CCI-EMA Rozbieżność Swing Strategia handlu na rynku Forex

10 września 2018 r.

909

CCI-EMA Rozbieżność Swing Strategia handlu na rynku Forex

W tej strategii będziemy mówić głównie o indeksie Commodity Channel Index (CCI) i o tym, jak można go wykorzystać do handlu rozbieżnościami. Będziemy również nakładać na tę strategię wykładniczą średnią kroczącą, aby zwiększyć jej dokładność.

Co to jest indeks kanałów towarowych (CCI)? Jest to wskaźnik oscylacyjny wprowadzony przez Donalda Lamberta w latach 1980. XX wieku.

„Czy to tylko kolejny wskaźnik? Co czyni go wyjątkowym?”, możesz powiedzieć. Cóż, może to być po prostu kolejny wskaźnik. Kiedyś tak na to patrzyłem, przeglądając listę wbudowanych wskaźników na MT4. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Jednak po bliższym przyjrzeniu się, ten oscylujący wskaźnik wydaje się być bardzo responsywny, dokładnie odzwierciedlając wzloty i upadki akcji cenowej. Tak, czasami może mieć opóźnienie jednej lub dwóch świec, ale jest bardzo użyteczne.

Sprawdziłem więc, o co chodzi. Okazuje się, że wykorzystuje koncepcję typowej ceny, która jest w zasadzie średnią wartości najwyższej, najniższej i zamknięcia. Nie będziemy wdawać się w długie omawianie jego wzoru matematycznego, pozwolimy, aby komputer zrobił to wszystko za nas. Jednak moim zdaniem CCI tak naprawdę jest oscylatorem reprezentującym średnią średniej ceny.

Co nam do tego, jeśli CCI jest średnią średniej ceny? Cóż, dla mnie każdy oscylator mówiący o średniej cenie jest czymś, co może być dobre dla rozbieżności.

Jedną z zalet CCI jako oscylatora wykorzystywanego do rozbieżności jest jednak to, że nie jest on zbyt wolny i skłania się w stronę szybszej strony widma, w przeciwieństwie do MACD, który jest odrobinę wolniejszy niż większość. Ma również te postrzępione szczyty i doliny, co ułatwia dokładne wskazanie świecy w miejscu szczytu lub doliny. Jednak te mocne strony mogą być również słabością, ponieważ mogą również generować fałszywe sygnały. Jednak CCI zazwyczaj ma znacznik wykupienia i wyprzedania, reprezentowany przez linie +/- 100 na wskaźniku. Pomogłyby nam one w filtrowaniu naszych transakcji i uwzględnianiu jedynie wpisów wykupionych lub wyprzedanych. Ponadto będziemy używać dodatkowych filtrów, które pomogą nam uzyskać konfiguracje wyższej jakości.

Ukryte rozbieżności

Podczas trendów rynkowych typowe rozbieżności, które występują, są rozbieżnościami ukrytymi, ponieważ te średnie odwrócenia są zazwyczaj kontynuacją trendu o szerszym obrazie.

Istnieją dwa rodzaje ukrytych rozbieżności – ukryta rozbieżność zwyżkowa i ukryta rozbieżność niedźwiedzia.

Bycza ukryta dywergencja ma dołek, po którym następuje wyższy dołek na wykresie cen, podczas gdy w oknie wskaźnika CCI ma dołek, po którym następuje niższy dołek. Poniżej znajduje się przykład ukrytej byczej dywergencji.

Wykres ten mówi nam, że akcja cenowa znajduje się w trendzie wzrostowym, drukując coraz wyższe minima. Jednak CCI mówi nam, że cofnął się na tyle, że można go uznać za wyprzedany i może to być dobry moment na zakupy. W efekcie kupujemy średnie odwrócenie trendu wzrostowego, co zwiększa szanse na naszą korzyść. Dodatkowo kupujemy odbicie od 50 EMA.

Z drugiej strony, ukryta niedźwiedzia dywergencja ma najwyższy poziom, po którym następuje niższy szczyt na wykresie cen i najwyższy, po którym następuje wyższy szczyt w oknie wskaźnika CCI.

