Klasyczna średnia krocząca Crossover Strategia handlu na rynku Forex

25 maja 2018 r.

912

Przenoszenie średniej strategii crossover

Zarówno początkujący, jak i średniozaawansowani inwestorzy są często wprowadzani w błąd przez pogląd, że złożone strategie są lepsze. Jak zarabianie pieniędzy może być tak proste? Strategie handlowe powinny być trudne i zagmatwane, aby były skuteczne, prawda? Zło!

Często inwestorzy wpadają w pułapkę nadmiernego komplikowania rzeczy, myśląc, że jest to krok we właściwym kierunku. Jednak zwykle tak nie jest. Nie twierdzę, że skomplikowane strategie i systemy nie działają, po prostu w większości przypadków proste strategie działają lepiej, ponieważ łatwiej je zastosować.

Zatem przechodzimy do podstaw. Jedną z najprostszych klasycznych strategii, od której zaczyna wielu traderów, jest prosta krzyżówka średniej ruchomej. Jest to popularna strategia, z której korzystało wielu traderów. Jest to powszechnie stosowane w przypadku akcji i indeksów. Jednakże na rynku forex, ze względu na charakter rynku forex, wynikający z przyciągania obu walut, strategia ta wydawała się nieść wiele fałszywych sygnałów. Nie oznacza to jednak, że nie mogliśmy z niego skorzystać. Dodamy prostą funkcję, filtr, aby zmniejszyć te fałszywe sygnały.

Klasyczna prosta strategia skrzyżowania średniej ruchomej składa się z 7 prostych średnich ruchomych (SMA) i 21 prostych średnich ruchomych (SMA). Sygnały są generowane, gdy szybszy 7 SMA krzyżuje się z wolniejszym 21 SMA. Jeśli 7 SMA przetnie 21 SMA w górę, wówczas generowany jest sygnał kupna. Jeśli 7 SMA przecina 21 SMA w dół, jest to sygnał sprzedaży. Transakcja zostaje zamknięta i odwrócona tylko wtedy, gdy zostanie wygenerowany przeciwny sygnał.

Ta prosta strategia przynosiła wielu inwestorom tak duże zyski, ponieważ ma tendencję do wczesnego wychwytywania dużych trendów i wychodzenia dopiero po zakończeniu trendu. Co więcej, inwestorzy zawsze stosują tego rodzaju strategię na rynku. Dopóki instrument będący przedmiotem obrotu jest modnym rynkiem, zarabianie pieniędzy powinno być łatwe. Jednak na rynku forex krótkoterminowe trendy zmieniają się zbyt szybko, dając fałszywe sygnały. Zajmiemy się tym za pomocą powszechnie używanej średniej kroczącej.

200 wykładnicza średnia krocząca (EMA)

200 wykładnicza średnia ruchoma (EMA) to wskaźnik używany przez wielu traderów. Zwykle używa się tego jako wskaźnika długoterminowego trendu. Można to uznać za ostatnią linię obrony. Jeśli cena przebije tę średnią ruchomą, można powiedzieć, że trend może się zmienić. Biorąc to pod uwagę, 200 EMA jest zwykle szanowana przez rynek i zwykle trudno ją przebić. Zawieranie transakcji przeciwko 200 EMA w nadziei na złapanie dużego trendu może nie być dobrym pomysłem.

Z drugiej strony strategia skrzyżowania 7 SMA i 21 SMA jest dokładnym przeciwieństwem. Próbuje wychwycić duże trendy, korzystając z krótkoterminowych sygnałów trendów. Z tego powodu sygnały generowane przez tę strategię crossover, która jest sprzeczna z 200 EMA, mogą mieć przeciwne strony. Po pierwsze, jeśli kiedykolwiek sygnał nie był fałszywy, transakcja ma bardzo małą przestrzeń do oddychania, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że cena po prostu odbije się od 200 EMA. Jeśli kiedykolwiek sygnał był rzeczywiście prawdziwym sygnałem, jeśli kiedykolwiek transakcja się powiedzie, zysk może być po prostu zbyt mały, aby z niego wyciągnąć. Sok może nie być wart wyciskania. Za chwilę pokażemy te sygnały i odbicia.

Instalator

Kup sygnał:

7 SMA przecina 21 SMA w górę
Cena jest powyżej 200 EMA
Wejdź na zamknięcie świecy

stop Loss: Kilka pipsów poniżej świecy wejściowej po przeciwnej stronie SMA.

Exit: 7 SMA przecina 21 SMA w dół.

Na tym przykładzie zauważyłbyś, że SMA przekroczyły granicę po naszym sygnale wejścia i kontynuowały z niezłym zyskiem. Istnieje znacznie więcej sygnałów kupna związanych z tym trendem, z których wiele byłoby zyskownych.

Sygnał sprzedaży:

7 SMA przecina 21 SMA w dół
Cena jest poniżej 200 EMA
Wejdź na zamknięcie świecy

Stop loss: Kilka pipsów powyżej świecy wejściowej po przeciwnej stronie SMA.

Exit: SMA 7 przecina SMA 21 w górę.

Fałszywe sygnały

Strategia crossover 7-21 SMA nie jest strategią idealną. Jak obiecano wcześniej, poniżej znajdują się przykłady nieudanych transakcji, wykorzystując dokładnie ten sam wykres, co pierwszy.

Pierwsza nieudana transakcja jest dobrym przykładem tego, jak transakcja przeciwna do 200 EMA miałaby niewiele miejsca na osiągnięcie zysku. Jak zauważyłeś, SMA przekroczyły granicę dla sygnału sprzedaży, jednak znajduje się po złej stronie 200 EMA i jest zdecydowanie za blisko 200 EMA. Gdy tylko cena dotknęła 200 EMA, zatrzymała się, a później odwróciła, powodując stratę.

Druga nieudana transakcja jest dość daleko od 200 EMA, ale mimo to nie powiodła się i została zamknięta ze stratą lub nawet zostałaby zatrzymana. Może to wynikać z faktu, że wielu traderów postrzega EMA 200 jako trend długoterminowy, a być może inne EMA jako trend pośredni, nastawienie wielu traderów mogło nadal być bycze, pokonując w ten sposób niedźwiedzie, które patrzyły na crossover.

Wnioski

Ta klasyczna strategia skrzyżowania SMA 7-21 sama w sobie mogłaby działać, ale powodowałaby wiele fałszywych sygnałów. Dodanie 200 EMA było dobrym przykładem odfiltrowywania fałszywych sygnałów. Może być wiele innych pochodnych tej strategii. Niektórzy używają ceny jako potwierdzenia. Niektórzy postrzegaliby strukturę rynku jako filtr. Niektórzy dodaliby inne wskaźniki, aby potwierdzić dynamikę. Strategia ta zapewnia dobre ramy na początek, które można dalej rozwijać.