Forex Strategie

5-minutowa strategia handlu Forex dla Day Trader

13 września 2019 r.

820

5-minutowa strategia handlu Forex dla Day Trader

Day Trader… Nie wiem, co jest z tym tytułem, ale myślę, że brzmi fajnie. Może to tylko moje wrażenie, ale myślę, że wielu początkujących traderów również daje się wciągnąć w chęć bycia jednym z nich. Może to być jeden z tych filmów, w których day-traderzy są gloryfikowani i stają się fajnymi młodymi milionerami, którzy każdego dnia mogą pomnażać pieniądze. Cóż, dla niektórych może to być prawdą, ale rzeczywistość jest taka, że handel dzienny to tylko jeden z wielu sposobów zarabiania pieniędzy na handlu na rynkach.

Style handlu oparte na czasie trzymania

Handel można podzielić na cztery kategorie w zależności od czasu utrzymywania strategii: skalpowanie, handel dzienny, handel wahadłowy i handel pozycyjny. Wszystkie mają swoje zalety i wady. Wszystko może być opłacalne.

Po pierwsze, skalpowanie. Skalpowanie to styl handlu, w którym inwestorzy zazwyczaj wstrzymują transakcję przez zaledwie kilka minut, a nawet sekund. Ponieważ inwestorzy wstrzymują transakcję przez krótki czas, zyski osiągają jedynie kilka pipsów lub ticków. Jednakże, ze względu na wiele możliwości handlowych, które mogą wystąpić w trakcie sesji giełdowej, te małe zyski mogą również stanowić ogromną sumę po kumulacji. Ponadto, ze względu na niewielkie ruchy wymagane do osiągnięcia zysku, inwestorzy zwykle ryzykują tylko kilka pipsów, co oznacza również, że można zwiększyć wielkość pozycji, utrzymując ryzyko kwoty w dolarach na tym samym poziomie. Chociaż może się to wydawać dobrym pomysłem, można to uznać za ryzykowne. Nie jest zbyt daleko idące, aby mieć ciąg stratnych transakcji, co w przypadku skalpowania może nastąpić w ciągu kilku godzin, a nawet minut. Z drugiej strony posiadanie strategii handlowej o wysokim prawdopodobieństwie może również oznaczać zarobienie dużych pieniędzy w krótkim czasie. Wadą skalpowania jest koszt handlu, czyli spread i prowizja. Są to przeszkody, które transakcja musi pokonać, aby osiągnąć zysk. W przypadku skalpowania miałoby to duże znaczenie, ponieważ inwestorzy zazwyczaj czerpią zyski z małych ruchów. Transakcja mogła być zyskowna w oparciu o zmiany cen, a mimo to zakończyć się niewielką stratą z powodu prowizji i spreadu.

Następnie handel dzienny. W handlu dziennym inwestorzy zazwyczaj utrzymują pozycję od minut do kilku godzin, ale rzadko utrzymują ją dłużej niż jeden dzień. Oznacza to, że daytraderzy mogą zarobić kilka pipsów lub ticków więcej na transakcję, ponieważ również utrzymują pozycje odrobinę dłużej niż skalperzy. Dzięki temu mogą nieco łatwiej pokonać przeszkodę związaną z kosztami handlu. Jednak liczba transakcji, które mogą wygenerować w ciągu jednego dnia, może być nieco niższa w porównaniu do agresywnych skalperów.

Następnie handlowcy swingowi. Traderzy swingowi zazwyczaj utrzymują pozycje przez kilka dni, a nawet tygodni. Traderzy ci szukają dużych ruchów, które z łatwością mogą przekroczyć 100 pipsów. Mogli jednak wygenerować tylko kilka transakcji w ciągu tygodnia lub nawet miesiąca. Mówi się, że w tych przedziałach czasowych na wykresach generowanych jest mniej szumów. Jest tam, ale jest pogrzebany w świecach. Jednakże ostatnio, ze względu na szybkość, z jaką wiadomości są generowane, pojedynczy błędny tweet polityków lub oświadczenie bankierów centralnych mogło zmienić nastroje na rynku w ciągu zaledwie kilku minut, powodując wzrost rynku o 30, 40, 50, a nawet sto pestki. Dobrze, jeśli pójdzie po Twojej myśli. Źle, jeśli tak nie jest. Ponadto do prowizji i spreadu zwykle dodawane są swapy, co kosztuje traderów nieco więcej samo utrzymanie pozycji przez noc. Inwestorzy swingowi są również narażeni na ryzyko weekendowych luk i ryzyka nocnego, co oznacza ryzyko silnego ruchu ceny w stosunku do Twojej pozycji handlowej, gdy śpisz.

