Dynamiczna strategia handlu na rynku Forex SnR Breakout

29 czerwca 2019 r.

981

Dynamiczna strategia handlu na rynku Forex SnR Breakout

Strategie przełamania są jednym z najczęściej stosowanych typów strategii wśród traderów profesjonalnych i detalicznych. Moim zdaniem słusznie tak powinno być.

Oczywiście rentowność jest głównym kluczem do oceny różnych typów strategii, a wsparcie i opór okazały się takie. Jednak lubię strategie typu breakout z jednego powodu – ma to sens.

Kiedy się nad tym zastanowić, wsparcia i opory to poziomy, które rynek uważa za albo zbyt drogie, albo zbyt tanie. To skłania uczestników rynku do sprzedaży po pewnym poziomie lub kupna po innym, powodując odbicie ceny w akceptowalnym przedziale cenowym. To, co dzieje się podczas wybicia, powinno zainteresować traderów. Podczas wybicia cena, która została uznana za zbyt tanią lub zbyt drogą, jest jako taka ignorowana. Ceny wykraczają poza akceptowalny zakres i zmierzają w określonym kierunku. Oznacza to, że coś się dzieje na rynku. Dzieje się tak dlatego, że niedźwiedzie lub byki rezygnują z określonego poziomu cenowego i są skłonne do handlu po znacznie wyższej lub niższej cenie. To właśnie powoduje wybuch.

Impet i wybicia

Chociaż wybicia są doskonałymi scenariuszami do zbudowania strategii, większość traderów ma trudności z określeniem, czy obszar wsparcia lub oporu wkrótce zostanie przełamany, czy też cena właśnie go dotknęła lub przebiła, tylko po to, aby odwrócić się w obrębie zakresu.

Kluczem do handlu z większym prawdopodobieństwem przełamania jest szukanie dynamiki. Ale co to jest naprawdę? Co to jest pęd? W nauce pęd jest iloczynem dwóch rzeczy – masy i prędkości. To samo dotyczy handlu. Pęd to nadal masa i prędkość. Jednak identyfikujemy to w inny sposób. W tym przypadku masa to wolumen transakcji, a prędkość to szybkość zmiany ceny. To, co zwykle dzieje się w trzech, czterech, pięciu, a nawet dziesięciu świecach, może mieć miejsce w jednej świecy. Zmiana poziomu cen, wolumen transakcji, to wszystko dzieje się w ramach jednej świecy. Rezultatem jest długa, pełna świeca z niewielkim knotem po obu stronach. To jest świeca pędu.

Handel wyłamuje się tylko wtedy, gdy stoi za nim dynamika. Wolisz postawić na rozpędzoną ciężarówkę, która przebije ceglany mur, niż na hulajnogę, prawda?

Koncepcja strategii handlowej

Wiedząc, że świece momentum są wskaźnikiem wybicia z dużym prawdopodobieństwem, będziemy przeprowadzać transakcje wybicia, w których przebiła się świeca momentum.

Najpierw jednak musimy być w stanie zidentyfikować nasze wsparcia i opory. Aby nam w tym pomóc, użyjemy niestandardowego wskaźnika, który pomoże nam je znaleźć – wskaźnik SupportResistanceLevels.

Wskaźnik ten w wygodny sposób przedstawia poziome podpory i opory, z niebieskimi kropkami jako podporami i czerwonymi kropkami jako oporami. Opierają się one na poprzednich szczytach i dołkach wahań, w ten sposób wykreślane jest normalne wsparcie i opór.

Następnie czekamy, aż świeca o pełnym pędzie przebije się przez nią i zamknie poza zakresem.

Nasze wpisy będą oczekiwać na polecenie zatrzymania wejścia. Dzieje się tak dlatego, że często, nawet w przypadku świecy pędu, po przebiciu nastąpi lekki retest poprzedniego wsparcia lub oporu. W tej fazie nadal nie wiemy, czy jest to prawdziwe przełamanie, czy udawanie. Lepiej wejść w momencie potwierdzenia wybicia, a robimy to za pomocą oczekujących zleceń stop.

Wskaźnik

Wsparcie poziomów oporu

Para walutowa: dowolna

Ramy czasowe: wykres 1-godzinny i wyższy

Sesja handlowa: dowolna

Zasady konfiguracji handlu (długiego) zakupu

Wejście

Bycza świeca pędu powinna się przełamać i zamknąć powyżej poziomu oporu (czerwone kropki)
Ustaw oczekujące zlecenie stop kupna nieco powyżej maksimum świecy przełamania, które powinno zostać uruchomione na następnej świecy.
Jeśli zlecenie stop nie zostanie uruchomione na następnej świecy, anuluj zlecenie stop kupna

stop Loss

Ustaw stop loss poniżej poziomu oporu

Take Profit

Ustaw take zysk na 2-krotność ryzyka w przypadku stop-loss

Zasady konfiguracji transakcji sprzedaży (krótkiej).

Wejście

Świeca niedźwiedziego pędu powinna się przełamać i zamknąć poniżej poziomu wsparcia (niebieskie kropki)
Ustaw oczekujące zlecenie stop sprzedaży nieco poniżej minimum świecy przełamania, które powinno zostać uruchomione na następnej świecy.
Jeśli zlecenie stop nie zostanie uruchomione na następnej świecy, anuluj zlecenie stop sprzedaży

stop Loss

Ustaw stop loss powyżej poziomu wsparcia

Take Profit

Ustaw take zysk na 2-krotność ryzyka w przypadku stop-loss

Wnioski

Strategia ta jest strategią działającą stosowaną wśród wielu traderów typu breakout i przepływu zleceń. Traderzy, którzy robią to ręcznie, często określaliby ostatnie nieprzerwane szczyty i dołki wahadłowe i czekali na wybicie z nich z góry określonych wsparcia i oporów.

Powszechną praktyką jest również czekanie na ponowne testy. Niektórzy inwestorzy idą do niższych interwałów czasowych, aby określić ponowny test i wejść po lepszej cenie podczas ponownego testu. Jest to jednak zaawansowana technika. Kupno po wybiciu maksimum świecy lub sprzedaż po przełamaniu dołka świecy to technika pośrednia, która również się sprawdza.

Jeśli zauważysz, z czterech przykładowych transakcji, trzy z nich zostały wycofane w pobliżu obszaru wsparcia lub oporu, reprezentowanego przez knoty. To są nasze powtórne testy. Tylko jeden nie miał prawie żadnego knota, co było pierwszą transakcją kupna. Zwykle ma to miejsce, gdy świeca pędu jest zbyt silna lub jeśli cena nie zatrzymała się, gdy świeca ma się wkrótce zamknąć.

Mam nadzieję, że ta strategia nauczyła niektórych początkujących traderów. Jest to dość podstawowa strategia, ale wykorzystuje jedynie wskaźnik, który identyfikuje szczyty i dołki wahań oraz na tej podstawie rysuje wsparcia i opory.