Keltner Breakout Forex Day Strategia handlu na rynku Forex

Listopad 20, 2019

750

Keltner Breakout Forex Day Strategia handlu na rynku Forex

Wskaźniki oparte na kanałach lub pasmach są jednym z najpopularniejszych narzędzi wśród traderów i może to być nie bez powodu. W tej strategii będziemy badać jeden z najbardziej niedocenianych wskaźników opartych na kanałach, kanał Keltnera.

Istnieje kilka odmian wskaźników opartych na kanałach lub pasmach. Mamy zawsze popularne zespoły Bollingera, kanały Donchiana i kanał Keltnera i prawdopodobnie jeszcze więcej. Wszystkie te wskaźniki mają podobne cechy z kilkoma niewielkimi różnicami. Po pierwsze, wszystkie te wskaźniki opierają się na linii środkowej, która jest zwykle formą średniej ceny lub średniej ruchomej. Następnie, w oparciu o średnią, która służy jako linia środkowa, wykreślane są również zewnętrzne pasma powyżej i poniżej linii środkowej. Linie te są wykreślane na podstawie różnych obliczeń i parametrów. Może to być odchylenie od linii środkowej lub opierać się na ostatnich wzlotach i upadkach. Na koniec wszystko to jest wykreślone na samym wykresie cen. Pozwala to inwestorom obserwować, jak cena reaguje na obszary wokół tych linii.

Powszechnym sposobem patrzenia na te wskaźniki jest traktowanie dotknięcia linii środkowej jako powrotu do średniej ceny lub zmiany trendu. Z drugiej strony linie zewnętrzne są często uważane za nadmiernie rozciągnięte obszary, od których cena może się odbić i zacząć wracać do średniej. W pewnym sensie linie zewnętrzne można również uznać za dynamiczne podpory i opory. Dzięki tym funkcjom wskaźniki oparte na kanałach i pasmach są bardzo wszechstronne. Posiadanie linii środkowej pozwala inwestorom dostrzec nastawienie rynku, a jednocześnie posiadanie zewnętrznych wstęg pozwala inwestorom na zawieranie średnich transakcji rewersyjnych.

Zespoły Keltner Channel – inna perspektywa

Kanał Keltnera, podobnie jak inne pasma i wskaźniki oparte na kanałach, są zwykle używane w taki sam sposób, jak wstęgi Bollingera. Jednak Kanał Keltnera nieznacznie różni się od wstęg Bollingera. Linia środkowa jest nadal formą średniej kroczącej, wykładniczej średniej kroczącej. Większa różnica dotyczy jednak pasm zewnętrznych. Wstęga Bollingera wykorzystuje odchylenia standardowe od średniej jako podstawę dla zewnętrznych wstęg. Z drugiej strony kanał Keltnera wykorzystuje średni zakres rzeczywisty (ATR) jako podstawę dla pasm zewnętrznych. Dzięki temu jest on prostszy, a jednocześnie bardzo skuteczny.

Mając to na uwadze, na zewnętrzne pasma Kanału Keltnera można patrzeć na dwa sposoby. Najpopularniejszy paradygmat jest taki. Załóżmy, że cena jest powyżej linii środkowej, dlatego uznamy, że rynek ma bycze nastawienie. Następnie, w trendowym środowisku rynkowym, powiedzmy, że cena odbiła się od linii środkowej i przekroczyła górną zewnętrzną granicę. Większość średnich traderów zajmujących się rewersją pomyślałaby, że jest już przeciążona, ponieważ cena jest już w znacznej odległości od średniej. Następnie zaczęliby zawierać transakcje odwrócenia średniej, mając nadzieję, że cena wróci do średniej. Inni inwestorzy, którzy nie handlują zwrotem środków, również mogą zostać odsunięci na bok, ponieważ mówi się, że cena jest „nadmiernie wydłużona”. Jeśli jednak się nad tym głębiej zastanowić, ustaliliśmy już, że znajdujemy się w trendzie wzrostowym. Cena również zamknęła się powyżej górnego zewnętrznego pasma, które może stanowić pewną wielokrotność średniego zakresu świecy. Może to oznaczać, że za świecą znajduje się pęd, który zamyka się na znaczną odległość nad pasmami. Bez pędu nie można było zajść tak daleko. Można też powiedzieć, że świeca wybiła się z dynamicznego oporu, czyli górnego zewnętrznego pasma.

