Mini Pullback Day Trading Strategia handlu na rynku Forex

31 grudnia 2018 r.

751

Mini Pullback Day Trading Strategia handlu na rynku Forex

Day trading jest prawdopodobnie jednym z najbardziej atrakcyjnych rodzajów strategii wśród traderów, szczególnie wśród początkujących. Nie jestem pewien, co to jest, ale day trading ma w sobie coś, co sprawia, że ludzie myślą, że jest fajny.

Skalperzy, Traderzy jednodniowi, Traderzy Swing i Traderzy pozycyjni

Osobiście lubię day trading, ponieważ pozwala on uzyskać to, co najlepsze z obu światów, będąc w środku spektrum czasu utrzymywania pozycji.

Na jednym końcu spektrum znajdują się skalpery. Dla mnie są to ci, którzy utrzymaliby pozycje zaledwie przez kilka minut, nawet w obrębie tej samej minutowej świecy. Z drugiej strony są traderzy swingujący i pozycyjni, czyli ci, którzy utrzymują pozycje przez kilka dni, a nawet miesięcy. Pośrodku znajdują się daytraderzy, czyli ci, którzy utrzymują pozycje przez kilka minut do godzin, ale nigdy dłużej niż jeden dzień. Wszystkie są świetne, wszystkie przynoszą zyski, wszystkie mają swoje wady i zalety.

Pomiędzy nimi wszystkimi jest kilka zalet i wad, ale myślę, że dwie najważniejsze kwestie to przewidywalność oraz spready lub opłaty.

Jeśli chodzi o przewidywalność, oba mają swoje zalety i wady. Skalperzy, którzy żyją na wykresie minutowym, mają tę zaletę, że są w stanie wyczuć rynek na podstawie jego ruchów na poziomie tickowym i obserwować, jak rynek reaguje na każdy minutowy punkt cenowy. Im krócej Twoja pozycja znajduje się na rynku, tym krócej może na nią wpływać nieprzewidziane zdarzenia i ruchy na rynku, które mogą niekorzystnie wpłynąć na Twoją transakcję. Jednak wykres 1-minutowy jest nękany szumem rynkowym, nie z powodu wydarzeń, które miały miejsce w okresie utrzymywania, ale z powodu wpływu dużych transakcji na każdą świecę minutową. Transakcja na 100 lotów miałaby ogromny wpływ na świecę minutową w porównaniu ze świecą dzienną, na której zarabiają inwestorzy swingowi. Jednak im dłużej pozycja jest otwarta, tym dłużej jest ona narażona na nieprzewidziane zdarzenia, które mogą zmienić nastroje rynkowe. Bardziej fundamentalne komunikaty prasowe mogą pojawić się w ciągu od trzech dni do kilku tygodni, a nie w ciągu kilku minut. To od tradera zależy, czy znajdzie swój własny najlepszy punkt w tym spektrum.

Następnie spread lub opłaty. Skalperzy i inwestorzy typu swing płacą te same standardowe opłaty za tę samą wielkość pozycji, niezależnie od tego, czy ma ona formę spreadu, czy prowizji. Różnica polega na ilości pipsów, które zyskują w stosunku do spreadu lub prowizji. Powiedzmy, że aby pozycja osiągnęła próg rentowności, cena musi przesunąć się o 1.5 pipsa na korzyść kierunku konfiguracji transakcji. Traderzy Swingowi uznaliby, że 1.5 pipsa są orzeszkami ziemnymi w porównaniu do ich celów, ale dla skalperów 1.5 pipsa może stanowić różnicę między zyskiem a stratą. Dzieje się tak dlatego, że cena może zmienić się tylko o określoną wartość w danym okresie. Im dłużej pozycja jest otwarta, tym dalej cena może się poruszyć. Dajmy to więc traderom swingowym.

Ale handlowcy swingowi są również nękani opłatami, o które skalperzy i daytraderzy nigdy nie będą musieli się martwić – opłaty za swap. Są to opłaty, które ponosisz za utrzymywanie pozycji przez noc. Im więcej dni utrzymujesz pozycję, tym większy zysk lub strata ze swapu. Ale głównie jest to strata, ponieważ banki również wprowadziły ogromny ukryty spread w opłatach za swap.

Biorąc pod uwagę te zalety i wady, możemy argumentować, że bycie pośrodku może być dobrym rozwiązaniem. Cieszymy się przewidywalnością przy mniejszym hałasie i większym zwrotem z każdej wydanej złotówki na spreadach i prowizjach bez opłat swapowych.

Dobry sposób na handel dzienny

Istnieje wiele różnych sposobów handlu dziennego. Możesz handlować średnimi odbiciami, wybiciami, odbiciami od wsparcia i oporu itp. Cokolwiek masz na to ochotę. Myślę jednak, że jednym z lepszych sposobów na daytrading byłby handel cofnięciami na rynkach, które cieszą się popularnością lub wybiciami. Dzięki temu inwestorzy nie gonią za ceną i wchodzą na rynek w okresie kurczenia się rynku, czyli w fazie poprzedzającej szybką ekspansję, na której handlowcy zarabiają.