Ten ukryty wykres niedźwiedziej dywergencji mówi nam, że akcja cenowa znajduje się w trendzie spadkowym, drukując coraz niższe maksima. Jednak CCI mówi nam, że cena cofnęła się na tyle, że można ją uznać za scenariusz wykupienia. Ponownie, sprzedając scenariusz wykupienia w przypadku trendu spadkowego, zwiększamy szanse na naszą korzyść. Oprócz tego wyprzedajemy również odbicie od 50 EMA.

Konfiguracja: CCI Divergence Plus 50 EMA Bounce

Choć nie rozmawialiśmy o tym zbyt wiele, można się domyślić, że w tej strategii w dużej mierze będziemy wykorzystywać 50 EMA i masz rację. Powodem tego jest to, że wielu traderów używa 50 EMA jako wskaźnika pośredniego odchylenia trendu. A gdybyśmy próbowali obserwować cenę wokół niej, cena zwykle przestrzega i odbija się od obszaru 50 EMA.

Kup konfigurację:

Cena powinna być powyżej 50 EMA
CCI powinien znajdować się poniżej znaku -100, co wskazuje na stan wyprzedania
Powinna pojawić się nieuchronna, ukryta bycza dywergencja
Cena powinna odbić się od obszaru 50 EMA
CCI powinno skierować się w górę, potwierdzając nowe minimum na CCI

Wykres ten pokazuje kilka ukrytych byczych rozbieżności i spełnia wszystkie parametry.

Stop loss: Kilka pipsów poniżej 50 EMA lub fraktala utworzonego przez nowe minimum

Exit: Zamknij transakcję po zamknięciu świecy, co zbiega się z faktem, że CCI znajduje się powyżej 200 znaków

Sprzedaj Konfiguracja:

Cena powinna być poniżej 50 EMA
CCI powinien znajdować się powyżej 100 znaków, co wskazuje na stan wykupienia
Powinna pojawić się nieuchronna, ukryta dywergencja niedźwiedzia
Cena powinna odbić się od obszaru 50 EMA
CCI powinno skierować się w dół potwierdzając nowy szczyt na CCI

Wykres ten pokazuje również kilka ukrytych niedźwiedzich rozbieżności i wszystkie parametry zostały spełnione.

Stop loss: Kilka pipsów powyżej 50 EMA lub fraktala utworzonego przez nowe minimum

Exit: Zamknij transakcję po zamknięciu świecy, co zbiega się z momentem, w którym CCI znajduje się poniżej znaku -200

Wnioski

Wszystkie te parametry indywidualnie mogą już stanowić konfigurację wejściową, ale połączenie ich wszystkich zwiększa nasze szanse na udaną transakcję. Zmniejsza to jednak również liczbę transakcji, które możemy wykonać. Nie oznacza to również, że wszystkie nasze transakcje będą opłacalne. Mogliśmy trochę wygrać, a trochę przegrać. Biorąc jednak pod uwagę, że złożyliśmy kursy na naszą korzyść, uwzględniając odbicia EMA, warunki wykupienia i wyprzedania CCI oraz ukryte rozbieżności, szanse na zyskowną transakcję powinny znacznie wzrosnąć.

Są jednak pewne pułapki. Jednym z rażąco prawdopodobnych ustawień, które spowodowałyby stratę, byłoby odwrócenie sytuacji. Z pewnością wydrukuje warunki wykupienia lub wyprzedania. Może nawet wydrukować rozbieżności. Może również wskazywać na możliwe odbicie od 50 EMA tylko po to, aby kontynuować kurs odwrotny. To wszystko jest częścią handlu. W innych przypadkach cena może trafić w stop loss, zanim pójdzie w Twoim kierunku. Można również znaleźć przypadki, w których CCI nie osiąga wartości +/-200 dla naszych docelowych wartości wyjściowych.

To od Ciebie zależy, czy dostosujesz strategię do swoich upodobań. Zmień stop loss, cele zysku, może zwiększ skalę. Studiuj i udoskonalaj go dalej. Szczęśliwego handlu.