Koncepcja strategii handlowej

Strategia ta uznałaby silne zamknięcia poza zewnętrznymi pasmami Kanału Keltnera za oznakę silnego impetu. Dlatego zamiast przyjmować średnie transakcje rewersyjne, będziemy kierować transakcję w kierunku świecy przełamania pędu.

Obierając ten kierunek, będziemy mogli wykorzystać dynamikę tej świecy i prawdopodobnie znajdziemy się na początku nowego trendu.

wskaźniki

Wskaźnik niestandardowy Keltner_Channel
- Długość – 20
- Czasy ATR – 2

Ramy czasowe: wykres 5-minutowy, 15-minutowy i 1-godzinny

Para walutowa: dowolne pary główne, pary mniejsze i krzyże z niskimi spreadami

Zasady konfiguracji handlu (długiego) zakupu

Wejście

Cena powinna znajdować się powyżej linii środkowej Keltner_Channel
Świeca o silnym pędzie powinna zamknąć się powyżej górnego zewnętrznego pasma Keltner_Channel
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zamknięciu świecy

stop Loss

Ustaw stop loss poniżej świecy wejściowej i górnego zewnętrznego pasma

Wyjście

Ustaw stop loss poniżej linii środkowej Keltner_Channel aż do zatrzymania zysku

Zasady konfiguracji transakcji sprzedaży (krótkiej).

Wejście

Cena powinna znajdować się poniżej linii środkowej Keltner_Channel
Świeca o silnym pędzie powinna zamknąć się poniżej dolnej zewnętrznej wstęgi Keltner_Channel
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zamknięciu świecy

stop Loss

Ustaw stop loss powyżej świecy wejściowej i dolnego pasma zewnętrznego

Wyjście

Śledź stop-loss powyżej linii środkowej Keltner_Channel aż do zatrzymania zysku

Wnioski

Kluczem do tej strategii jest określenie odpowiedniego momentu wybicia świecy. Nie powinieneś handlować tylko niewielkim przekłuciem zewnętrznych wstęg, ponieważ może to się jeszcze odbić.

Ponadto świeca wybicia powinna wybić się z konsolidacji lub zaakceptowanego przedziału cenowego po właściwej stronie linii środkowej lub na linii środkowej. Jeśli zdecydujesz się na byczą transakcję, konsolidacja powinna odbywać się na linii środkowej lub powyżej linii środkowej. Odwróć go, aby zobaczyć konfigurację handlu niedźwiedziego. Mając to na uwadze, zachowaj szczególną ostrożność przy zawieraniu transakcji, gdy świeca pędu pochodzi z konsolidacji po przeciwnej stronie wstęgi, ponieważ może to oznaczać, że dynamika rozpoczęła się już kilka świec wstecz i dynamika może już się rozproszyć.

Ponieważ jest to strategia handlu jednodniowego, omówmy także ramy czasowe. Ta konkretna strategia może również działać w przypadku niektórych konfiguracji, poza tym, co wspomniano powyżej. Można to zrobić na wykresie 1-minutowym lub na wykresie 4-godzinnym. Jednak na wykresie 1-minutowym cena ma tendencję do częstego powrotu do linii środkowej, nawet przy wyraźnym trendzie. Może to spowodować, że jako inwestor będziesz zbyt często wchodził i wychodził z rynku, co może kosztować Cię dużo w przeliczeniu na transakcję. Najlepiej jest handlować na wykresie 5-minutowym, ale może również działać na wykresie 15-minutowym i 1-godzinnym, szczególnie gdy za dynamiką stoją wiadomości, a handel rozpoczął się na początku sesji handlowej. Mimo to można go również wykorzystać na wykresie 4-godzinnym i wyższym jako transakcję wahadłową, ale wydaje się, że silne trendy nie utrzymują się tak długo w wyższych interwałach czasowych, ponieważ w miarę upływu dni mogą pojawić się przeciwne nastroje lub wiadomości.

Pozdrawiam i życzę udanego handlu!