Forex Strategie

Strategia handlu na rynku Forex z podwójnym MACD

22 kwietnia 2019 r.

602

Strategia handlu na rynku Forex z podwójnym MACD

Wskaźniki oscylacyjne są często wykorzystywane jako sygnały wejściowe dla strategii odwrócenia średniej. Jest to bardzo logiczne, ponieważ wskaźniki oscylacyjne dobrze identyfikują warunki rynkowe wyprzedania i wykupienia lub przynajmniej przyglądają się nadmiernie rozszerzonemu trendowi na rynku. Jednakże dostosowanie parametrów wskaźnika może mieć ogromne znaczenie w przypadku, gdy wskaźnik będzie wystarczająco responsywny, aby można go było używać w transakcjach krótkoterminowych.

Porównanie MACD dwóch prędkości

Zanim faktycznie zagłębimy się w strategię, którą będziemy badać, spróbujmy zaobserwować, w jaki sposób modyfikacja parametrów zwykłego MACD może mieć wpływ na wygląd i użycie wskaźników.

Parametry, z których będziemy korzystać, są następujące:

Szybki MACD (złoto)
- Szybka EMA: 5
- Powolna EMA: 15
- MACD SMA: 1
Wolny MACD (srebro)
- Szybka EMA: 12
- Powolna EMA: 26
- MACD SMA: 1

Jeśli zauważyłeś, używamy standardowych ustawień MACD dla wolnego MACD tylko dlatego, że ma on MACD SMA równy 1. Dzieje się tak, ponieważ usuwamy MACD SMA jako źródło sygnału w naszej aktualnej strategii. Mimo to jego histogramy reagują w taki sam sposób, jak standardowy MACD.

Używanie standardowych parametrów MACD jest z natury wolniejszym i bardziej opóźnionym wskaźnikiem, który stara się zidentyfikować ugruntowane odchylenia trendu. W rzeczywistości, kiedy Joe DiNapoli pierwotnie używał tego w swojej strategii, używał MACD do określenia długoterminowych zmian trendów, podczas gdy oscylatory stochastyczne były używane do określania krótkoterminowych zmian trendów.

Porównując zarówno szybki, jak i wolny MACD, można zauważyć, że słupki histogramu przesuwały się w stronę od niedźwiedzi do byków i z powrotem częściej niż powolny MACD. Jeśli się nad tym zastanowić, wydaje się, że jest to nieco bardziej krótkoterminowe w porównaniu do drugiego, ponieważ zmiana nastawienia trendu zajmuje mniej okresów. Te krótkoterminowe zmiany nastawienia trendu mogą być okazją do osiągnięcia zysku.

Koncepcja handlu

Teraz, gdy widzieliśmy, że szybkie i wolne MACD reagują na cenę obok siebie, omówmy, jak działa strategia przy użyciu obu ustawień w tandemie.

Ideą tej strategii jest wykorzystanie szybszego MACD jako sygnału wejścia, a wolniejszego MACD jako potwierdzenia, że główny trend nadal nie zmienił kierunku. Robiąc to, jesteśmy w stanie wejść w zniesienia, ponieważ szybszy MACD jest wystarczająco czuły, aby zapewnić sygnały podczas zniesień.

Aby to zrobić, będziemy szukać przypadków, w których oba MACD pozostają przez dłuższy czas po tej samej stronie środkowej linii zerowej. Utwierdziłoby to nas w przekonaniu, że istnieje już utrwalony trend.

Następnie filtrujemy to, korzystając z 50-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). 50 EMA powinna również znajdować się w zbieżności z obydwoma MACD pod względem odchylenia trendu. Jeśli cena jest powyżej 50 EMA, wówczas szukamy również zwyżkowego trendu na obu MACD. Jeśli cena jest poniżej 50 EMA, wówczas na obu MACD szukamy trendu niedźwiedziego. To pozwala nam utrwalić nasze nastawienie w kierunku trendu.

Następnie szukamy konkretnego punktu wejścia, korzystając z naszego szybkiego MACD i 50 EMA.

Po pierwsze, 50 EMA. Ponieważ wchodzimy w zniesienia, będziemy używać 50 EMA jako obszaru, do którego cena powinna się cofnąć przed odbiciem. Cena powinna dotykać 50 EMA, zanim odbije się w kierunku początkowego trendu. Wystąpią pewne zniesienia i odbicia, gdzie cena nie dotknie 50 EMA, ale w przypadku tej strategii będziemy trzymać się tej średniej kroczącej jako naszego obszaru wejścia.

Następnie szukamy zbiegu na szybkim MACD w celu odbicia i odbicia. Charakteryzuje się niewielkim szczytem w poprzek linii środkowej zera. Oznacza to, że krzyż i odbicie powinny dotyczyć tylko kilku świec. Mówiąc ściślej o naszych zasadach, ustalimy limit tylko trzech (3) świec. Powinno to nastąpić, gdy powolny MACD pozostaje po tej samej stronie własnej linii środkowej.

Ramy czasowe: wykres 1-godzinny i wyższy

Para walutowa: dowolna para z wyjątkiem egzotycznych walut o dużym spreadzie

Sesja handlowa: na wykresie 1-godzinnym, najlepiej gdy otwarta jest jedna z walut (np. GBPUSD – sesja w Londynie lub Nowym Jorku); Wykres 4-godzinny i wyższy może oznaczać dowolną sesję handlową

Kup konfigurację

Wejście

Cena powinna być powyżej 50 EMA
Obydwa MACD powinny być powyżej zera
Cena powinna wrócić, dotknąć i odbić się od 50 EMA
Szybki MACD powinien powrócić, zejść poniżej zera i odbić się powyżej niego w ciągu trzech lub mniej świec
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zamknięciu świecy odpowiadające szybkiemu przecięciu MACD powyżej linii zerowej

stop Loss

Ustaw stop loss na najniższym poziomie huśtawki poniżej świecy wejściowej

Take Profit

Ustaw take zysk na 1-krotność ryzyka w przypadku stop-loss

Sprzedaj Konfiguracja

Wejście

Cena powinna być poniżej 50 EMA
Obydwa MACD powinny być poniżej zera
Cena powinna wrócić, dotknąć i odbić się od 50 EMA
Szybki MACD powinien powrócić, przekroczyć zero i odbić się poniżej niego w ciągu trzech świec lub mniej
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zamknięciu świecy odpowiadające szybkiemu przecięciu MACD poniżej linii zerowej

stop Loss

Ustaw stop loss na huśtawce wysoko nad świecą wejściową

Take Profit

Ustaw take zysk na 1-krotność ryzyka w przypadku stop-loss

Wnioski

Strategia ta jest strategią roboczą. Jest to drugi element strategii podwójnej MACD wykorzystującej te same ustawienia. Różnica polega na tym, że jest to powrót do ustalonego trendu.

Cel zysku w tej strategii jest dość konserwatywny. Można to jednak dostosować do własnych upodobań i agresywności. Im wyższy stosunek nagrody do ryzyka, tym mniejsze prawdopodobieństwo wygranej, ale tym lepszy zwrot w przypadku wygranej.