Wycofywania to momenty zastoju na rynku w trendzie, kiedy cena ulega lekkiemu odwróceniu na bardzo krótką chwilę przed wznowieniem kierunku trendu. Wchodząc na tę fazę, moglibyśmy wejść na rynek po dobrej cenie i wejść w logicznym punkcie wejścia z mniejszym prawdopodobieństwem wejścia na rynek w szczycie lub dołku. To wycofanie się rynku na popularnej parze walutowej jest bardzo częste w ciągu dnia. Jest bardzo mało prawdopodobne, że w ciągu dnia nie znajdziesz trendu dla co najmniej jednej pary walutowej i jest bardzo mało prawdopodobne, że para walutowa w trendzie nie będzie miała żadnych wycofań, które moglibyśmy wykorzystać.

Koncepcja strategii

Strategia handlu dziennego opierałaby się na wejściu na rynek w wyniku wycofań w określonym obszarze wokół bardzo popularnej średniej kroczącej wykorzystywanej w tym celu, 20 wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Będziemy szukać rynku, który dopiero zaczął zyskiwać na popularności lub który obecnie jest w trendzie. Następnie poczekamy na wycofanie się w rejon 20-stki EMA. Gdy cena osiągnie 20 EMA, cena powinna odrzucić cenę w tym obszarze i powrócić do kierunku trendu.

Aby określić, czy cena już podąża w kierunku trendu, użyjemy innej średniej kroczącej, 8-okresowej prostej średniej kroczącej (SMA). Będziemy szukać ceny, która przekroczy 8 SMA w kierunku trendu i zamknie się poza nim. Następnie wchodzimy w transakcję w kierunku trendu.

Będziemy także celować w punkty obrotu przed wycofaniem. Dzieje się tak, ponieważ szczyty i dołki wahadłowe są naturalnymi wsparciami i oporami, w przypadku których cena może się odwrócić.

Ramy czasowe: wykres 5-minutowy

Para walutowa: dowolna para walutowa o dużym wolumenie i dużej zmienności, ze spreadem lub progiem rentowności prowizji mniejszym niż 1.8 pipsa

Sesja handlowa: sesje w Londynie i Nowym Jorku

Kup Trade Setup

Wejście

Cena powinna być powyżej 20 EMA (brązowy)
Poczekaj, aż cena się cofnie i dotknij 20 EMA
Poczekaj, aż cena zamknie się powyżej 8 SMA (złoto)
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zamknięciu świecy

stop Loss

Ustaw stop loss na najniższym poziomie świecy

Take Profit

Ustaw cel realizacji zysku na najwyższym poziomie wahań przed wycofaniem

Taka konfiguracja handlu była pierwszym wycofaniem się po wybiciu z kurczącej się sytuacji na rynku. Realizacja zysku na najwyższym poziomie była łatwa do osiągnięcia w ciągu 25 minut, przy niewielkim oporze ze strony niedźwiedzi. Jednakże, gdy cena osiągnęła cel, cena wycofała się i wprowadziła inną konfigurację, która również byłaby opłacalna, plus trochę.

Sell Trade Setup

Wejście

Cena powinna być poniżej 20 EMA (brązowy)
Poczekaj, aż cena się cofnie i dotknij 20 EMA
Poczekaj, aż cena zamknie się poniżej 8 SMA (złoto)
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zamknięciu świecy

stop Loss

Ustaw stop loss na szczycie świecy

Take Profit

Ustaw cel realizacji zysku na najniższym poziomie wahań przed wycofaniem

Ta przykładowa transakcja jest drugim wycofaniem z bessy na rynku. Pierwsze wycofanie było nieco szalone i wytworzyło długą, niedźwiedzią świecę pinbar. Można by to sprzedać, ale stosunek zysku do ryzyka byłby ujemny. W przykładowej konfiguracji wycofanie było przyjemne i stabilne, co pozwoliło na bardziej umiarkowane odbicie poniżej 20 EMA, co dało nam lepszy stosunek nagrody do ryzyka. Konfiguracja handlu zakładała zysk w ciągu 15 minut, a nawet pchnęłaby dalej.

Wnioski

Jest to powszechna strategia stosowana przez wielu day traderów. Traderzy często handlują odbiciami od 20 EMA w przypadku trendów rynkowych. Różnica w tej strategii polega na tym, że mamy wyzwalacz SMA 8, na którym opieramy naszą decyzję, czy nadszedł czas wejścia na rynek, czy nie. Umożliwia to dodatkowe potwierdzenie.

Powinniśmy jednak unikać handlu transakcjami o niskim współczynniku zysku do ryzyka spowodowanymi płytkimi wahaniami wysokich lub niskich celów, silnymi cofnięciami poza 20 EMA lub silnymi odbiciami, które pozostawiają niewiele miejsca na ruch ceny.

Unikaj także handlu na nadmiernie rozbudowanych trendach. Dzieje się tak dlatego, że dłuższe trendy, które uległy kilkukrotnemu cofnięciu, wywierają większą presję na odwrócenie.