Forex Strategie

Strategia handlu na rynku Forex Keltner Channel Momentum

Listopad 17, 2018

609

Strategia handlu na rynku Forex Keltner Channel Momentum

Strategie Momentum są podstawą wielu strategii profesjonalnych skalperów. Posiadanie takiego narzędzia jest zdecydowanie koniecznością dla każdego tradera chcącego zarabiać pieniądze na rynkach forex.

Strategie momentum opierają się wyłącznie na sile. Pomysł jest taki, że cena czasami porusza się z tak dużą siłą, przebijając się przez wsparcie i opory, że nie może powstrzymać się od kontynuowania choćby najmniejszego ruchu. Pomyśl o tym jak o cenie ciężarówki towarowej poruszającej się z prędkością stu mil na godzinę. Nawet gdyby istniał ceglany mur, w który by się uderzył, a będący naszymi podporami i oporami, to i tak przesunąłby się kilka metrów. To jest rozmach. Na tym chcielibyśmy zarabiać.

Wskaźnik kanału Keltnera

Teraz pozwólcie, że przedstawię wam jedyny wskaźnik, którego będziemy używać w tej strategii, wskaźnik kanału Keltnera. Więc co to jest? Kanał Keltnera to prosty wskaźnik wprowadzony przez Chestera Keltnera w jego książce How to Make Money in Commodities w latach sześćdziesiątych XX wieku. Biorąc pod uwagę kontekst, w jakim powstała ta książka, mamy wyobrażenie o tym, jak prosty jest ten wskaźnik. Należy pamiętać, że w tym czasie nadal trudno było o potężne komputery. Keltner potrzebował wskaźnika, który pomógłby mu w wizualnym odczytywaniu wykresów, a jednocześnie był prosty do obliczenia. Wymyślił kanał Keltnera, prosty, nieskomplikowany i łatwy do obliczenia wskaźnik, który może znacznie ułatwić czytanie wykresów właściwej osobie.

Kanał Keltnera ma dwa bardzo podstawowe wskaźniki – średnią ruchomą i średni rzeczywisty zakres (ATR). Te dwa wskaźniki użyte w tandemie są już bardzo potężne.

Po pierwsze, średnia ruchoma. Mając średnią ruchomą, można by mieć wskazówkę dotyczącą kierunku trendu lub przynajmniej trendu krótkoterminowego, jeśli stosuje się standardową 20-okresową średnią kroczącą. Kolejną rzeczą, którą można z tego wyciągnąć, jest wyobrażenie sobie, czy cena szanuje ten trend, nie zmieniając go zbyt często. I na koniec, można również uzyskać pojęcie o sile trendu na podstawie stromości kąta średniej ruchomej.

Następnie masz średni rzeczywisty zasięg (ATR). Mając ATR, będziesz miał pojęcie, czy długości świec mieszczą się w granicach średniej, czy też stają się dłuższe. Krótsze świece znajdujące się w kanale Keltnera i mające zaledwie około jednej czwartej szerokości kanału, mogą oznaczać skurczenie się lub spokój na rynku. Z drugiej strony dłuższe świece mogą oznaczać ekspansję, zmienność, a nawet dynamikę. To właśnie będziemy wykorzystywać w tej strategii.

Aby dać Ci wyobrażenie o tym, jak wygląda Kanał Keltnera, poniżej znajduje się zrzut ekranu wykresu ze wskaźnikiem.

Kanał Keltnera kontra wstęgi Bollingera

Na pierwszy rzut oka można zauważyć, że rzeczywiście wygląda jak wstęga Bollingera. Tak, jest nieco podobny do wstęgi Bollingera, ale z kilkoma bardzo istotnymi różnicami.

Po pierwsze, wstęgi Bollingera zwykle korzystają z prostej średniej kroczącej (SMA), podczas gdy kanał Keltnera zwykle korzysta z wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Osobiście wolę używać EMA, ponieważ uważam, że są one bardziej responsywne i mają tendencję do jeszcze mocniejszego obejmowania ceny. To jednak tylko moje osobiste preferencje.

