kurczenia się, prawdopodobieństwo tej strategii prawdopodobnie nie będzie duże. Wykorzystując naszą wiedzę na temat faz kurczenia się i ekspansji rynku, zwiększamy nasze szanse na udaną transakcję

Ponadto, używając ATR jako naszego stop-loss i take-profit, logicznie wmawiamy sobie, że skoro jest to świeca z momentem pędu, jeśli cena odwróci się na naszym wejściu o więcej niż zwykle, oznacza to, że nasza świeca z impetem zawiodła. Racjonalizujemy również fakt, że ponieważ jest to świeca z momentem pędu, dynamika powinna utrzymać się przez ponad dwukrotnie większą wielkość świecy. Pozwala nam to również ustalić nasz stosunek nagrody do ryzyka na poziomie 2:1.

Tak długo jak rozumiemy kontekst rynku i jesteśmy w stanie zidentyfikować go jako kurczenie się rynku, strategia ta może dawać transakcje o wysokim prawdopodobieństwie.