Wreszcie handlowcy pozycyjni. Tutaj grają długoterminowi inwestorzy i bankierzy. Cóż, nie wszyscy inwestorzy w banku handlują w ten sposób, ale generalnie instruuje się ich, aby utrzymywali określone perspektywy rynkowe przez kilka miesięcy. Handel pozycyjny oznacza, że inwestor zajmuje pozycję i utrzymuje transakcje przez kilka miesięcy. Zazwyczaj patrzą na makroekonomiczną i fundamentalną stronę rzeczy i handlują zgodnie ze swoimi poglądami, połączonymi z analizą techniczną.

Osobiście z tej czwórki bardzo pociąga mnie day trading. Wydaje się, że to słodkie miejsce. Brak ryzyka luki w ciągu nocy i weekendu. Brak dodatkowych kosztów wymiany. Łatwiejsza prowizja i przeszkoda w zakresie spreadu w porównaniu do skalpowania. Ponadto możesz także przeprowadzić kilka transakcji dziennie, w zależności od strategii.

Koncepcja strategii handlowej

Strategia ta jest strategią daytradingu, w której handel odbywa się na wykresie 5-minutowym. Chociaż niektórzy uważają wykres 5-minutowy za ramy czasowe skalpowania, strategia ta pozwala na transakcje, które mogą być utrzymywane przez dłuższy czas, ale rzadko wykraczają poza jeden dzień.

Strategia ta wykorzystuje kilka wskaźników niestandardowych.

Jednym z nich jest odmiana oscylatora stochastycznego, tzw Wallaby stochastyczne. Można to wykorzystać, sprawdzając położenie linii wskaźnika względem jej linii środkowej. Powyżej 50 oznacza, że rynek jest zwyżkowy. Poniżej 50 oznacza, że rynek znajduje się w fazie niedźwiedzia.

Kilka wskaźników, które należy zastosować, opiera się na średnich kroczących, tzw i-AMA-Optimum oraz vr_moving_średnia. Wskaźniki te zostaną wykorzystane jako wyzwalacz. Wzrosty crossoverów powinny generować zakup, podczas gdy crossovery spadające powinny generować sprzedaż.

Na koniec jako filtr zostanie użyty standardowy wskaźnik MACD. Dodatnie histogramy oznaczają, że rynek jest zwyżkowy, natomiast ujemne histogramy oznaczają, że rynek jest niedźwiedzi.

Wskaźniki:

vr_moving_średnia
i-AMA-Optimum
Wallaby
MACD

Ramy czasowe: tylko wykres 5-minutowy

Para walutowa: najlepiej EURUSD i GBPUSD

Sesja handlowa: sesja w Londynie i Nowym Jorku

Kup (długą) konfigurację handlu

Wejście

Niebieska linia vr_moving_średnia powinien przekroczyć kropkowaną pomarańczową linię Wskaźnik i-AMA-Optymalny
Połączenia Walabia stochastyczna wskaźnik powinien być powyżej 50
Histogramy MACD powinny być dodatnie
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna u zbiegu powyższych zasad

stop Loss

Ustaw stop loss poniżej przerywanej pomarańczowej linii

Wyjście

Trzymaj stop loss poniżej przerywanej pomarańczowej linii, aż do trafienia
Zamknij transakcję ręcznie, jeśli histogram MACD stanie się ujemny

Sprzedaj (krótką) konfigurację handlu

Wejście

Czerwona linia tzw vr_moving_średnia powinien przecinać się poniżej przerywanej pomarańczowej linii Wskaźnik i-AMA-Optymalny
Połączenia Walabia stochastyczna wskaźnik powinien być poniżej 50
Histogramy MACD powinny być ujemne
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zbiegu powyższych zasad

stop Loss

Ustaw stop loss powyżej przerywanej pomarańczowej linii

Wyjście

Trzymaj stop-loss nad przerywaną pomarańczową linią, aż do trafienia
Zamknij transakcję ręcznie, jeśli histogram MACD stanie się dodatni

Wnioski

Ta strategia handlowa to strategia handlu dziennego ustalona na wykresie 5-minutowym.

Dzięki tej strategii, jeśli transakcja nabierze tempa i zacznie trendować, pozycja może zostać utrzymana przez wiele świec, nawet przez całą sesję handlową. Pozwala to na złapanie całkiem sporej liczby pipsów, jednocześnie unikając utrzymywania pozycji przez noc.

Jeśli sesja handlowa dobiega końca, a pozycja jest nadal otwarta, możesz zdecydować się na użycie trailing stop loss, aby kontynuować transakcję, lub ręcznie zamknąć transakcję przed zamknięciem. Zamknięcie sesji również może być zdradliwe, ponieważ jest to czas, w którym duzi gracze rozliczają swoje pozycje zajęte w wyniku przepływu rynku śróddziennego.