Co to jest wskaźnik wykładniczej średniej kroczącej MT4?

Wykładnicza średnia ruchoma jest podobna do prostej średniej kroczącej (SMA) i mierzy kierunek trendu w pewnym okresie czasu. Jednakże, podczas gdy SMA po prostu oblicza średnią danych dotyczących cen, EMA przywiązuje większą wagę do danych, które są bardziej aktualne. Ze względu na nieprzemyślane obliczenia, EMA będzie podążać za cenami bardziej szczegółowo niż odpowiednia SMA.

Jak działa ten wskaźnik

Podczas interpretacji EMA należy stosować te same zasady, które dotyczą SMA. Należy pamiętać, że EMA jest ogólnie bardziej wrażliwa na zmiany cen. To może być miecz obosieczny. Z jednej strony może pomóc w identyfikacji trendów wcześniej niż w przypadku SMA. Z drugiej strony, EMA prawdopodobnie odczuje więcej krótkoterminowych zmian niż odpowiadająca im SMA.

Użyj EMA, aby określić kierunek trendu i handluj w tym kierunku. Kiedy EMA wzrośnie, możesz rozważyć zakup, gdy ceny spadną w pobliżu EMA lub tuż poniżej. Kiedy EMA spadnie, możesz rozważyć sprzedaż, gdy ceny wzrosną w stronę EMA lub tuż powyżej niej.

Ruchome średnie mogą również wskazywać obszary wsparcia i oporu.

Rosnąca EMA ma tendencję do wspierania akcji cenowej, podczas gdy spadająca EMA ma tendencję do zapewniania oporu wobec akcji cenowej. Wzmacnia to strategię kupowania, gdy cena jest blisko rosnącej EMA i sprzedawania, gdy cena jest blisko spadającej EMA.

Wszystkie średnie ruchome, w tym EMA, nie mają na celu identyfikacji transakcji na samym dole i na górze. Ruchome średnie mogą pomóc w handlu w ogólnym kierunku trendu, ale z opóźnieniem w punktach wejścia i wyjścia. EMA ma krótsze opóźnienie niż SMA w tym samym okresie.

CALСULАTIОN

Powinieneś zauważyć, jak EMA wykorzystuje poprzednią wartość EMA w swoich obliczeniach. Oznacza to, że EMA uwzględnia wszystkie dane dotyczące cen w ramach swojej aktualnej wartości. Najnowsze dane cenowe mają największy wpływ na średnią ruchomą, a najstarsze dane cenowe mają jedynie minimalny wpływ.

EMA = (K x (C – P)) + P

Gdzie:

C = Aktualna cena

P = Poprzednie okresy EMA (SMA jest używany w przypadku pierwszych obliczeń)

K = Wyraźny, stały zapach

Coś stałego K, stosuje odpowiednią wagę do najnowszej ceny. Wykorzystuje liczbę okresów określoną w średniej ruchomej.

HОW TO CАLСULАTЕ WYKŁADNICZKI PRZESUWNY AVЕRАGЕЅ

SIMРLЕ MOVING AVЕRАGЕ

Prosta średnia ruchoma ceny akcji to średnia cen akcji na koniec dnia w ciągu określonej liczby ostatnich dni handlowych. Prosta średnia krocząca jest aktualizowana na koniec każdego nowego dnia, więc średnia przesuwa się w górę lub w dół w zależności od wartości nowego kursu zamknięcia. Celem prostej średniej ruchomej jest wygładzenie często postrzępionej linii na wykresie cen, aby łatwiej było dostrzec kierunek trendu cen.

Obliczanie prostej średniej kroczącej

Możesz obliczyć średnią ruchomą w dowolnym okresie. Dziesięć dni to okres powszechnie stosowany w analizie technicznej. Ogólnie rzecz biorąc, im dłuższy okres, tym płynniej poruszająca się średnia linia będzie wyglądać na wykresie cen i wolniej poruszająca się średnia linia będzie reagować na zmiany kierunku trendu.

