Podstawowy trend kanału Donchian dotyczący strategii handlu na rynku Forex

19 maja 2018 r.

789

Podstawowy trend kanału Donchian dotyczący strategii handlu na rynku Forex

Często traderzy skreślają wskaźniki jako opóźnione i często twierdzą, że króluje akcja cenowa. Choć niesie to ze sobą pewien stopień prawdy, nie możemy również pominąć faktu, że niektóre wskaźniki rzeczywiście pozwalają inwestorom lepiej zrozumieć rynki wizualnie, a nie tylko oceniać rzeczy gołym okiem.

Celem tego artykułu nie jest dyskusja czy debata na temat wyższości wskaźników lub akcji cenowej, ale raczej pokazanie, w jaki sposób niektóre wskaźniki rzeczywiście wspierają akcję cenową w sposób wizualny.

Moim zdaniem jeden wskaźnik wyróżnia się pod tym względem – Kanał Donchiana. Ten wskaźnik dostarczany ze standardową aplikacją MT4 to ukryty klejnot, który wielu traderów przeocza. Jednakże, jeśli zostanie dokładnie przestudiowany i zaobserwowany, wskaźnik ten może pomóc niektórym traderom znaleźć przewagę.

Richard Donchian, znany jako ojciec podążania za trendami, był dobrze znaną postacią w świecie handlu w połowie XX wieku. W tamtych czasach rynki walutowe wciąż nie istniały, technologia nie była jeszcze dostępna, aby umożliwić szybkie i wydajne przetwarzanie danych, a handel przy użyciu komputerów był wciąż niewyobrażalnie odległą przyszłością. Biorąc pod uwagę ten scenariusz, Richard Donchian, który chciał stworzyć coś, co ułatwiłoby mu handel, musiał zadowolić się czymś bardzo prostym. Wierzę, że w tej prostocie tkwi siła Kanału Donchiana.

Czym więc jest Kanał Donchiana? Jest to po prostu wskaźnik składający się z 3 pasm, który wskazuje maksimum, minimum i średnią z ostatnich 20 okresów. Poniżej zdjęcie jak to wygląda.

Czerwona linia: reprezentuje najwyższy szczyt z ostatnich 20 okresów
Zielona linia: reprezentuje najniższe minimum z ostatnich 20 okresów
Niebieska linia: reprezentuje średnią linii czerwonej i zielonej

Za pomocą zaledwie trzech prostych linii, które można było obliczyć w czasach, gdy komputery były jeszcze niedostępne, wiele można było już wywnioskować z tego prostego wskaźnika.

Zmienność

Wskaźnik ten, poprzez wykreślenie najwyższych szczytów i najniższych dołków, pozwala inwestorom zobaczyć, jak daleko może podróżować cena, co jest w zasadzie zmiennością. Wielu profesjonalnych traderów wie aż za dobrze, że bez zmienności nie mogą zarabiać pieniędzy. Kanał Donchiana dostarcza tych informacji, pokazując, czy rynek ma zdolność do bycia niestabilnym.

Zakres krótkoterminowy

Kanał Donchiana, również poprzez wykreślenie najwyższych wzlotów i najniższych dołków, wykreśla zakres w ciągu ostatnich 20 okresów. Może to nie być zbyt pomocne dla inwestorów długoterminowych, ale może być przydatne dla inwestorów krótkoterminowych. Jednak MT4 pozwala również na modyfikację tego wskaźnika, umożliwiając inwestorom zmianę liczby okresów, z których powinien opierać się wzloty i upadki.

Fazy kurczenia się i ekspansji rynku

Kanał Donchiana pokazuje również, jak rynek kurczy się i rozwija. Fazy, w których Kanał Donchiana jest wąski, będą uważane za fazy kurczenia się, natomiast fazy, w których Kanał Donchiana znacznie się poszerza, będą uważane za fazy ekspansji. Jest to bardzo cenna informacja, ponieważ szybkie ruchy cen często występują po fazach spadków.

