Forex Strategie

Strategia handlu na rynku Forex z płaską linią

7 lipca 2019 r.

622

Strategia handlu na rynku Forex z płaską linią

„Trend jest Twoim przyjacielem!” Często słyszymy to banalne powiedzenie wśród traderów. Ale czy to naprawdę prawda?

Te mądre słowa rzeczywiście mają w sobie trochę prawdy. Handel jest po prostu znacznie łatwiejszy, gdy rynek znajduje się w trendowym środowisku rynkowym. Łatwiej jest wskazać kierunek, który ma większe szanse powodzenia. Pozwala inwestorom uzyskać największy zwrot z każdej wydanej złotówki, jeśli chodzi o ryzyko w stosunku do korzyści. Pozwala na prowadzenie zyskownych transakcji. Po prostu lepiej jest działać w trendowym środowisku rynkowym.

Jednak tylko jedna rzecz jest temu przeciwna, ale jest to bardzo ważna sprawa – STATYSTYKI. Ci sami traderzy, którzy twierdzą, że „trend jest twoim przyjacielem”, wiedzą również, że trendy rynkowe występują tylko w 20% przypadków. To bardzo zła statystyka, sprzeczna z handlem trendami. Nawet mądrzy gracze wiedzą, że lepiej obstawiać po kursie z 60% szansą niż 40%. Czy trend jest teraz naprawdę Twoim przyjacielem? Myślę, że brzmi to raczej tak: „Tendencja jest twoim przyjacielem, kiedy możesz go znaleźć” lub „…kiedy jest w pobliżu”. Ale przez większość czasu nim nie jest.

Może więc lepiej będzie nauczyć się żyć i zaprzyjaźnić z pozostałymi 80%. Co robi rynek, gdy nie jest trendem? Co robi rynek w 80% przypadków? To sieka.

Mean Reversion – jedyny sposób na zarabianie pieniędzy na niestabilnym rynku

Strategie handlowe można podzielić na dwie kategorie: strategie handlu pędem i strategie średniego odwrócenia. W niestabilnych warunkach rynkowych nie miałoby sensu inwestowanie w strategię podążającą za trendem, która jest pewną formą handlu momentum. Zamiast tego musielibyśmy zastosować inne podejście – średnie odwrócenie.

Odwrócenie średniej to koncepcja, zgodnie z którą cena zawsze wraca do swojej średniej ceny. To raczej grawitacja, która przyciąga cenę do siebie. Gdy cena podskoczy wystarczająco wysoko, osiągnie szczyt i wróci do średniej. To, co się pojawi, zawsze spadnie.

Koncepcja strategii handlowej

Ta strategia handlowa jest formą handlu z odwróceniem średniej, która składa się z trzech elementów.

Po pierwsze, musielibyśmy wiedzieć, co jest średnią lub średnią. Nie ma innego prostszego sposobu na określenie średniej niż prosta średnia ruchoma (SMA). W tej strategii będziemy używać 50-okresowej SMA. Wykorzystamy go do określenia, czy rynek ma tendencję do trendu, czy jest płaski. To, czego szukamy, to stosunkowo płaska SMA 50. Używalibyśmy go również jako celu, wiedząc, że cena zawsze wróci do średniej.

Wtedy musielibyśmy wiedzieć, czy cena wzrosła wystarczająco wysoko. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest użycie jakiejś formy ograniczonego oscylatora z jasno określonym poziomem wykupienia i wyprzedania. W tym celu użyjemy oscylatora stochastycznego i będziemy szukać ekstremów, gdy cena odejdzie od 50 SMA.

Na koniec musielibyśmy mieć pojęcie, czy cena wykazuje oznaki, że osiągnęła swój szczyt i może zacząć wracać do 50 SMA. Aby to zrobić, będziemy musieli wyróżnić świece z długimi knotami. Knoty są oznaką odrzucenia ceny. Powstaje, ponieważ rynek szybko odwrócił swoje nastroje w bardzo krótkim czasie, w jednej świecy. Świece z długimi knotami są dobre, ale lepiej byłoby mieć odpowiednią świecę typu pin bar. To będzie nasz sygnał wejścia.

Wskaźniki:

50-okresowy SMA (złoto)
Oscylator stochastyczny
- %K: 13
- %D:5
- Spowolnienie: 5

Para walutowa: dowolna

Termin: dowolny

Sesja handlowa: dowolna

Zasady konfiguracji handlu (długiego) zakupu

Wejście

SMA 50 musi być stosunkowo płaski
Cena musi być niższa od 50 SMA
Oscylatory stochastyczne muszą być poniżej poziomu wyprzedania
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na świecę z długim knotem na dole, co odpowiada powyższym zasadom

stop Loss

Ustaw stop loss kilka pipsów poniżej minimum świecy

Wyjdź/Odbierz zysk

Opcja 1: Zamknij transakcję, gdy cena przekroczy 50 SMA

Opcja 2: Zamknij transakcję po zamknięciu pierwszej świecy niedźwiedziej powyżej 50 SMA

Zasady konfiguracji transakcji sprzedaży (krótkiej).

Wejście

SMA 50 musi być stosunkowo płaski
Cena musi przekraczać 50 SMA
Oscylatory stochastyczne muszą znajdować się powyżej poziomu wykupienia
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na świecę z długim knotem nad nią, co odpowiada powyższym zasadom

stop Loss

Ustaw stop loss kilka pipsów powyżej maksimum świecy

Wyjdź/Odbierz zysk

Opcja 1: Zamknij transakcję, gdy cena przekroczy 50 SMA
Opcja 2: Zamknij transakcję po zamknięciu pierwszej zwyżkowej świecy poniżej 50 SMA

Wnioski

Moim zdaniem inwestorzy powinni mieć do dyspozycji dwie strategie. Jeden dla rynku zyskującego popularność, a drugi dla rynku niestabilnego lub wahającego się. Ta strategia może być Twoją bronią na niestabilnych rynkach.

Nie jest to strategia charakteryzująca się dużym stosunkiem nagrody do ryzyka, jak ma to miejsce w przypadku większości strategii wahających się i średnich. Ale jest to taki, z którego możesz korzystać przez większość czasu.

Biorąc pod uwagę, że stop loss opiera się na knotach, a wyjście opiera się na 50 SMA, unikaj transakcji, które wiążą się z większym ryzykiem w pipsach przy stop lossie niż prawdopodobne zyski oparte na przestrzeni pomiędzy wejściem a 50 SMA. Powinien wynosić co najmniej 1:1 stosunek nagrody do ryzyka.

Druga opcja wyjścia, polegająca na prawdopodobnym odwróceniu pozycji, może również zwiększyć stosunek zysku do ryzyka, ale możesz także wypróbować jakiś rodzaj trailing stop loss.

Strategia ta jest strategią odwrócenia średniej roboczej nawet bez oscylatora stochastycznego, o ile jesteś dobry w identyfikowaniu prawdopodobnych odwróceń. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale działa.