Crossovery średniej ruchomej są prawdopodobnie jedną z najprostszych strategii handlowych. Jest to strategia handlowa polegająca na odwróceniu trendu, w której sygnały odwrócenia trendu opierają się na przecięciu linii średniej ruchomej. Crossovery ze średnią ruchomą spotkały się z krytyką wielu tracących traderów. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że ci tracący inwestorzy ślepo podążali za strategią crossover średniej ruchomej, nie biorąc pod uwagę kontekstu warunków rynkowych. Niektórzy nadal stosowaliby strategię crossover ze średnią ruchomą nawet w niestabilnych warunkach rynkowych. To naturalnie spowodowałoby szereg strat, ponieważ nie jest to kontekst, w którym mogłoby nastąpić odwrócenie trendu.
Przy odpowiednich parametrach i typie średniej ruchomej, skrzyżowania średniej ruchomej mogą w rzeczywistości generować transakcje, które mogą skutkować wysokimi zyskami. Dopóki sygnał nie jest za późno i dopóki fałszywe sygnały są minimalizowane i unikane, konfiguracje zwrotnicy mogą faktycznie działać.
Ta strategia handlowa jest prostą strategią krzyżowania średniej ruchomej, która handluje sygnałami odwrócenia zgodnymi z kierunkiem trendu długoterminowego.
Ruchome średnie sygnały zwrotnicy
Konfiguracje skrzyżowania średniej ruchomej to proste konfiguracje handlu odwracalnego, które są generowane za każdym razem, gdy krzyżują się dwie linie średniej ruchomej. Kierunek odwrócenia opiera się na kierunku przecięcia szybszej linii średniej ruchomej.
Byczy sygnał odwrócenia trendu jest generowany za każdym razem, gdy szybsza linia średniej kroczącej przecina się z wolniejszą linią średniej kroczącej. I odwrotnie, zwyżkowy sygnał odwrócenia trendu jest generowany za każdym razem, gdy szybsza linia średniej kroczącej przecina się poniżej wolniejszej linii średniej kroczącej.
Przecięcia średnich ruchomych mogą być doskonałymi sygnałami odwrócenia trendu. Jednakże nie sprawdzają się one dobrze, gdy są stosowane na niestabilnym rynku o ograniczonym zasięgu.
100 SMA jako filtr trendów długoterminowych
Jednym z głównych zastosowań linii średniej ruchomej jest wskaźnik kierunku trendu. Traderzy mogą łatwo zidentyfikować kierunek trendu na podstawie tego, gdzie akcja cenowa znajduje się w stosunku do linii średniej ruchomej i jak nachyla się średnia ruchoma.
Akcja cenowa zazwyczaj znajduje się powyżej linii średniej kroczącej podczas trendu wzrostowego i poniżej średniej kroczącej podczas trendu spadkowego. Traderzy mogą po prostu sprawdzić, gdzie ogólnie znajduje się akcja cenowa w stosunku do średniej kroczącej i poznać kierunek trendu. Za pomocą tej metody wielu traderów filtrowałoby swoje transakcje w oparciu o kierunek trendu.
100-barowa prosta średnia ruchoma (SMA) jest szeroko stosowaną linią średniej ruchomej do identyfikowania długoterminowych kierunków trendów.
20 EMA jako linia sygnałowa
20-barowa wykładnicza linia średniej kroczącej jest szeroko stosowaną krótkoterminową linią średniej kroczącej. Akcja cenowa zazwyczaj utrzymywałaby się powyżej linii 20 EMA podczas silnego trendu wzrostowego i poniżej linii 20 EMA podczas silnego trendu spadkowego.
Potrójna wykładnicza średnia ruchoma jako sygnał
Potrójna wykładnicza średnia ruchoma (TEMA) to dostosowanie tradycyjnych linii średniej ruchomej.
