Czwarte prawo Strategia handlu na rynku Forex

Listopad 1, 2018

725

Czwarte prawo Strategia handlu na rynku Forex

Bo każda akcja jest równą i przeciwną reakcją. To jest trzecie prawo Newtona. Chociaż prawo to ma zastosowanie w fizyce lub nauce, Newton mógł być świetnym handlarzem. Koncepcja ta zasadniczo podsumowuje, czym jest oznaczający powrót.

Jednakże, chociaż większość tego pomysłu dotyczy handlu, handel jest nadal znacznie bardziej nieprzewidywalny w porównaniu do fizyki. Nie ma żadnych zasad, żadnych praw, nic, co rządziłoby ludzką psychiką, jeśli chodzi o pieniądze. Można powiedzieć, że w handlu „każde działanie jest równą lub nadmiernie reaktywną reakcją przeciwną”. W odniesieniu do koncepcji odwrócenia średniej oznacza to, że ekstrema cenowe mogą być źródłem silnej reakcji, znacznie silniejszej niż poprzednie działanie, które spowodowało ekstremalny stan cen. Oznacza to, że warunki rynkowe związane z wykupieniem lub wyprzedaniem mogą być potencjalnym źródłem odwrócenia się rynku lub wybicia.

Przeanalizujmy to prawo za pomocą powszechnie używanego wskaźnika, wstęgi Bollingera.

Wstęga Bollingera jest doskonałym wskaźnikiem przy określaniu ekstremów cenowych. Dzieje się tak dlatego, że zewnętrzne pasma tego wskaźnika mogą nie tylko wskazywać, czy rynek jest wyprzedany, czy wykupiony, ale obszar wokół niego działa jak dynamiczne wsparcie lub opór. Często można zauważyć, że cena odrzuca punkty cenowe poza pasmem, a następnie odbija się z powrotem w obrębie pasma. Istnieje jednak wiele przypadków, w których cena odbiłaby się silnie w porównaniu z siłą, która spowodowała początkowy ekstremalny stan ceny. Ten impuls wynikający z odbicia rozpoczyna następnie trend, trend, na którym możemy wykorzystać.

Instalator

W tej strategii będziemy oczywiście używać 20-okresowego wstęgi Bollingera z odchyleniem standardowym wynoszącym trzy (3). Pozwoli nam to zidentyfikować ekstrema cenowe, które są zbyt odległe od średniej. Im cena jest dalej od średniej, tym silniejsza jest presja na jej odwrócenie. Im silniejsza presja na odwrócenie, tym większe prawdopodobieństwo rozpoczęcia odwrotnego trendu. Będziemy szukać warunków rynkowych, w których cena dotknie zewnętrznych wstęg, wskazując na stan rynkowy wykupienia lub wyprzedania.

Jednak samo dotknięcie zewnętrznych wstęg nie wystarczy, aby określić odwrócenie. W wielu przypadkach podczas trendu na rynku cena będzie oscylować wokół zewnętrznych wstęg, a nie odwracać się.

Aby zidentyfikować potencjalne odwrócenie, będziemy szukać powszechnie używanej świecy odwrócenia, czyli pinbara. Łącząc pinbar ze wskaźnikiem Bollinger Band, będziemy szukać pinbara, w którym knoty świecy przebiły zewnętrzne pasma, a cena nadal zamyka się w obrębie pasma.

Termin: dowolny

Kup wpis:

Cena powinna znajdować się w obszarze dolnego zewnętrznego pasma, wskazując, że cena jest wyprzedana
Powinien pojawić się zwyżkowy pin bar z knotami dotykającymi dolnej zewnętrznej wstęgi i zamykającymi się wewnątrz wstęgi Bollingera
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zamknięciu świecy pinbar

Stop loss: Ustaw stop loss na najniższym poziomie świecy

Odbierz zysk 1: Ustaw docelowy zysk na połowę wielkości pozycji 2x ryzyko w przypadku stop-loss

Odbierz zysk 2: Ustaw docelowy zysk na pozostałej połowie wielkości pozycji równy 5-krotności ryzyka stop-loss

Sprzedaj wpis:

Cena powinna znajdować się w obszarze górnego zewnętrznego pasma, wskazując, że cena jest wykupiona
Powinien pojawić się niedźwiedzi pinbar z knotami dotykającymi górnej zewnętrznej wstęgi i zamykającymi się wewnątrz wstęgi Bollingera
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zamknięciu świecy pinbar

Stop loss: Ustaw stop loss na szczycie świecy

Odbierz zysk 1: Ustaw docelowy zysk na połowę wielkości pozycji 2x ryzyko w przypadku stop-loss

Odbierz zysk 2: Ustaw docelowy zysk na pozostałej połowie wielkości pozycji równy 5-krotności ryzyka stop-loss

Wnioski

Posiadanie zbyt ekstremalnego warunku przy użyciu wstęgi Bollingera o odchyleniu standardowym 3 zwiększa prawdopodobieństwo odwrócenia. Dzieje się tak dlatego, że presja na odwrócenie sytuacji jest już zbyt silna. Pomyśl o zewnętrznych opaskach jak o gumce, która stara się utrzymać cenę i nigdy się nie zepsuje. Cena mogłaby i próbowałaby się z tego wyrwać, ale zawsze będzie to ciągnąć cenę z powrotem do wstęgi Bollingera. Im bardziej cena rośnie, tym silniejsza staje się ta gumka, a gdy tylko ta gumka skutecznie wypchnie cenę z powrotem, prawdopodobne będzie odwrócenie.

Łącząc tę cechę wstęgi Bollingera z powszechnie stosowaną świecą odwrócenia pinbara, zwiększa się prawdopodobieństwo odwrócenia.

Innym aspektem tej strategii są wielokrotne cele typu take-profit. Pierwszy cel typu take-profit to w zasadzie zabezpieczenie, że gdy tylko zostanie osiągnięty, transakcja osiągnie próg rentowności, ponieważ połowa wielkości pozycji przyniosła już dwukrotnie większe ryzyko. Drugim celem realizacji zysku jest generowanie pieniędzy, ponieważ zwiększa on stosunek nagrody do ryzyka w większym stopniu ze względu na cel wynoszący 5:1. Jednakże, aby jeszcze bardziej zwiększyć stosunek zysku do ryzyka, możemy również przesunąć stop loss na próg rentowności, gdy tylko osiągnięty zostanie pierwszy docelowy zysk. Robiąc to, niezależnie od tego, co się stanie, odniesiemy ogólny zysk.

Jednak nie wszystkie konfiguracje będą opłacalne. Jeśli zauważyłeś, że w naszej konfiguracji sprzedaży, w pobliżu drugiego docelowego zysku był pinbar z knotami odrzucającymi dolne pasmo. Byłaby to prawidłowa konfiguracja, a cena dla kilku świec uległa odwróceniu. Jeśli jednak ten setup zostałby sprzedany, docelowy zysk wynoszący nawet 2:1 nie zostałby osiągnięty. Jest to część handlu. Zdarzają się transakcje tracące i musimy sobie z tym poradzić.