Forex Strategie

Strategia handlu na rynku Forex MACD Retrace

11 lipca 2019 r.

516

Strategia handlu na rynku Forex MACD Retrace

Strategie crossover są podstawą wśród wielu traderów. Dzieje się tak prawdopodobnie ze względu na prostotę i metodę opartą na regułach. Choć nie jest idealnie, ale przy odpowiednich parametrach i filtrach działa. Jednakże, jako inwestor, będzie wiele sytuacji, w których przegapisz konfigurację handlu. Być może obserwujesz i czekasz na przejście określonej pary walutowej lub instrumentu handlowego przez jakiś czas, lub możesz przeglądać swoją listę obserwacyjną i zauważyć, że przegapiłeś konfigurację crossover. Następnie zauważasz, że cena wzrosła zgodnie z kierunkiem Twojej transakcji i zaczęła wykazywać trend. Skończyło się na tym, że żałowałeś, że nie jesteś w tej branży, ale tak nie jest.

Istnieje sposób na wejście na rynek, nawet jeśli przegapiłeś konfigurację handlu. Odbywa się to poprzez zniesienia i skurcze. W tej fazie wzrost rynku zatrzymuje się na chwilę i jest to doskonała okazja dla tych, którzy przegapili początkowy wybuch trendu, aby dołączyć do zabawy.

Ponowne wejście średniej ruchomej konwergencji-rozbieżności (MACD).

Wskaźnik średniej ruchomej zbieżności-rozbieżności (MACD) jest często używany jako sygnał wejściowy w przypadku zmiany trendu lub jako filtr kierunku trendu. Jako sygnał wejścia, wpisy są uruchamiane, gdy rynek jest nadmiernie rozciągnięty, rynek zaczyna się rolować, a histogram MACD i linia sygnałowa MACD zaczynają się krzyżować, kierując się z powrotem do zera, lub w przypadku niektórych strategii handlowych wpisy są dokonywane, gdy MACD przekracza linię środkową lub zero.

Istnieje jednak inne zastosowanie MACD, które często jest pomijane. Wierzcie lub nie, ale MACD może faktycznie dawać sygnały o możliwości ponownego wejścia, jednocześnie potwierdzając, że trend nadal zmierza w tym samym kierunku. Jak to zrobić?

Odbywa się to poprzez skrzyżowanie histogramu i linii sygnałowej. Kiedy trend się zmienia, MACD często przekracza linię zerową, co dla większości traderów MACD potwierdza, że trend został ustalony. Jednak mimo że trend jest już ugruntowany, rzadko zdarza się, aby podróż przebiegała w kierunku trendu. Często będą drobne powtórki. Te zniesienia często powodują, że histogram i linia sygnału krzyżują się dla kilku świec, zanim wznowią swój trend.

Koncepcja strategii handlowej

Strategia ta będzie opierać się na ponownym wejściu na rynek po zakończeniu zniesień lub spadków, co potwierdza histogram MACD i linia sygnałowa.

Po pierwsze, będziemy mieli nasze filtry kierunku trendu. Będą to nasza 14- i 50-okresowa wykładnicza średnia krocząca (EMA). Podstawą trendu jest zestawienie tych dwóch średnich kroczących, przy czym szybsza EMA przekracza 50 EMA w przypadku trendu wzrostowego i odwrotnie.

MACD wykorzystamy również jako potwierdzenie kierunku trendu, wykorzystując jego linię środkową. Jeśli zarówno histogram MACD, jak i linia sygnału MACD są powyżej zera, wówczas potwierdza się nasz zwyżkowy kierunek i odwrotnie.

Nasze wpisy będą oparte na przecięciach histogramu MACD i linii sygnałowej. Podczas trendu wzrostowego histogram zwykle znajduje się powyżej linii sygnałowej. Następnie czekamy na zniesienie lub skurczenie, co potwierdza histogram znajdujący się nieco poniżej linii sygnałowej. Wreszcie wchodzimy na rynek, gdy histogram przecina linię sygnałową, potwierdzając koniec zniesienia.

Odwrotna strategia ma zastosowanie w przypadku naszych transakcji sprzedaży.

Wskaźniki:

14 EMA: Zielony
50 EMA: brązowy
MACD: parametry domyślne

Pary walutowe: dowolne

Termin: dowolny

Sesja handlowa: dowolna

Zasady konfiguracji handlu (długiego) zakupu

Wejście

14 EMA powinna być powyżej 50 EMA
Histogram MACD i linia sygnału powinny być powyżej zera
Zniesienie: poczekaj, aż histogram MACD przekroczy linię sygnałową
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna, gdy histogram MACD przekroczy linię sygnałową

stop Loss

Ustaw stop loss na najniższy poziom spośród trzech poprzednich świec i świecy wejściowej

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2x większego ryzyka

Zasady konfiguracji transakcji sprzedaży (krótkiej).

Wejście

14 EMA powinna być poniżej 50 EMA
Histogram MACD i linia sygnału powinny być poniżej zera
Zniesienie: poczekaj, aż histogram MACD przekroczy linię sygnałową
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna, gdy histogram MACD ponownie przekroczy linię sygnałową

stop Loss

Ustaw stop loss na najwyższy szczyt spośród trzech poprzednich świec i świecy wejściowej

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2x większego ryzyka

Wnioski

Strategia ta jest w zasadzie typową strategią zniesienia. Jedyna różnica polega na tym, że używamy MACD, aby pomóc nam w identyfikacji zniesień.

Jeśli masz doświadczenie w handlu wzorcami, zauważyłbyś, że większość naszych wpisów to pewne formy formacji kontynuacji, takie jak rosnące lub malejące trójkąty, flagi i proporczyki. Wzory te zazwyczaj znajdują się na zniesieniu, dlatego zwykle działają jako formacja kontynuacji. Jednak zidentyfikowanie tych formacji na gołym wykresie byłoby nieco trudne.

Stosując strategię zniesienia MACD, ułatwiamy nam identyfikację tych zniesień. Dzieje się tak, ponieważ histogramy MACD i linia sygnałowa są wystarczająco responsywne, aby krzyżować się podczas zniesień. Dogodnie, wybicia i załamania formacji zwykle pokrywają się z przecięciem MACD i powrotem do pierwotnego kierunku trendu.

Chociaż ta strategia działa, nie jest idealna. Będą sygnały, które nie zadziałają. Miałbyś wskazówkę, że to nie działa, zwracając uwagę na sprzeczne sygnały, takie jak wzorce odwrócenia akcji cenowej, wzorce takie jak podwójne szczyty i dołki. Można również zaobserwować, czy akcja cenowa nie tworzy wyższych szczytów i dołków i odwrotnie. Na koniec można było również zaobserwować rozbieżności na MACD, które mogą wskazywać w przeciwnym kierunku.

Chociaż strategia ta opiera się na zasadach, duża część decyzji nadal ma charakter uznaniowy ze względu na prawdopodobne przeciwstawne sygnały. Oznacza to, że wymaga praktyki i czasu przed ekranem.

Przetestuj go ponownie, aby rozwinąć instynkt dyskrecji i wykorzystać cały czas przed ekranem.