Forex Strategie

Filtrowana strategia handlu crossover na rynku Forex

28 października 2018 r.

631

Filtrowana strategia handlu crossover na rynku Forex

Chociaż są one bardzo popularne wśród wielu traderów, wiele strategii crossover nie daje takich wyników, jakich inwestorzy oczekiwaliby od strategii. Tak naprawdę znam początkującego tradera, który ślepo spalił swoje konto, stosując popularną strategię crossover.

Ale dlaczego jest tak popularny, jeśli nie działa?

To nie tak, że strategie crossover nie działają. Tyle, że ma wiele słabych stron, przez co nie nadaje się do stosowania na wszystkich rynkach. Słabe strony, które należy odfiltrować, aby uniknąć strat.

Wadą jest to, że wpisy są czasami trochę za późno. Dzieje się tak dlatego, że większość wpisów opartych na skrzyżowaniu to wpisy dotyczące stanu nadmiernie rozszerzonego w krótkim okresie. Większość świec powodujących przecięcie ma zbyt duży pęd, za bardzo odbiega od średnich kroczących. Może to oznaczać krótszą przestrzeń do poruszania się w kierunku handlu. Może to również spowodować średnie odwrócenie w krótkim okresie, co może być niewielkim cofnięciem lub, co gorsza, spowodować, że rynek zacznie wahać się. Istnieje wiele przypadków, gdy po silnym jednostronnym ruchu rynek zacznie wahać się, co jest najgorszym scenariuszem dla strategii crossover.

Kolejną słabością związaną z przeorem jest to, że wyjścia są również trochę za późno. Strategie crossover mają na celu uchwycenie dużego ruchu w trendzie poprzez wejście na rynek na początku ruchu i wyjście, gdy trend z pewnością się zakończy. To jest główna siła strategii crossover. Jednakże jest to również pięta achillesowa większości strategii crossover, ponieważ wyjścia są czasami punktem cenowym, przy którym handel wraca do wartości czerwonej. Traderzy skończyliby na tym, myśląc, że gdyby tylko opuścili transakcję nieco wcześniej, gdy przynosiła ona zysk.

Kolejną słabością jest to, że nie uwzględnia długoterminowego trendu. Strategię crossover uznałbym za strategię odwrócenia. Jest to strategia odwrócenia, ponieważ wejście na podstawie crossovera zakłada, że poprzedni trend się skończył, a powinien rozpocząć się trend odwrotny. Jednak mimo że jest to strategia odwrócenia, nadal jest to odwrócenie krótkoterminowego trendu. Często dostępne jest wejście typu crossover, ale handel jest sprzeczny z długoterminowym trendem. Strategie crossover będą działać lepiej, jeśli podejmowane transakcje będą zmierzać w kierunku trendu długoterminowego, ponieważ trend krótkoterminowy często jest zdany na łaskę trendu długoterminowego.

Dzięki tej strategii postaramy się zająć każdą z tych słabości strategii crossover, aby zapewnić nam strategię crossover z transakcjami o większym prawdopodobieństwie.

Konfiguracja: filtrowana strategia crossover

Podstawy strategii crossover to wejście na skrzyżowanie szybszej średniej kroczącej i wolniejszej średniej kroczącej. Poniżej znajdują się ustawienia naszych średnich kroczących.

Szybka średnia krocząca: 8-okresowa liniowa ważona średnia krocząca (LWMA) (złoto)
Wolno krocząca średnia: 10-okresowa liniowa ważona średnia krocząca (LWMA) z przesunięciem +1 (magenta)

Aby rozwiązać problem wejścia na świecę nadmiernie wydłużoną, użyjemy 14-okresowego wskaźnika Average True Range (ATR) i samej szybkiej średniej kroczącej. Aby uniknąć nadmiernie wydłużonych wejść, będziemy zawierać transakcje tylko wtedy, gdy świeca powodująca crossover zamknie się po cenie nie większej niż 1-krotność ATR od szybkiej średniej kroczącej. To powinno pozwolić handlowi mieć trochę więcej miejsca na podążanie w naszym kierunku. Poniżej znajduje się przykład tego filtra.