Poniższy zestaw danych przedstawia 10 ostatnich kursów zamknięcia w dolarach Stos A: {45, 46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40}

Oblicz pierwszy punkt prostej średniej kroczącej, uśredniając dane — to znaczy dodając wszystkie wartości do siebie i dzieląc przez całkowitą liczbę wartości.

SMA Punkt 1 = (45 + 46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40) ÷ 10 = 42.1

Na wykresie cen przedstawiającym dni i ceny zamknięcia pierwszy punkt prostej średniej kroczącej należy wykreślić w tym samym dniu co ostatni punkt danych, czyli 40 dolarów. Prosta średnia krocząca zostanie ponownie obliczona na koniec następnego dnia. Ponieważ jest to 10-dniowa średnia krocząca, należy usunąć najwcześniejszy dzień ze zbioru danych, 45 dolarów, i dodać na koniec ostatnią cenę zamknięcia. Jeśli ostatnia cena zamknięcia wyniosła 38 USD, nowy zestaw danych i obliczenia będą wyglądać następująco:

{46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40, 38}

Punkt SMA 2 = (46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38) ÷ 10 = 41.4

Wartość ta byłaby drugim punktem na prostej linii średniej ruchomej. Ponieważ jest niższa niż pierwszy punkt, średnia krocząca zaczęła sugerować tendencję spadkową cen. Obliczenie trzeciego punktu w oparciu o nową cenę zamknięcia wynoszącą 36 dolarów wyglądałoby następująco:

Punkt SMA 3 = (43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38 + 36) ÷ 10 = 40.4

Średnia krocząca będzie aktualizowana w ten sam sposób na koniec każdego nowego dnia handlowego.

Ważona średnia ruchoma

Ważona średnia krocząca nadaje większą wartość niektórym punktom danych niż innym. Wykładnicza średnia krocząca jest przykładem ważonej średniej kroczącej. Wykładnicza średnia krocząca nadaje większą wagę najnowszym cenom zamknięcia, a mniejszą wagę najnowszym cenom. Teoria jest taka, że ​​wszystkie najnowsze informacje finansowe determinują najnowsze ceny akcji, więc te ceny powinny mieć większy wpływ na średnią ruchomą.

Obliczanie wykładniczej średniej kroczącej

Najpierw oblicz mnożnik, którego użyjesz do zważenia najnowszych cen akcji. Wzór na mnożnik (k) jest następujący:

k = 2 ÷ (Periоd + 1)

W przypadku średniej ruchomej z okresem 10 dni mnożnik zostanie obliczony w następujący sposób:

k = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 = 0.1818

Teraz, gdy masz już mnożnik dla wykładniczej średniej ruchomej, którą chcesz obliczyć, możesz użyć ogólnego wzoru, aby rozpocząć obliczenia. Wzór na wykładniczą średnią kroczącą jest następujący:

EMA = ((bieżąca cena – poprzednia EMA) × k) + poprzednia EMA

Aby uzyskać pierwszy punkt wykładniczej średniej kroczącej, możesz użyć prostej średniej kroczącej z tego samego okresu. Użycie pierwszego punktu prostej średniej kroczącej dla akcji A do obliczenia pierwszego punktu wykładniczej średniej kroczącej wyglądałoby następująco:

EMA Punkt 1 = ((38 – 42.1) × 0.1818) + 42.1 = 41.35

EMA Point 1, 41.35 i SMA Point 2, 41.4, są zgodne w czasie, ale zwróć uwagę, jak punkt EMA jest niższy, ponieważ najnowsze dane, 38 dolarów, są najniższe jak dotąd i mają większe znaczenie w kalkulacji EMA. Od tego momentu możesz zacząć wykorzystywać poprzednie punkty EMA do obliczania nowych punktów EMA. W przypadku akcji A następna kalkulacja punktów EMA będzie oparta na cenie zamknięcia następnego dnia, 36 dolarów, i będzie wyglądać następująco:

EMA Punkt 2 = ((36 – 41.35) × 0.1818) + 41.35 = 40.38

Wykładnicza średnia krocząca będzie aktualizowana w ten sam sposób na koniec każdego nowego dnia handlowego.