Większość odmian linii średniej ruchomej jest zbyt opóźniona. Często powoduje to, że inwestorzy zbyt późno wchodzą do transakcji, co może spowodować ogromny spadek ich potencjalnych zysków. Czasami spóźnione wejścia mogą również powodować straty w transakcjach, które w przeciwnym razie powinny być zyskowne, jeśli nie spóźnią się.
Linia TEMA łagodzi ten problem, zapewniając linię bardzo wrażliwą na zmiany cen, a jednocześnie posiadającą funkcję wygładzającą, która zmniejsza fałszywe sygnały. Odbywa się to poprzez położenie większego nacisku na najnowsze punkty cenowe.
Responsywny charakter linii TEMA sprawia, że jest to idealny sygnał wejściowy w połączeniu z odpowiednią linią średniej ruchomej jako konfiguracja zwrotnicy.
Koncepcja strategii handlowej
Ta strategia handlowa jest prostą strategią handlową polegającą na odwróceniu trendu, która wykorzystuje średnie ruchome jako podstawę do identyfikacji potencjalnych odwróceń trendu. Jednakże zamiast handlować jakimkolwiek dostępnym sygnałem przecięcia średniej ruchomej, będziemy handlować wyłącznie sygnałami przecięcia, które są zgodne z kierunkiem długoterminowego trendu.
Użyjemy linii 100 SMA, aby odfiltrować transakcje o niskim prawdopodobieństwie, które nie są zgodne z kierunkiem długoterminowego trendu. Za ważne uważa się jedynie sygnały przecięcia średniej ruchomej, które są zgodne z kierunkiem trendu 100 SMA.
Jeśli chodzi o nasz natychmiastowy sygnał odwrócenia trendu, użyjemy 15-barowej linii TEMA jako pary z linią 20 EMA dla naszego sygnału przecięcia.
Kup Trade Setup
Wejście
- Akcja cenowa powinna znajdować się powyżej linii 100 SMA.
- Linia 15 TEMA i 20 EMA powinna znajdować się powyżej linii 100 SMA.
- Akcja cenowa powinna tymczasowo cofnąć się, powodując tymczasowe przecięcie linii 15 TEMA poniżej linii 20 EMA.
- Wprowadź zlecenie kupna, gdy tylko linia 15 TEMA przetnie linię 20 EMA.
stop Loss
- Ustaw stop loss na wsparciu poniżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko linia 15 TEMA przekroczy linię 20 EMA.
Sell Trade Setup
Wejście
- Akcja cenowa powinna być poniżej linii 100 SMA.
- Linia 15 TEMA i 20 EMA powinna znajdować się poniżej linii 100 SMA.
- Akcja cenowa powinna tymczasowo cofnąć się, powodując tymczasowe przekroczenie linii 15 TEMA powyżej linii 20 EMA.
- Wprowadź zlecenie sprzedaży, gdy tylko linia 15 TEMA przetnie się poniżej linii 20 EMA.
stop Loss
- Ustaw stop loss na oporze powyżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko linia 15 TEMA przekroczy linię 20 EMA.
Wnioski
Podobnie jak w przypadku wszystkich strategii krzyżowania linii średniej ruchomej, strategia ta jest strategią odwrócenia trendu i dlatego nie działa dobrze na wahającym się lub niestabilnym rynku. W takich warunkach rynkowych najlepiej jest unikać stosowania jakiejkolwiek strategii crossover opartej na średniej ruchomej.
Jednak tego typu strategia dobrze sprawdza się w trendach rynkowych, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej. Działa to dobrze w przypadku długoterminowych trendów rozwijających się na dziennych wykresach.
Trendy nadmiernie rozciągnięte również zwykle tracą dynamikę. W związku z tym najlepiej jest zastosować tę strategię na początku długoterminowego trendu. Unikaj handlu tą strategią, gdy długoterminowy trend jest już nadmiernie wydłużony i może nastąpić odwrócenie.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: