Forex Strategie

Strategia handlu Forex ze średnią ruchomą Hull

Listopad 9, 2018

708

Strategia handlu Forex ze średnią ruchomą Hull

Średnie kroczące są prawdopodobnie jednym z najpopularniejszych wskaźników używanych przez traderów. Jest to proste, logiczne i, co ważniejsze, działa. W rzeczywistości najbardziej dochodowi inwestorzy mają w swojej strategii pewien rodzaj średniej ruchomej.

Różne sposoby wykorzystania średnich kroczących

Istnieje kilka różnych sposobów wykorzystania średnich kroczących.

Jednym ze sposobów wykorzystania średnich kroczących jest wskaźnik odchylenia trendu lub pewnego rodzaju filtr kierunku trendu oparty na średnich kroczących. Na przykład na poniższym wykresie cena utrzymuje się poniżej 200 wykładniczej średniej kroczącej (EMA).

W przypadku tego rodzaju długoterminowej sytuacji rynkowej w trendzie spadkowym, w oparciu o EMA 200, inwestor może powiedzieć, że przyjmie tylko transakcje sprzedaży. Na tym polega jego skrzywienie w kierunku trendu.

Innym sposobem wykorzystania średnich kroczących jest dynamiczne wsparcie lub opór. Ceny zwykle odbijają się od popularnych średnich kroczących, ponieważ większość traderów, którzy chcieli wejść na rynek w oparciu o kierunek trendu, często postrzegała takie ceny jako rabat. Na poniższym wykresie zwróć uwagę, jak cena w wygodny sposób odbiła się od średniej ruchomej, która działała jako dynamiczne wsparcie.

Inną popularną metodą stosowania średnich kroczących jako samodzielnej strategii są crossovery. Są to sygnały wejściowe generowane w postaci przecięcia średnich kroczących, oznaczające zmianę kierunku trendu. Na poniższej próbce zwróć uwagę, jak odwrócenie niedźwiedzia zostało potwierdzone w momencie przecięcia się średnich kroczących.

Inny sposób

Chociaż powyższe trzy metody stosowania średnich kroczących są powszechnie stosowane przez większość traderów, istnieją inne, różne sposoby korzystania ze średnich kroczących. Jedną z nich jest metoda opracowana przez Alana Hulla wykorzystująca średnią ruchomą Hulla (HMA).

Średnia ruchoma Hulla (HMA) to w zasadzie średnia ruchoma, która kładzie większy nacisk na najnowsze świece. Uwzględnia ważoną średnią ruchomą (WMA). W ten sposób ładuje większą wagę na najnowsze świece, dzięki czemu średnia krocząca jest bardziej reaktywna w stosunku do bieżącej ceny. Rezultatem jest średnia ruchoma, która zmienia się znacznie szybciej w miarę kierunków zmian cen.

A co nam to daje? Dzięki temu inwestorzy mogą wykorzystać zmianę średniej kroczącej Hull jako sygnał wejścia na rynek wcześniej niż większość traderów. Gdy cena zacznie rosnąć, HMA również będzie wskazywała w górę, a jeśli cena odwróci się w dół, również będzie wskazywała w dół. To podkręcanie i opadanie byłoby mniej opóźnionym sygnałem wejścia w porównaniu ze strategią crossover.

Koncepcja strategii

Strategia ta opierałaby się na średniej ruchomej kadłuba (HMA) i metodzie, jako której ma być stosowana. Zamiast używać zwykłej zwrotnicy jako sygnału wejściowego, jako sygnał wejściowy użyjemy zmiany kierunku HMA. Można to zrobić, patrząc oczami, gdy HMA zmienia kierunek, jednak istnieją niestandardowe wskaźniki, które pozwalają HMA zmieniać kolor w miarę zmiany kierunku. Aby ułatwić obsługę, będziemy używać tego typu niestandardowego wskaźnika. Gdy HMA zmieni kolor na zielony, wskazując, że HMA skręca w górę, kupimy parę. Jeśli HMA zmieni kolor na niebieski, wskazując na pogorszenie koniunktury, sprzedamy parę.

Oprócz tego sygnału wejścia, dodamy również jeden ze sposobów wykorzystania zwykłych średnich kroczących. Użyjemy 200 wykładniczej średniej kroczącej (EMA), aby odfiltrować kierunek trendu w oparciu o trend długoterminowy. Będziemy przyjmować sygnały kupna tylko wtedy, gdy cena przekracza 200 EMA, a sygnały sprzedaży tylko wtedy, gdy cena jest poniżej 200 EMA.

Para walutowa: dowolna

Ramy czasowe: wykres 5-minutowy i więcej

Kup Trade Setup

Wejście

Cena powinna być powyżej 200 EMA (brązowy)
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna, gdy HMA zmieni kolor na zielony

stop Loss

Ustaw stop loss na niewielkim wahaniu poniżej świecy wejściowej

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2-krotności ryzyka w przypadku stop-loss

W przypadku tej konfiguracji transakcji pozycja kupna zadziałała. W rzeczywistości z tej transakcji można by wycisnąć o wiele więcej, gdybyśmy nie zastosowali celu realizacji zysku jako wyjścia. Jednakże w poprzednim wpisie mogliśmy zostać wytrąceni z skądinąd dochodowej transakcji, ponieważ HMA rzeczywiście nieco się odwróciła, tylko po to, by odbić się w obszarze nieco powyżej 200 EMA.

Sell Trade Setup

Wejście

Cena powinna być poniżej 200 EMA (brązowy)
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży, gdy HMA zmieni kolor na niebieski

stop Loss

Ustaw stop loss na niewielkim wahaniu wysoko nad świecą wejściową

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2-krotności ryzyka w przypadku stop-loss

W tej przykładowej konfiguracji transakcji cena rzeczywiście działała na naszą korzyść i ostatecznie osiągnęła docelowy zysk po kilku świecach konsolidacyjnych. Na tym wykresie istnieje również kilka możliwych konfiguracji wejścia, które mogłyby zadziałać, ponieważ ten długoterminowy trend utrzymywał się przez jakiś czas. Istnieją jednak świece wejściowe, które byłyby zbyt długie i zbyt odległe od średnich kroczących. Może to oznaczać, że para walutowa może być już nadmiernie przeciążona, co moim zdaniem jest dość ryzykowne.

Wnioski

Ta kombinacja zastosowań średniej ruchomej wykorzystująca powszechnie używane wykładnicze średnie kroczące i niestandardową średnią ruchomą Hull to dobry sposób na handel na rynku. Jest to bardzo logiczne, ponieważ przy tych konfiguracjach handlujemy zgodnie z trendem. W ten sposób zwiększamy szanse na swoją korzyść.

Kolejną zaletą tej strategii jest to, że średnia ruchoma Hulla jest zwykle mniej opóźniona niż zwykłe wpisy skrzyżowania średniej ruchomej. W ten sposób zwiększamy nasze szanse, ponieważ wchodząc na rynek nieco wcześniej, mogliśmy założyć, że jest jeszcze przestrzeń na ruch ceny i osiągnięcie naszych celów.