Forex Strategie

Momentum Divergence Forex Day Strategia handlu na rynku Forex

3 stycznia 2020 r.

602

Momentum Divergence Forex Day Strategia handlu na rynku Forex

Trading odwracalny jest prawdopodobnie jednym z trudniejszych rodzajów strategii. Tak trudno jest określić moment, w którym cena się odwróci, niektórzy porównaliby to do łapania spadającego noża. Są jednak inwestorzy, dla których odwrócenie sytuacji jest chlebem powszednim. To sprawia, że zastanawiasz się, jak byli w stanie przewidzieć, kiedy cena się odwróci i wejść do handlu we właściwym momencie. Cóż, jest na to wiele sposobów.

Rozbieżności jako oznaki odwrócenia

Jednym ze sposobów przewidywania prawdopodobnego odwrócenia kursu jest dywergencja handlowa. Ale czym jest rozbieżność? Rozbieżność to po prostu rozbieżność między ruchem ceny a ruchem wskaźnika oscylującego. Gdy cena porusza się w górę i w dół wykresu, tworzą się szczyty i dołki. Te szczyty i dołki są powszechnie znane wśród traderów Price Action jako szczyty i dołki. Te wzloty i dołki wahań zostaną następnie ocenione jako wyższe wzloty, wyższe dołki lub niższe wzloty i niższe dołki, w zależności od ich położenia w stosunku do poprzedniego punktu wahania. Gdy cena porusza się wzdłuż wykresu, tworząc szczyty i dołki, wskaźniki oscylacyjne zwykle śledzą ruchy cen i tworzą własne szczyty i dołki we własnym oknie. Są jednak chwile, kiedy wskaźnik i cena nie zgadzają się ze sobą. Czasami cena tworzy wyższy szczyt, ale oscylujący wskaźnik tworzy niższy szczyt, lub cena tworzy niższy minimum, ale oscylujący wskaźnik tworzy wyższy minim. Te rozbieżności nazywamy rozbieżnościami.

Istnieje kilka form rozbieżności. Poniżej znajduje się ściągawka pokazująca jak wyglądają rozbieżności.

Koncepcja strategii handlowej

Strategia ta zasadniczo opiera się na koncepcji rozbieżności przy użyciu wskaźnika Momentum. Wskaźnik pędu jest rodzajem wskaźnika oscylacyjnego, który jest nieograniczony. Oznacza to, że nie ma on stałego zakresu ograniczającego jego oscylacje. Może oddalić się od środka tak daleko, jak chce. Z tego powodu rozbieżności nie pojawiają się zbyt często, ponieważ można swobodnie śledzić ruchy cen bez ograniczenia zakresu. Jeśli zatem rozbieżność rzeczywiście wystąpi, prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest zwykle większe.

Ustawienia zastosowanego wskaźnika dynamiki wydają się bardziej odpowiednie w przypadku niższych interwałów czasowych, w szczególności na wykresach od 5 do 15 minut. Jeśli chodzi o platformę MT5, wykres 10-minutowy również wydaje się idealnie pasować. Mając to na uwadze, byłaby to wyłącznie strategia handlu jednodniowego, która próbowałaby wychwycić krótkoterminowe odwrócenia.

Wydaje się, że każdy z powyższych typów rozbieżności działa. Jednak ukryte rozbieżności wydają się mieć większe prawdopodobieństwo, prawdopodobnie dlatego, że zwykle są zgodne z dłuższym trendem.

wskaźniki

pęd
- Okres: 6

Para walutowa: główne pary i pary o wystarczającej zmienności

Sesja handlowa: Tokio, Londyn i Nowy Jork

Ramy czasowe: tylko wykresy 5-minutowe, 10-minutowe (MT5) i 15-minutowe

Kup (długą) konfigurację handlu

Wejście

Wskaźnik pędu powinien znajdować się poniżej środka (100)
Należy zaobserwować byczą dywergencję
Opcjonalnie: bycze formacje świecowe z odwróceniem mogłyby stanowić potwierdzenie
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna u zbiegu powyższych zasad

stop Loss

Ustaw stop loss kilka pipsów poniżej dołka wahadłowego (nie za ciasno)
Opcjonalnie: użyj wielokrotności średniego zakresu rzeczywistego (ATR) jako poduszki poniżej dolnego zakresu wahań

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2-krotności ryzyka w przypadku stop-loss

Sprzedaj (krótką) konfigurację handlu

Wejście

Wskaźnik pędu powinien znajdować się powyżej środka (100)
Należy zaobserwować niedźwiedzią dywergencję
Opcjonalnie: niedźwiedzie odwrócenie formacji świecowych może stanowić potwierdzenie
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zbiegu powyższych zasad

stop Loss

Ustaw stop loss kilka pipsów powyżej szczytu swingu (nie za ciasno)
Opcjonalnie: użyj wielokrotności średniego zakresu rzeczywistego (ATR) jako poduszki nad szczytem zamachu

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2-krotności ryzyka w przypadku stop-loss

Wnioski

Podstawą tej strategii jest krótkoterminowe odwrócenie cen. Jest to bardzo odpowiednie w przypadku wskaźnika dynamiki, szczególnie w przypadku tak krótkiego okresu, ponieważ jego odwrócenie jest bardzo czułe, co pozwala nam na wcześniejsze wejście do transakcji.

Jednak ze względu na tę elastyczność i ponieważ handlujemy w formie strategii odwrócenia, cena ma tendencję do przekraczania naszych punktów wejścia przed odwróceniem. To jest powód, dla którego nie powinniśmy zbytnio zaostrzać stop lossa, gdy używamy tej strategii. Pozwoliłoby to cenie mieć pewne pole manewru, jeśli przekroczy nieco nasze punkty wejścia, zanim się odwróci.

Stosujemy również stały stosunek nagrody do ryzyka wynoszący 2:1. Ma to na celu zrekompensowanie ewentualnych strat. Można jednak również zauważyć, że czasami cena będzie utrzymywać się znacznie dalej niż nasza cena docelowa realizacji zysku. Jeśli wolisz, możesz użyć różnych wersji wyjścia. Możesz albo wykupić część docelowej wartości zysku i przesunąć stop loss dla pozostałej pozycji, albo możesz skorzystać z wyjścia całkowicie opartego na trailing stop. Pozwoliłoby to wycisnąć jak najwięcej pipsów ze zwycięskich transakcji, które zaczynają wykazywać trend. Wadą tego jest jednak to, że możesz nie być w stanie złapać wszystkich wysokodochodowych zwycięskich transakcji, które powinny pokryć część strat.