Po drugie, wstęgi Bollingera wykorzystują odchylenia standardowe dla swoich zewnętrznych wstęg, podczas gdy kanał Keltnera wykorzystuje prosty, prosty średni zakres rzeczywisty (ATR) z mnożnikiem. To w jakiś sposób pozwala kanałowi Keltnera mieć węższe pasmo.

Działając tak prosto, jak przy użyciu ATR, łatwiej jest ocenić dynamikę. Widząc jedynie, że świeca zamknęła się poza wstęgą, moglibyśmy powiedzieć, że świeca jest ponad dwukrotnie większa od przeciętnej świecy. Może to oznaczać silny impuls, co jest założeniem tej strategii.

Konfiguracja: wykorzystanie kanału Keltnera do konfiguracji momentum

Jak więc handlować na kanale Keltnera?

Istnieje kilka sposobów handlu na Kanale Keltnera. Niektórzy zamieniliby zniesienia na linię środkową. Ponieważ jednak robimy transakcje z impetem, będziemy szukać silnego pchnięcia poza pasmami, wskazującego na silny impet.

Kup wpis:

Poczekaj na nagłe pchnięcie, które zamknie się poza górnym zewnętrznym pasmem.
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna, gdy świeca zamyka się poza górnym zewnętrznym pasmem.

Stop loss: Kilka pipsów poniżej świecy wejściowej.

Exit: Zamknij transakcję, gdy tylko świeca ponownie zamknie się w pasmach.

Sprzedaj wpis:

Poczekaj na nagłe pchnięcie, które zamknie się poza dolnym zewnętrznym pasmem.
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży, gdy świeca zamyka się poza dolnym zewnętrznym pasmem.

Stop loss: Kilka pipsów powyżej świecy wejściowej.

Exit: Zamknij transakcję, gdy tylko świeca ponownie zamknie się w pasmach.

Wnioski

Kanał Keltnera jest dobrym wskaźnikiem do identyfikacji silnego impetu. Wynika to z prostego założenia, że zamknięcie poza zewnętrznym pasmem świecy wychodzącej ze środka oznacza, że świeca jest znacznie większa od średniej. Tego typu setup jest dobrym początkiem dla strategii momentum.

Jednak tego typu konfiguracja nie jest pozbawiona wad. Niektóre zamknięcia poza zewnętrznym pasmem również mogą nie działać.

Świece, które zamykają się na zewnątrz pasma, ale są dość małe, nie są świecami wybicia z pędu. Może to być jednak kontynuacja świecy, która miała być wybiciem momentum, ale nie zdołała zamknąć się poza kanałem.

Sygnały będące częścią przedłużonego trendu również mogą być przedmiotem ostrożności. Transakcje momentum opierają się na sile. Jednak w miarę przedłużania się trendu siła trendu również słabnie, w wyniku czego nawet niektóre z naszych sygnałów mogą nie działać. Prawdopodobieństwo pierwszego i drugiego impulsu trendu nadal jest wysokie, ale w miarę dochodzenia do czwartego i wyższego impulsu może nie mieć ono tak dużej siły, jak jest to pożądane, ponieważ wielu traderów, którzy chcieli wejść w ten trend, mogłoby już weszli albo, co gorsza, już wyszli.

Nie należy także otwierać transakcji przed zamknięciem świecy. Dopóki świeca się nie zamknie, nigdy nie dowiemy się, czy jest to świeca sygnałowa dla pędu, czy też po prostu osiągnęła szczyt poza zewnętrznymi pasmami, aby powrócić do kanału i zamknąć. To oznacza, że na drugim końcu masz świecę z długim knotem, co oznacza, że jest to świeca odwrócona, czyli dokładne przeciwieństwo tego rodzaju świecy, na której chcielibyśmy handlować.

Ponownie, strategia ta jest dobrym miejscem do rozpoczęcia i dalszego rozwoju. Chociaż sygnały są wyraźniejsze w przypadku wykresów handlu wahadłowego, może to być również skuteczne w przypadku skalpowania, biorąc pod uwagę, że jest to strategia typu momentum.

Przestudiuj go, dodaj własne filtry i rozwijaj go dalej. Szczęśliwego handlu.