Forex Strategie

Double Tag Overextended Strategia handlu na rynku Forex

4 października 2018 r.

517

Double Tag Overextended Strategia handlu na rynku Forex

Strategie średniego odwrócenia są jednym z głównych typów strategii wśród traderów technicznych. Większość strategii handlowych to albo strategia podążania za trendem, albo strategia średniego odwrócenia.

Odwrócenie średniej to w zasadzie odwrócenie ceny i powrót do jej średniej lub średniej. Pomyśl o tym jak o gumce. Cena może oddalić się od średniej podczas trendów na rynkach i pozostać od niej przez dłuższy czas. Ale prędzej czy później cena musiałaby wrócić do jakiejś średniej. Dzieje się tak dlatego, że większość rozsądnych ludzi jest wrażliwa na cenę. Nie chcieliby kupić czegoś, co ich zdaniem jest już za drogie, ani sprzedać czegoś po bardzo niskiej cenie.

Koncepcja ta jest bardzo logiczna w realnym scenariuszu rynkowym. Jednakże w świecie handlu chciwość często zaćmiewa umysły traderów, czyniąc ich niewrażliwymi na zawyżenia cen. Dzieje się tak prawdopodobnie również dlatego, że inwestorzy zazwyczaj po prostu patrzą na wykres i wchodzą na niego dla pieniędzy. Kupują rzeczy nie ze względu na wartość samą w sobie, ale dla zysku. Ponieważ inwestorzy biorą pod uwagę jakąkolwiek wewnętrzną wartość tego, czym handlują i patrzą jedynie na cenę i to, co może ona być w przyszłości, inwestorzy mają tendencję do gonienia za ceną, zamiast kierować się racjonalnością i próbować ocenić, czy cena aktywa jest już albo zbyt wysoka kupić lub zbyt tanio sprzedać.

Jednakże, gdy większość rynku mądrzeje i widzi, że cena jest nadwyżka, inwestorzy zaczynają zawierać transakcje sprzeczne z trendem, sprowadzając cenę z powrotem do średniej. To odwrócenie w warunkach nadmiernie wydłużonego rynku jest tym, co oznacza odwrócenie, a strategie zbudowane wokół tej koncepcji, jeśli zostaną dokładnie przemyślane i przetestowane, są bardzo rozsądne i logiczne.

Identyfikacja nadmiernie rozszerzonych warunków rynkowych

Istnieje wiele różnych sposobów identyfikowania nadmiernie wydłużonych warunków rynkowych. Różni się to nawet u różnych traderów, w zależności od ich strategii, przedziału czasowego, w którym handlują, czasu utrzymywania pozycji i rodzaju tradera. Jednak jako inwestorzy detaliczni jesteśmy zwykle ograniczeni analizą techniczną, ponieważ analiza fundamentalna oparta na badaniach jest zwykle poza naszym zasięgiem.

Ponieważ jako inwestorzy detaliczni zwykle używamy analizy technicznej lub wykresów do analizy rynku, przeanalizujmy kilka wskaźników technicznych, które mogą pomóc nam zidentyfikować warunki rynkowe wykupienia lub wyprzedania.

Oscylatory a pasma i kanały

Istnieją dwa rodzaje wskaźników technicznych, które pozwalają nam wizualnie i wymiernie określić, czy rynek jest wyprzedany czy wykupiony. Są to wskaźniki typu oscylatora i większość wskaźników z wbudowanymi pasmami lub kanałami.

Po pierwsze, oscylatory. Wskaźniki typu oscylatory są świetne, ponieważ pozwalają inwestorom zobaczyć, jak daleko cena znajduje się od środkowej linii, zwykle jest to linia zerowa lub 50. Ta środkowa linia jest w zasadzie średnią. Jednak nie wszystkie oscylatory były w stanie skutecznie zidentyfikować warunki rynkowe wykupienia lub wyprzedania. Dzieje się tak dlatego, że niektóre oscylatory nie są ograniczone zakresem. Oznacza to, że liczby mogą wznieść się ponad dach lub spaść zbyt nisko i nie można w żaden sposób zakwalifikować ich jako wyprzedane lub wykupione. Przykładem tego jest MACD. MACD są świetne, ale nie potrafią zidentyfikować warunków wyprzedania lub wykupienia, ponieważ nie są powiązane z zakresem. Rynek może zmienić się w znacznie innym stanie wykupienia w porównaniu z poprzednim punktem odwrócenia wykupienia. Potrzebujemy oscylatorów ograniczonych zakresem i mających poziomy oznaczające warunki wykupienia lub wyprzedania. Są to wskaźniki stochastyczne, wskaźnik siły względnej (RSI), indeks kanału towarowego (CCI) itp. Chociaż znaczniki wykupienia i wyprzedania znajdują się na różnych poziomach, mają tendencję do tego samego, z pewnymi różnicami w zależności od zastosowanych parametrów.