Trend oparty na działaniu cenowym

Być może najcenniejszą informacją, jaką można uzyskać z tego wskaźnika, jest kierunek trendu, który nie tylko wskazuje trend, ale opiera się na działaniu cenowym. Niektórzy inwestorzy zajmujący się akcją cenową mogą argumentować, że nie w ten sposób należy odczytywać akcję cenową. Pozwólcie jednak, że najpierw wyjaśnię, dlaczego uważam to za wynik akcji cenowej. Jednym ze sposobów określania trendu za pomocą akcji cenowej jest wykorzystanie wyższych szczytów i niższych dołków lub odwrotnie. Wykresy przedstawiające wyższe szczyty i wyższe dołki są uważane za wykresy trendów zwyżkowych, natomiast wykresy przedstawiające niższe szczyty i dołki są uważane za wykresy trendów niedźwiedzich. Ponieważ Kanał Donchiana opiera się na najwyższych wzlotach i najniższych dołkach z ostatnich 20 okresów, w efekcie pokazuje, czy wykres wykazuje tendencję, czy nie. Na powyższym przykładzie widać, jak cena tworzy linie rosnące na wykresie, wskazując, że jest to wykres zwyżkowy.

Jak handlować kanałem Donchiana

Istnieje wiele sposobów handlu za pomocą Kanału Donchiana, jednak omówię jeden z najbardziej podstawowych sposobów handlu.

Krok 1: Określanie trendu

Po pierwsze, musimy wizualnie określić trend, niezależnie od tego, czy jest to wykres zwyżkowy, czy niedźwiedzi, czy też zwykły wykres wahadłowy bez trendu. Dla doświadczonych traderów będzie to łatwe do ustalenia, ale dla niektórych początkujących traderów może to być trudne. Aby dać nam wskazówkę, moglibyśmy sprawdzić, czy długie poziome linie na dole stale się podnoszą, czy przynajmniej ostatnia pozioma zielona linia nadal znajduje się powyżej głównej poziomej zielonej linii. Byłby to zwyżkowy wykres trendu. Z drugiej strony, jeśli wykres ma swoje maksima, reprezentowane przez poziome czerwone linie, coraz niżej i niżej, można by go uznać za wykres trendu niedźwiedziego.

Co się stanie, jeśli wykres pokazuje poziomą zieloną linię wyżej niż ostatnia pozioma zielona linia, ale ma także poziomą czerwoną linię niżej niż ostatnia pozioma czerwona linia? Nie jest to zbyt wielkim problemem, ponieważ pokazuje to szansę. Obszar ten uznawany jest za kurczenie się rynku. Możemy spodziewać się kolejnej fazy ekspansji, która może być po prostu kontynuacją trendu.

Krok 2: Poczekaj, aż rynek się rozwinie

Oczywiście nie wkraczalibyśmy na rynek bezmyślnie po ustaleniu trendu. Teoretycznie moglibyśmy, ale nie byłaby to najbardziej opłacalna trasa. Jak zatem określić oznaki wznowienia trendu?

Po tym jak cena zeskoczy z powrotem poniżej środkowej niebieskiej linii w fazie spadków, musimy poczekać, aż świeca ponownie zamknie się nad nią. Nie powinna to być byle jaka świeca, ale powinna to być duża, długa świeca wskazująca, że za zmianą kierunku kryje się siła.

W powiększeniu ta świeca ze strzałką na dole jest przykładem dobrej świecy wejściowej. Przełamała się i zamknęła powyżej niebieskiej linii i jest długą, dużą świecą.

Krok 3: Konfiguracja handlu

Wejście: Zamknięcie świecy wybicia

Stop loss: Kilka pipsów poniżej świecy przełamującej

Exit: Gdy tylko świeca zamknie się poniżej niebieskiej linii

Wnioski

Strategia ta może być bardzo dochodową strategią, jeśli zostanie właściwie wykonana. Powyższa przykładowa transakcja zyskałaby 90 pipsów na wykresie 1-godzinnym. To pokazuje potencjał Kanału Donchiana jako wskaźnika, który wizualnie pomaga traderom w realizowaniu strategii podążania za trendami.

Jednak ta strategia nie jest odpowiedzią na każdą transakcję, którą podejmujemy. Jak powiedziano wcześniej, jest to strategia podążania za trendem. To z pewnością nie sprawdziłoby się w przypadku wahań na rynku lub odwrócenia rynku. Ponadto mogą pojawić się fałszywe sygnały, jeśli nie będziemy ostrożni w ocenie świec przełamania. Dlatego ważne jest, aby określić, czy świeca ma siłę, czy nie. Jednym z narzędzi, które może być przydatne, jest głośność. Świece o dużej objętości zwykle mają za sobą siłę.

Strategia ta stanowi ramy, które można dalej rozwijać w połączeniu z innymi strategiami i filtrami, a także strategiami Stop Loss i zarządzania transakcjami.