Adaptacyjny wskaźnik średniej ruchomej MT4

0
637

Co to jest wskaźnik adaptacyjnej średniej ruchomej MT4?

Wskaźnik ten jest szybki lub powolny i sygnalizuje wejście na rynek w zależności od efektywności ruchu na rynku. Podstawową zasadą jest kupowanie, gdy AMA się pojawi, i sprzedawanie, gdy AMA spadnie.

FORMUŁA AMA = AMA (1) + α * (Clоѕе – AMA (1))

 

Gdzie:  α = [(VI * (FC – SC)) + SC] ² VI = zdefiniowana przez użytkownika miara zmienności lub siły trendu. SC = 2 / (SN + 1) FC = 2 / (FN + 1) FN = Średnia wolno poruszająca się < SN

Czy adaptacyjne średnie kroczące prowadzą do lepszych wyników? są ulubionym narzędziem aktywnych traderów. Jednakże, gdy rynki się konsolidują, wskaźnik ten prowadzi do licznych transakcji typu bicz, co skutkuje frustrującą serią małych zwycięstw i strat. Analitycy spędzili dziesięciolecia próbując poprawić prostą średnią kroczącą. W tym artykule przyjrzymy się tym wysiłkom i stwierdzimy, że ich poszukiwania doprowadziły do ​​powstania przydatnych narzędzi handlowych. (Aby zapoznać się z prostymi średnimi kroczącymi, sprawdź Proste średnie kroczące, które wyróżniają trendy.) Plusy i minusy średnich kroczących.

Wykładnicze średnie kroczące

Analitykom wydaje się podobać się pomysł średniej ruchomej i spędzili wiele lat próbując zmniejszyć problemy związane z tym opóźnieniem. Jedną z tych innowacji jest wykładnicza średnia krocząca (EMA). To podejście przypisuje stosunkowo większą wagę najnowszym danym, w wyniku czego jest bliżej ceny niż zwykła średnia krocząca. Wzór na obliczenie wykładniczej średniej kroczącej to:

 

EMA = (Waga * Blisko) + ((1-Waga) * EMAу) Gdzie: Waga to stała wybrana przez analityka EMAy to wyraźna średnia ruchoma z wczoraj.

Powszechną wartością ważoną jest 0.181, co jest bliskie 20-dniowej prostej średniej kroczącej. Innym jest 0.10, co jest w przybliżeniu 10-dniową średnią kroczącą.

Chociaż zmniejsza to opóźnienie, wykładnicza średnia krocząca nie rozwiązuje innego problemu ze średnimi ruchomymi, a mianowicie tego, że ich wykorzystanie do sygnałów handlowych doprowadzi do dużej liczby stratnych transakcji. W książce New Concerty in Technical Trading Systems Welles Wilder szacuje, że rynki wykazują tendencję jedynie w jednej czwartej przypadków. Aż do 75% transakcji ogranicza się do wąskich zakresów, gdy średnie ruchome sygnały kupna i sprzedaży będą generowane wielokrotnie, gdy ceny szybko poruszają się powyżej i poniżej średniej ruchomej. Aby rozwiązać ten problem, kilku analityków zasugerowało zmianę współczynnika ważenia obliczeń EMA.

Dostosowywanie średnich kroczących do działań rynkowych.

Jedną z metod eliminowania wad średnich kroczących jest pomnożenie współczynnika ważenia przez współczynnik zmienności. Takie postępowanie oznaczałoby, że średnia ruchoma byłaby dalej od aktualnej ceny na niestabilnych rynkach. Umożliwiłoby to zwycięzcom start. Gdy trend dobiegnie końca i ceny się skonsolidują, średnia krocząca zbliży się do bieżących działań na rynku i teoretycznie pozwoli inwestorowi zachować większość zysków uchwyconych podczas trendu. W praktyce współczynnik zmienności może być wskaźnikiem takim jak szerokość pasma Bollingera, która mierzy odległość pomiędzy dobrze znanymi wstęgami Bollingera.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię