Forex Strategie

CCI Strategia handlu na rynku Forex z ukrytą rozbieżnością

5 czerwca 2019 r.

775

CCI Strategia handlu na rynku Forex z ukrytą rozbieżnością

Indeks kanałów towarowych (CCI) opracowany przez Donalda Lamberta jest jednym z narzędzi dostępnych dla traderów za darmo, choć nie jest często wykorzystywany. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że jest mniej popularny w porównaniu do swoich odpowiedników, takich jak RSI, MACD, wskaźniki stochastyczne itp. Jeśli jednak przyjrzysz się temu bliżej, okaże się, że ma on wiele wartości do zaoferowania, jeśli jest używany prawidłowo.

CCI, podobnie jak jego kuzyni, jest również wskaźnikiem oscylującym. Ale ma również cechy i cechy, które są unikalne tylko dla niego. Wbrew powszechnemu przekonaniu, CCI jest oscylatorem nieograniczonym. Oznacza to, że powinna mieć swobodę oscylacji do dowolnej liczby, a nie być ograniczona ustalonym zakresem. Tak, ma znaczniki, ale nie ogranicza się do tych liczb. Jest również nieco podobny do RSI ze względu na jego postrzępione oscylacje, które pozwalają mu lepiej śledzić działania cenowe.

CCI ma wiele zastosowań. Umożliwia inwestorom określenie siły ruchu, określenie prawdopodobnych nadmiernie wydłużonych warunków rynkowych i nie tylko. Jednak jednym z jego zastosowań, który nie jest zwykle wykorzystywany, jest znajdowanie rozbieżności, które będziemy badać w ramach tej strategii.

Ukryte rozbieżności – punkt wejścia o wyższym prawdopodobieństwie

Rozbieżności to w zasadzie rozbieżności w zakresie głębokości oscylacji wskaźnika i ceny. Cena wiruje w górę i w dół wykresu na nieograniczonej przestrzeni, podczas gdy oscylujące wskaźniki wirują na znacznie węższej przestrzeni. Powoduje to rozbieżność między ceną a wskaźnikiem oscylacyjnym, mimo że wskaźniki zazwyczaj odzwierciedlają akcję cenową.

Rozbieżności zwykle wskazują na zbliżające się odwrócenie. To wejście w przypadku prawdopodobnego odwrócenia zwykle oznacza większe zyski, jeśli wyłapiesz odwrócenie od samego początku.

Jednakże różne typy rozbieżności różnią się rodzajem odwrócenia, w którym zwykle występują. Regularne rozbieżności często pojawiają się w przypadku odwrócenia szerszego obrazu na końcu przedłużonego trendu. Z drugiej strony, ukryte rozbieżności zwykle pojawiają się podczas zniesienia. Oznacza to, że regularne rozbieżności mogą pozwolić inwestorom na zgarnięcie dużych pieniędzy, jeśli złapią zupełnie nowy trend po odwróceniu, ale ukryte rozbieżności mają większe prawdopodobieństwo sukcesu, gdy zostaną podjęte w pobliżu początku nowego trendu.

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca różne rodzaje rozbieżności. Zwróć uwagę, że ukryta rozbieżność jest charakterystyczna dla zniesienia w środowisku trendów, podczas gdy regularne rozbieżności wyglądają raczej na pełne odwrócenie.

Koncepcja strategii handlowej

Ta strategia to strategia podążania za trendem, która zawiera wpisy dotyczące prawdopodobnych zniesień w oparciu o ukryte rozbieżności.

Aby mieć pewność, że handlujemy zgodnie z trendem, będziemy używać 50-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Zdefiniujemy trend na podstawie tego, gdzie cena znajduje się w stosunku do 50 EMA i czy jest ona nachylona czy płaska. Niechlujna EMA zwykle występuje w trendowym środowisku rynkowym.

Aby znaleźć nasze ukryte rozbieżności, użyjemy 20-okresowego CCI. To będzie nasz główny wskaźnik, którego użyjemy do znalezienia naszych punktów wejścia.

Należy pamiętać, że wpisy zniesienia zwykle mają większe prawdopodobieństwo na początku trendu. Do wpisów, które pojawiają się w ramach przedłużonego trendu, należy podchodzić ostrożnie.

Wskaźniki:

50-okresowa EMA (złoto)
20-okresowy CCI

Termin: dowolny

Para walutowa: dowolna

Sesja handlowa: dowolna

Kup (długą) konfigurację handlu

Wejście

Cena powinna być powyżej 50 EMA
50 EMA powinna rosnąć
Ukryta bycza dywergencja powinna być wyraźnie zauważalna
Lepsze byłoby wiele ukrytych rozbieżności w jednym punkcie wejścia
Odwrócony wzór świecy (pin bary, formacje pochłaniania itp.) dałby większe prawdopodobieństwo
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zbiegu powyższych zasad

stop Loss

Ustaw stop loss na fraktalu poniżej świecy wejściowej

Wyjdź/Odbierz zysk

Opcja 1: Zamknij transakcję na krzyżu CCI poniżej 50
Opcja 2: Ustal docelowy zysk na poziomie 2-krotności ryzyka

Sprzedaj (krótką) konfigurację handlu

Wejście

Cena powinna być poniżej 50 EMA
50 EMA powinna opadać
Ukryta niedźwiedzia dywergencja powinna być wyraźnie zauważalna
Lepsze byłoby wiele ukrytych rozbieżności w jednym punkcie wejścia
Odwrócony wzór świecy (pin bary, formacje pochłaniania itp.) dałby większe prawdopodobieństwo
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zbiegu powyższych zasad

stop Loss

Ustaw stop loss na fraktalu nad świecą wejściową

Wyjdź/Odbierz zysk

Opcja 1: Zamknij transakcję na krzyżu CCI powyżej 50
Opcja 2: Ustal docelowy zysk na poziomie 2-krotności ryzyka

Wnioski

Strategia ta jest świetną strategią kontynuacji trendu lub taką, którą można stosować w połączeniu z innymi strategiami kontynuacji trendu.

Kluczem do tej strategii jest wyczucie, czy trend jest już nadmiernie przedłużony, czy nie. Rozbieżności, które wystąpią w pobliżu początku trendu, mają większe szanse powodzenia. Szanse maleją, im dłuższy jest trend lub im więcej jest zniesień.

Jeśli uda ci się złapać jednego na początku trendu, spróbuj zjechać na dół. Oprócz powyższych strategii wyjścia, możesz także zastosować jakąś formę trailing stopu, aby złapać duży fragment fali.

Strategia ta nie jest Świętym Graalem, ale jeśli będzie praktykowana i opanowana, może przynieść dobre rezultaty.