Mechaniczna strategia handlu dziennego na rynku Forex

27 grudnia 2018 r.

885

Mechaniczna strategia handlu dziennego na rynku Forex

W handlu należy określić kilka ważnych rzeczy, aby mieć wysokie prawdopodobieństwo ustawienia transakcji – kierunek i wejście. Ale chociaż te dwa elementy to wszystko, co musisz określić, to właśnie te dwa czynniki utrudniają handel. Dzieje się tak dlatego, że prawidłowe wykonanie tylko jednego z tych dwóch nie wystarczy. Obydwa musiałyby mieć rację. Jeśli nie, to po prostu dasz się nabrać na kaprysy przypadku. Miej jednak te dwa elementy na swoim miejscu, a odniesiesz duże zyski. Tę umiejętność posiadają wielcy traderzy, a inni nie.

Ale jak to zrobić? Zajmijmy się nimi jeden po drugim.

Po pierwsze, kierunek. Istnieją dwie główne kategorie strategii handlowych, które określają Twój kierunek – dynamika lub średnie odwrócenie. Momentum odnosi się do handlu z kierunkiem poprzednio obranym przez rynek, co dla mnie jest równoznaczne z trendem. Możemy więc również nazwać dynamikę handlem trendem. Z drugiej strony, średni handel odwrócony odnosi się do handlu przeciwko obecnemu trendowi z przekonaniem, że cena zawsze wróci do swojej średniej ceny, dlatego nazywa się to średnim odwróceniem. Teraz pomiędzy nimi handel zgodnie z trendem wydaje się dużo łatwiejszy. Dzieje się tak dlatego, że nie będziesz handlował wbrew obecnym nastrojom rynkowym i będziesz handlował z mniejszymi przeszkodami, takimi jak wsparcie i opór. Zatem w tym artykule nauczymy się handlować zgodnie z trendem.

Traderzy często używają wskaźnika technicznego lub akcji cenowej, aby określić kierunek trendu. Myślę, że naprawdę dobrze jest uczyć się obu. Jednak ta strategia ma na celu mechaniczną, dlatego użyjemy wskaźnika technicznego do określenia trendu, którym będzie nasz Paraboliczny SAR lub SAR. Pozwoli nam to wymiernie określić kierunek naszych transakcji na podstawie wskaźnika.

Przejdźmy teraz do drugiego czynnika determinującego transakcję o wysokim prawdopodobieństwie, czyli wejścia. Pewien impet lub trend wynikający ze strategii handlowej może spowodować, że inwestor będzie kupował na szczytach lub sprzedawał na dołkach. Dzieje się tak dlatego, że inwestorzy korzystający z dynamiki są znani z prób pogoni za ceną. Zdecydowanie nie jest to właściwa droga, jeśli chcesz osiągać zyski. Istnieje jednak sposób na handel zgodnie z trendem bez pogoni za ceną. Polega to na oczekiwaniu na cenę, oczekiwaniu, aż powróci ona do korzystnego poziomu cenowego, abyśmy mogli wejść w pobliżu początku nowego wzrostu cenowego zgodnego z trendem. Aby uczynić to możliwie najbardziej mechanicznym, użyjemy dwóch średnich kroczących do określenia naszego obszaru zniesienia lub dynamicznego obszaru wsparcia lub oporu. Będziemy szukać ceny wejścia i zamknięcia pomiędzy dwiema średnimi kroczącymi. Oznacza to cofnięcie. Następnie czekamy, aż cena zamknie się ponownie poza dwiema średnimi ruchomymi, co oznacza wznowienie trendu.

Konfiguracja: Strategia mechanicznego handlu dziennego

Ta strategia handlu dziennego zostanie ustawiona na wykresie 5-minutowym. Niektórzy inwestorzy uważają te ramy czasowe za ramy czasowe skalpowania, ja jednak postrzegam je jako transakcję jednodniową ze względu na długość czasu, przez jaki utrzymujemy transakcję w tym przedziale czasowym.

Aby określić kierunek handlu, użylibyśmy SAR. Jeśli cena jest powyżej SAR, powinniśmy szukać transakcji kupna. Jeśli cena będzie niższa, będziemy szukać sprzedaży.

Nasze dwie średnie kroczące to wykładnicza średnia ruchoma 5 (zielona) i 15 (brązowa). Będzie to służyć jako filtr i dynamiczny obszar wsparcia i oporu. W przypadku trendu wzrostowego 5 EMA powinna znajdować się powyżej 15 EMA, podczas gdy w przypadku trendu spadkowego 5 EMA powinna znajdować się poniżej 15 EMA. Następnie szukamy zamknięć pomiędzy dwiema EMA, a następnie zamykamy je ponownie, zgodnie z kierunkiem trendu.

Kup wpis:

Cena powinna być powyżej SAR
5 EMA (zielony) powinien być powyżej 15 EMA (brązowy)
Poczekaj, aż cena zamknie się pomiędzy 5 a 15 EMA
Następnie poczekaj, aż cena zamknie się ponownie powyżej 5 EMA
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zamknięciu świecy

Stop loss: Ustaw stop loss na najniższym poziomie świecy

Take Profit: Ustaw take zysk na 1-krotność ryzyka w przypadku stop-loss

Sprzedaj wpis:

Cena powinna być poniżej SAR
5 EMA (zielony) powinien być poniżej 15 EMA (brązowy)
Poczekaj, aż cena zamknie się pomiędzy 5 a 15 EMA
Następnie poczekaj, aż cena zamknie się ponownie poniżej 5 EMA
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zamknięciu świecy

Stop loss: Ustaw stop loss na szczycie świecy

Take Profit: Ustaw take zysk na 1-krotność ryzyka w przypadku stop-loss

Wnioski

Ta prosta strategia mechaniczna obejmuje dwa czynniki, które prowadzą do transakcji o wysokim prawdopodobieństwie: kierunek określony przez SAR oraz wejście określone przez sygnał zniesienia i kontynuacji na EMA. Ustalając te dwa elementy, otrzymujemy mechaniczną strategię handlową, która zapewnia transakcje o większym prawdopodobieństwie. Oprócz tej metody istnieje jednak kilka sposobów określenia kierunku trendu i wejścia.

Strategia ta ma stały stosunek nagrody do ryzyka wynoszący 1:1. Jednak nadal jest to ujemny stosunek zysku do ryzyka, ponieważ nie pokryliśmy jeszcze prowizji i spreadu. Jest to obszar, który możesz dostosować do swoich upodobań. Jest to jednak w pewnym sensie bardziej konserwatywny cel, pozwalający uzyskać wyższy stosunek wygranych do przegranych.