Forex Strategie

EMA – strategia handlu na rynku Forex z filtrem stochastycznym

20 października 2018 r.

614

EMA – strategia handlu na rynku Forex z filtrem stochastycznym

Strategie handlowe można często podzielić na dwie kategorie – strategie momentum i strategie średniego odwrócenia. Strategie handlu momentem często kładą większy nacisk na kierunek trendu i siłę trendu. Koncepcja strategii dynamiki polega na tym, że jeśli cena ma zbyt dużą siłę zmierzającą w jednym kierunku, istnieje prawdopodobieństwo, że powinna nadal podążać w tym samym kierunku, a obstawienie, że cena będzie się utrzymywać przez kilka kolejnych pipsów, jest bezpiecznym zakładem. W pewnym sensie jest to prawdą. Strategie Momentum mają szanse na korzyść. Strategie oparte na impecie mają jednak piętę achillesową. Jego słabością jest to, że często szukając transakcji z impetem, żyjesz z parami walutowymi lub instrumentami, które są albo wykupione, albo wyprzedane. W takich scenariuszach konfiguracje dynamiki często wpadają w pułapkę wraz z odwróceniem się rynku. Co prowadzi nas do przeciwnej kategorii strategii handlowych – Mean Reversion.

Strategie średniego odwrócenia to strategie, które kładą znacznie większy nacisk na poziom ceny, niezależnie od tego, czy jest ona wykupiona, czy wyprzedana. Jak sama nazwa wskazuje, strategie odwracania średniej zakładają, że cena zawsze wróci do ceny średniej lub jej średniej. Jeśli od dłuższego czasu patrzysz na wykresy, szczególnie na rynku forex, zauważyłbyś, że to prawda. Cena wraca do średniej. Jest to również logiczny sposób handlu, ponieważ nie chciałbyś kupować na rynku, który jest już wykupiony, ani sprzedawać na rynku, który jest już wyprzedany. Trudno jest sprzedawać wysoko, jeśli już kupiłeś po wysokiej cenie, trudno jest też sprzedawać po niższej cenie, gdy już sprzedałeś po niskiej cenie.

Niektórzy inwestorzy próbują połączyć dwa rodzaje strategii – impet i średnie odwrócenie. Wielu z nich udowodniło swoje strategie i zostało profesjonalnymi traderami funduszy hedgingowych.

Strategia, którą będziemy teraz omawiać, to typ strategii, który można uznać za strategię odwrócenia średniej. Jednak choć jest to strategia odwrócenia średniej, to będziemy brać pod uwagę także kierunek trendu długoterminowego.

Aby uzyskać logiczne nastawienie co do kierunku trendu, użyjemy wykładniczej średniej kroczącej 200 (EMA). Dzieje się tak dlatego, że 200 EMA jest średnią ruchomą, na którą patrzy wielu traderów. Im więcej traderów z niego korzysta, tym jest bardziej niezawodny. Ponadto, ponieważ warunki wykupienia i wyprzedania lub strategie odwrócenia średniej jako całość są w większości ekstremalnymi warunkami rynkowymi, musielibyśmy przyjrzeć się długoterminowemu kierunkowi trendu, a nie krótkoterminowemu, aby umożliwić przyjęcie sygnału miejsce. Tylko nieliczni mają sytuację wykupienia lub wyprzedania zbiegającą się z bardzo krótkoterminowym kierunkiem trendu.

Traderzy często używają wskaźników oscylacyjnych, aby ocenić, czy rynek jest wykupiony, czy wyprzedany. W rzeczywistości dość trudno jest ocenić, czy cena jest wykupiona czy wyprzedana bez tego, z wyjątkiem rynków wahających się z wyraźnie określonymi poziomymi wsparciami i oporami, które są trudne do znalezienia.

