Forex Strategie

Strategia handlu Forex DSS Divergence

21 czerwca 2019 r.

642

Strategia handlu Forex DSS Divergence

Handel dywergencją to jeden z ukrytych klejnotów handlu. Wielu początkujących traderów przeocza ten fakt, ponieważ nie jest to obecnie najpopularniejsza moda na handel. Jednak handel dywergencjami, choć nie jest doskonały, z właściwym wskaźnikiem oscylacyjnym oraz odpowiednią strategią i filtrami, wielu traderów udowodniło, że przynosi pozytywny wynik na rachunku handlowym.

Czym jest handel dywergencjami?

Dywergencja to w zasadzie rozbieżność między oscylacją wskaźnika a ruchem ceny podczas formowania się jej szczytów i dołków.

Gdy cena porusza się wzdłuż wykresu cen, wiruje w górę i w dół, tworząc szczyty i dołki. Te szczyty i dołki, zwane również szczytami i dołkami, można porównać z poprzednimi szczytami i dołkami. Może to być albo tworzenie wyższych wzlotów i dołków, albo niższych wzlotów i upadków. Często w ten sposób traderzy zajmujący się działaniami cenowymi określają trendującą strukturę rynku, porównując wzloty i upadki z poprzednimi wzlotami i upadkami.

Jednakże te szczyty i dołki nie dotyczą wyłącznie cen. Wskaźniki oscylacyjne również to mają. Dzieje się tak, ponieważ wskaźniki pochodzą z ruchu cen i w rezultacie często wyświetlają oscylację odzwierciedlającą ruch cen. Ponieważ jednak oscylatory są jedynie ceną pochodną, a nie ceną samą w sobie, mogą również różnić się głębokością i wysokością oscylacji w porównaniu z ceną. To wtedy pojawia się rozbieżność. Dzieje się tak, gdy cena tworzy wyższy szczyt lub minimum, lub niższy szczyt lub minimum, podczas gdy wskaźnik oscylacyjny drukuje niższy szczyt lub minimum, lub wyższy minimum lub maksimum.

Aby ułatwić zrozumienie, poniżej znajduje się ściągawka z rodzajami rozbieżności.

Koncepcja strategii handlu na rynku Forex

Jak powiedziano wcześniej, rozbieżności w handlu są w dużym stopniu zależne od rodzaju oscylacyjnego wskaźnika technicznego, którego używasz. Dzieje się tak, ponieważ wskaźnik powinien w wystarczającym stopniu odzwierciedlać akcję cenową, jednocześnie ograniczając fałszywe sygnały.

W przypadku tej strategii będziemy używać niestandardowego wskaźnika technicznego Robby DSS jako podstawy naszego handlu dywergencją. Ten konkretny wskaźnik jest stosunkowo gładki w porównaniu do innych wskaźników oscylacyjnych i wytwarza mniej biczów i fałszywych sygnałów. Jest odrobinę wolniejszy niż standardowe parametry oscylatora stochastycznego, a jednocześnie jest nieco szybszy niż MACD. Jedną z jego zalet jest to, że posiada terytorium wykupienia i wyprzedania, co może służyć jako dodatkowy filtr dla transakcji, które możemy podjąć.

Nadal będziemy używać pasma wykładniczej średniej kroczącej (EMA), która służy również jako wskaźnik kierunku trendu. Będziemy definiować trend w oparciu o kierunek ułożenia EMA. Ta funkcja kierunku trendu będzie również służyć jako filtr, ponieważ będziemy zawierać transakcje tylko w kierunku trendu. Jednocześnie służy również jako wizualny wskaźnik obszaru, w którym możemy spodziewać się odbicia ceny. Dzieje się tak dlatego, że EMA są głównymi obszarami dynamicznych wsparć i oporów. Po pchnięciu jest to zwykle obszar, do którego cena jest przyciągana, a po wycofaniu często jest to obszar, od którego cena się odbija.

Chociaż tę strategię można zastosować jako strategię handlu dziennego, zwykle daje ona lepsze wyniki w przypadku długoterminowej transakcji jednodniowej lub transakcji typu swing. Wykres 1-godzinny jest zwykle najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia dobrą równowagę liczby prezentowanych możliwości, a jednocześnie zapewnia dobrą jakość sygnałów wejścia.

Wskaźnik:

Robby DSS Forex: standardowe parametry
25 EMA: złoto
60 EMA: zielony
100 EMA: brązowy

Ramy czasowe: wykresy 1-godzinne, 4-godzinne i dzienne

Para walutowa: dowolna

Sesja handlowa: dowolna

Zasady konfiguracji handlu (długiego) zakupu

Wejście

EMA należy układać w następującej kolejności
- 25 EMA: góra
- 60 EMA: środkowy
- 100 EMA: dół
Byczą rozbieżność należy zidentyfikować na podstawie szczytów i dołków ceny oraz wskaźnika Robby DSS
Wskaźnik Robby'ego DSS powinien był dotknąć obszaru wyprzedania poniżej 20
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zamknięciu świecy odpowiadające zmianie koloru wskaźnika Robby DSS z czerwonego na niebieski

stop Loss

Ustaw stop loss na najniższym poziomie huśtawki lub fraktalu poniżej świecy wejściowej

Take Profit

Opcja 1: Ustaw docelowy zysk na poziomie 2-krotności ryzyka w przypadku stop-loss
Opcja 2: Ustaw docelowy take zysk na najwyższym poziomie z poprzedniego szczytu

Zasady konfiguracji transakcji sprzedaży (krótkiej).

Wejście

EMA należy układać w następującej kolejności
- 100 EMA: góra
- 60 EMA: środkowy
- 25 EMA: dół
Niedźwiedzią rozbieżność należy zidentyfikować na podstawie szczytów i dołków ceny oraz wskaźnika Robby DSS
Wskaźnik Robby'ego DSS powinien był dotknąć obszaru wykupienia powyżej 80
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zamknięciu świecy odpowiadające zmianie koloru wskaźnika Robby DSS z niebieskiego na czerwony

stop Loss

Ustaw stop loss na szczycie huśtawki lub fraktalu powyżej świecy wejściowej

Take Profit

Opcja 1: Ustaw docelowy zysk na poziomie 2-krotności ryzyka w przypadku stop-loss
Opcja 2: Ustaw docelowy take zysk na najniższym poziomie z poprzedniego dołka

Wnioski

Handel dywergencją to świetny rodzaj strategii, którego skuteczność została już udowodniona przez wielu traderów na rynku Forex. Nie jest to metoda idealna, ale daje świetne rezultaty. Niektórzy inwestorzy stosujący dywergencję mają dokładność wynoszącą około 60% – 70% współczynnika wygranych.

Kluczem do uczynienia tej strategii rentowną jest identyfikacja cech przynoszących zysk, czyli optymalizacja wejść i wyjść. Są chwile, gdy chociaż współczynnik wygranych jest dodatni, stosunek nagrody do ryzyka ucierpi. Dzieje się tak w przypadku, gdy wyjście opiera się na wąskim trailing stop loss i szerokim początkowym stop lossie. Często zyskowne transakcje są zatrzymywane przy minimalnym zysku, podczas gdy straty są blokowane przy pełnym ryzyku przy początkowym stop lossie. Przetestuj dalej i dostosuj tam, gdzie to konieczne, i dostosuj go do własnych potrzeb.