Następny przystanek, pasma i kanały. Tego typu wskaźniki również zwykle pokazują warunki rynkowe wykupienia i wyprzedania. Sposób, w jaki to robią, jest jednak nieco inny. Pasma i kanały są zwykle drukowane na samym wykresie cen, z liniami śledzącymi średnią i zewnętrznymi liniami oznaczającymi skrajności. Są to Twoje wstęgi Bollingera, kanały Keltnera i tym podobne.

Zaletą wstęg i kanałów jest jednak to, że ponieważ na wykresie cen zaznaczone są warunki wykupienia i wyprzedania, zewnętrzne wstęgi, a nawet linie środkowe służą również jako wsparcie i opór, co czasami wizualnie pokazuje, jak cena odrzuca obszar w pobliżu wstęg.

Koncepcja strategii

Indywidualnie oscylatory i zespoły są świetne. Jednakże, gdy są używane w połączeniu ze sobą, można zidentyfikować zbieżności. Może to dać nam transakcje o większym prawdopodobieństwie ze względu na fakt, że więcej niż dwa wskaźniki zostały już wymierne i wizualnie potwierdziły, że cena jest zawyżona. W tej strategii będziemy używać oscylatora stochastycznego i wstęg Bollingera.

Ale na tym nie poprzestaniemy. Aby jeszcze bardziej zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia transakcji, otrzymamy kolejne potwierdzenie. To byłyby odwrócone wzory świecowe. Odpowiedni byłby dowolny odwrócony wzór świecowy o wysokim prawdopodobieństwie. Zwykle wolę pinbary i świece pochłaniające, ale inne wzory, takie jak wiszący człowiek i świece przekłuwające, też by się nadawały.

Kup Trade Setup

Wejście

Oscylator stochastyczny: obie linie oscylatora powinny znajdować się poniżej 20
Oscylator stochastyczny: szybki oscylator stochastyczny powinien przekroczyć wolny oscylator stochastyczny
Wstęgi Bollingera: świece cenowe powinny znajdować się poniżej lub dotykać dolnej zewnętrznej wstęgi Bollingera
Powinien pojawić się zwyżkowy wzór odwrócenia

stop Loss

Ustaw stop loss na najniższym poziomie świecy

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2-krotności ryzyka w przypadku stop-loss

W tej konfiguracji kupna linie stochastyczne przecięły się poniżej poziomu 20, potwierdzając odwrócenie sytuacji na rynku wyprzedania. Zbiega się to również z pojawieniem się byczego pinbara na dolnej zewnętrznej wstędze wstęg Bollingera. Oznacza to, że cena poniżej zewnętrznego pasma, czyli obszar wyprzedania, jest odrzucana przez rynek. Wejście znajduje się na zamknięciu świecy pinbar, a cel zysku został łatwo osiągnięty w dwóch świecach po silnym odwróceniu.

Sell Trade Setup

Wejście

Oscylator stochastyczny: obie linie oscylatora powinny znajdować się powyżej 80
Oscylator stochastyczny: szybki oscylator stochastyczny powinien przeciąć się poniżej wolnego oscylatora stochastycznego
Wstęgi Bollingera: świece cenowe powinny znajdować się powyżej lub dotykać górnej zewnętrznej wstęgi Bollingera
Powinien pojawić się niedźwiedzi wzór odwrócenia

stop Loss

Ustaw stop loss na szczycie świecy

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2-krotności ryzyka w przypadku stop-loss

Na tym przykładowym wykresie przyglądamy się niedźwiedziemu formacji pinbar odrzucającej górną zewnętrzną wstęgę. To odrzucenie cenowe obszaru wykupienia zbiega się również z przecięciem linii stochastycznych powyżej linii 80. Ponownie cel realizacji zysku został osiągnięty w dwóch świecach.

Jednak nie jest to jedyna konfiguracja handlu na tym wykresie. Jeśli po tej konfiguracji zauważyłbyś kilka świec, stochastyka przekroczyła poziom 20, podczas gdy cena dotykała dolnego zewnętrznego pasma. Co ciekawe, chociaż wzór świecowy nie jest aż tak ładny, nadal kwalifikuje się jako wzór objęcia byczego. Ta możliwa konfiguracja zakupu również przyniosłaby zysk.

Wnioski

Średnie odwrócenia i odrzucenia cen w scenariuszach wyprzedania i wykupienia rynku są doskonałymi punktami wejścia. Jednak uchwycenie faktycznego punktu zwrotnego jest dość trudne.

Posiadanie dwóch wskaźników identyfikujących stan wyprzedania lub wykupienia zwiększa presję na odwrócenie. Nie powinno to jednak być jedyną kwalifikacją do wejścia na rynek, ponieważ tendencje mogą się utrzymywać, a nadmiernie wydłużone warunki rynkowe mogą utrzymywać się przez kilka okresów. Czekając na pojawienie się świecy odwrócenia, moglibyśmy zidentyfikować punkt zwrotny o wysokim prawdopodobieństwie dla średniego ustawienia odwrócenia.