Jednym z najczęstszych wskaźników oscylacyjnych stosowanych w strategiach odwracania średniej jest wskaźnik stochastyczny. Uznałbym to za szybciej poruszający się wskaźnik oscylacyjny w porównaniu do innych. Dzięki temu możemy handlować krótkoterminowymi odwróceniami średniej, gdy cena wraca do średniej.

Konfiguracja: 200 EMA – konfiguracje oscylatora stochastycznego

Kup konfigurację:

Cena powinna znajdować się powyżej 200 EMA, co oznacza, że długoterminowe nastawienie jest zwyżkowe
Pozwól oscylatorowi stochastycznemu zejść poniżej 20-poziomowego poziomu, co oznacza warunki wyprzedania
Poczekaj, aż główna linia wskaźnika stochastycznego (linia ciągła) przebije sygnałową linię wskaźnika stochastycznego (linia przerywana) idąc w górę
Wejdź do transakcji na zamknięciu świecy sygnałowej

Stop loss: Kilka pipsów poniżej fraktala utworzonego przez początkowy wzrost ceny.

Exit: Zamknij transakcję, gdy linie stochastyczne osiągną poziom 70.

Sprzedaj Konfiguracja:

Cena powinna znajdować się poniżej 200 EMA, co oznacza, że długoterminowe nastawienie jest niedźwiedzie
Pozwól, aby oscylator stochastyczny przekroczył poziom 80, co oznacza warunki wykupienia
Poczekaj, aż główna linia wskaźnika stochastycznego (linia ciągła) przebije sygnałową linię wskaźnika stochastycznego (linia przerywana) schodząc w dół
Wejdź do transakcji na zamknięciu świecy sygnałowej

Stop loss: Kilka pipsów powyżej fraktala utworzonego przez początkowy spadek ceny.

Exit: Zamknij transakcję, gdy linie stochastyczne osiągną poziom 30.

Ostrzeżenie o ciśnieniu zwrotnym

Jak wszystkie strategie, i ta również nie jest doskonała. Istnieją scenariusze, w których ta strategia nie działa i wtedy rynek decyduje się na zmianę kierunku trendu. Często, wychodząc ze scenariusza trendów, gdy rynek decyduje się na zmianę kierunku, cena z dużą siłą przekracza 200 EMA. Często towarzyszy temu wskaźnik stochastyczny zmierzający do poziomów wykupienia lub wyprzedania, które są naszymi konfiguracjami sygnału. Można jednak zauważyć, że cena będzie nadal podążać w tym samym kierunku, a średni sygnał odwrócenia generowany przez wskaźnik stochastyczny to jedynie krótki ruch ceny w naszym kierunku, zanim zacznie ona przekraczać 200 EMA. W tym scenariuszu nasza konfiguracja nie zadziałałaby dokładnie. Aby tego uniknąć, pomocne byłoby przejście do wyższych interwałów czasowych, czasami może się okazać, że to, co może zostać wyprzedane w niższych ramach czasowych, jest w rzeczywistości wykupione w wyższych ramach czasowych. Poniżej znajduje się przykład ustawienia, które nie zadziałało na wykresie 5-minutowym.

Poniżej znajduje się odpowiedni wykres w przedziale czasowym 1-godzinnym, pokazujący, że to, co zostało wyprzedane na wykresie 5-minutowym, było w rzeczywistości wykupione na wykresie 1-godzinnym.

Wnioski

Jeśli chcesz zostać średnim traderem rewersyjnym, jest to świetne miejsce na rozpoczęcie. Wielu odnoszących sukcesy traderów ze starej szkoły uznało wskaźnik stochastyczny za skuteczne narzędzie do krótkoterminowego odwrócenia średniej. Było to jedno z narzędzi używanych przez Joe DiNapoli, odnoszącego sukcesy tradera, który był pionierem w stosowaniu wskaźników stochastycznych, MACD, poziomów Fibonacciego i innych. Możesz nawet poszerzyć swoje badania na ten temat dzięki jego książce DiNapoli Levels.