Aby rozwiązać problem zbyt późnego wyjścia z inwestycji, zastosujemy strategię realizacji zysku. Tak, ograniczy to nasze zyski i zniweczy główną siłę strategii crossover, ale pomoże nam również uniknąć wychodzenia, gdy cena już się odwróciła. Lepiej byłoby błądzić po stronie konserwatywnej, aby uniknąć utraty pieniędzy. Aby to zrobić, użyjemy również be używając ATR. Ustalimy take zysk na poziomie 3x ATR.

Ostatnią słabością, z którą będziemy się borykać, jest kwestia niehandlowania z trendem długoterminowym. Aby odfiltrować transakcje, które nie idą w kierunku długoterminowego trendu, jako filtr wykorzystamy 50 wykładniczą średnią ruchomą (EMA). Będziemy przyjmować transakcje kupna tylko wtedy, gdy konfiguracja jest powyżej 50 EMA, a transakcje sprzedaży tylko wtedy, gdy konfiguracja jest poniżej 50 EMA. Robiąc to, nie tylko zwiększamy prawdopodobieństwo udanej transakcji, handlując zgodnie z trendem, ale także możemy uniknąć przedwczesnych wyjść. Czasami średnie kroczące krzyżowałyby się wielokrotnie, zanim pójdą w kierunku naszego handlu, jednak nie oznacza to, że trend długoterminowy się zakończył. Handel w ramach strategii crossover, jeśli przedwcześnie przekroczy granicę bez osiągnięcia naszego celu, nadal można uratować, utrzymując transakcję, o ile cena nie przekroczyła drugiej strony 50 EMA.

Na poniższym wykresie, gdybyśmy na przykład wzięli poprzednie skrzyżowanie, ponieważ nie odfiltrowaliśmy tego nadmiernie wydłużonego wpisu za pomocą ATR, stracilibyśmy pieniądze, gdybyśmy wyszli na odwrotnym skrzyżowaniu, tylko po to, by odkryć, że cena wróciła do kierunku naszego handlu i odnieślibyśmy zysk, gdybyśmy się tego trzymali. Mogliśmy jednak mieć powód do wstrzymania handlu, ponieważ 50 EMA nie została jeszcze przekroczona. Zatem nadal istnieje prawdopodobieństwo, że cena pójdzie w naszym kierunku, tak jak miało to miejsce.

Kup wpis:

Szybki MA (złoto) przecina wolny MA (magenta)
Konfiguracja jest powyżej 50 EMA (brązowy)
Cena zamknięcia nie jest dalej niż 1x ATR od szybkiego MA (złoto)

Stop loss: Ustaw stop loss na 2x ATR od ceny wejściowej

Exit: Ustaw zysk na poziomie 3x ATR od ceny wejściowej

Sprzedaj wpis:

Szybki MA (złoto) przecina się z wolnym MA (magenta)
Konfiguracja jest poniżej 50 EMA (brązowy)
Cena zamknięcia nie jest dalej niż 1x ATR od szybkiego MA (złoto)

Stop loss: Ustaw stop loss na 2x ATR od ceny wejściowej

Exit: Ustaw zysk na poziomie 3x ATR od ceny wejściowej

Wnioski

Strategia ta ma na celu wyeliminowanie słabych punktów zwykłych strategii crossover. W ten sposób zwiększamy prawdopodobieństwo, że transakcja zakończy się sukcesem. Próbuje także uniknąć szumu związanego z niewielkimi przecięciami zwrotów, koncentrując się na 50 EMA jako głównym wskaźniku trendu, jednocześnie wykorzystując przecięcie jedynie jako wejście. Ponadto, stosując ATR jako filtr, unikamy wchodzenia na świece o nadmiernie wydłużonym pędzie.

Ustawiając stop loss na 2x ATR i take zysk na 3x ATR, ustalamy nasz stosunek zysku do ryzyka na poziomie 1.5. Jedyną zmienną, jaka pozostanie, będzie stosunek wygranych do przegranych, który ze względu na filtry powinien być wyższy niż w przypadku większości crossoverów.

Główną kontrolą tolerancji ryzyka będzie mnożnik stosowany w ATR dla stop-loss i take-profit. Jest to obszar, który można dostosować, aby dopasować go do tolerancji ryzyka inwestora. Jednak zazwyczaj dopiero po przekroczeniu 2x stop loss ATR następuje faktyczne odwrócenie trendu, dlatego warto skorzystać z tych ustawień.