3 EMA Trend Catcher Day Trade Strategia handlu na rynku Forex

9 lipca 2018 r.

817

3 EMA Trend Catcher Day Trade Strategia handlu na rynku Forex

Strategie crossover są dość popularne wśród traderów. Jest prosty, łatwy do naśladowania i mechaniczny, dzięki czemu jest odpowiedni dla każdego tradera, nawet jeśli dopiero zaczynasz. Może to być powód, dla którego strategie crossover są bardzo popularne.

Ideą strategii crossover jest uchwycenie trendu od samego początku i utrzymywanie go do końca. Powinno to zapewnić bardzo wysoki stosunek nagrody do ryzyka. Ten rodzaj transakcji może sprawić, że rok inwestora zmieni się z ledwie zakończonego do wykładniczo rosnącego zysku.

Jednak wysoki stosunek nagrody do ryzyka nie jest jedynym elementem zwycięskiej strategii. Drugim kołem, które sprawia, że strategie handlowe działają, jest stosunek wygranych do strat lub współczynnik wygranych. To pięta achillesowa większości strategii typu crossover.

Większość strategii crossover sprawdzi się dobrze na rynku, który znajduje się w trendzie lub na rynku, który natychmiast zaczyna wykazywać trend po jego odwróceniu. Ale nie wszystkie warunki rynkowe są takie. Czasami, gdy rynek kończy jeden trend, najpierw zaczyna wahać się, zanim zacznie albo kontynuować swój trend, albo trend w przeciwnym kierunku. To właśnie na tych zróżnicowanych i niestabilnych rynkach strategie crossover zaczynają zawodzić. W takich warunkach rynkowych strategie crossover zapewniłyby wiele konfiguracji wejścia i często byłyby zatrzymywane. Zbyt często nawet duża wygrana nie mogła pokryć strat spowodowanych samą liczbą przegranych transakcji. Na zróżnicowanych rynkach statystyki dotyczące tego typu strategii wykazałyby wysoki stosunek zysku do ryzyka, ale także niski stosunek wygranych do przegranych. Byłoby dobrze, gdyby zyski ze zwycięskich transakcji mogły pokryć straty, ale czasami wygrane po prostu nie są w stanie poradzić sobie ze stratami. Mam znajomego tradera w jednej z grup dyskusyjnych, do których dołączyłem, kiedy zaczynałem handlować, i wysadziłam jego konto, stosując strategię crossover. Może to być jedna z tych strategii, w których zwycięstwa po prostu nie są w stanie poradzić sobie ze stratami.

Mając to na uwadze, strategie crossover nie powinny być stosowane jako jedyna strategia handlowana we wszystkich warunkach rynkowych. Z pewnością nie sprawdziłoby się to na zróżnicowanych i niestabilnych rynkach. Aby strategia crossover zadziałała, należy ją zastosować w momencie, gdy rynek zaczyna wykazywać trend, a następnie pozwolić jej działać, aż trend zostanie całkowicie wyczerpany.

Konfiguracja: Handel strategią crossover 3 EMA

Ideą tej strategii jest uchwycenie trendu w momencie, gdy zaczyna on działać, a następnie podążanie za całym trendem aż do jego końca. Jednak nie wszystkie crossovery będą trendować, dlatego odfiltrujemy crossovery, które nadal nie wykazują trendu.

Na początek będziemy używać wykładniczej średniej kroczącej 50 (EMA) jako naszej głównej średniej ruchomej kierunkowej. Naszą szybką średnią kroczącą będzie 10 EMA. Naszymi głównymi sygnałami wejścia będą skrzyżowania 10 EMA i 50 EMA.

Naszą trzecią średnią ruchomą będzie 25 EMA. Będzie to wykorzystane w naszej strategii wyjścia z użyciem trailing stop loss. To powinno pozwolić nam uchwycić dużą część trendu.

Jednak nie wszystkie sygnały generowane przez EMA 10 i 50 powinny być brane pod uwagę. Będzie to przepis na katastrofę, jeśli zostanie to zrobione podczas wahającego się rynku. Aby odfiltrować zmieniające się warunki rynkowe, użyjemy wskaźnika średniego ruchu kierunkowego (ADX). Wskaźnik ten służy głównie do określenia, czy rynek waha się. Wskaźnik ten nie jest doskonały, ale powinien zmniejszyć liczbę wejść dokonywanych na wahającym się i niestabilnym rynku.

Ponieważ jest to strategia handlu jednodniowego, będziemy używać wykresu 5-minutowego. Wielu traderów używa wykresu 5-minutowego do skalpowania, ale ponieważ staramy się uchwycić cały trend i podążać za nim, pozostaniemy na rynku znacznie dłużej, wystarczająco dobrze, aby wykonywać transakcje jednodniowe.

Kup wpis:

10 EMA (złoto) powinno przekroczyć 50 EMA (fiolet)
ADX powinien wynosić powyżej 30
Wejdź na zamknięcie świecy

Stop loss: Ustaw stop loss poniżej 25 EMA (brązowy)

Exit: Trzymaj stop loss poniżej 25 EMA, aż do zatrzymania zysku

Sprzedaj wpis:

10 EMA (złoto) powinno przekroczyć 50 EMA (fiolet)
ADX powinien wynosić powyżej 30
Wejdź na zamknięcie świecy

Stop loss: Ustaw stop loss powyżej 25 EMA (brązowy)

Exit: Trzymaj stop-loss powyżej 25 EMA, aż do zatrzymania zysku

Wnioski

Chociaż strategia ta jest klasyfikowana jako strategia crossover, nie należy jej od razu skreślać. Różnica między tą strategią w porównaniu z większością strategii crossover polega na filtrze ADX. Używając ADX i wchodząc do transakcji w chwili, gdy ADX przekroczy 30, oznacza to, że wchodzimy do transakcji blisko początku trendu. Tak, nie złapaliśmy początku trendu, czekając na ADX, zamiast wkraczać na skrzyżowanie 10 i 50 EMA, ale zaletą tego jest to, że unikamy pił biczowych i rynków wahadłowych.

Chociaż strategia ta powinna odfiltrować wiele niestabilnych rynków, nadal nie jest idealna. Będą wpisy, które nie będą trendem, ale zamiast tego zaczną się odwracać. Innym razem ADX spadnie poniżej 30 i zacznie spadać. Jednak te scenariusze zostaną ograniczone.

Wykorzystanie w tej strategii 25 EMA jako stop-loss od samego początku transakcji skłania się w stronę konserwatywną. Ta konfiguracja stop-loss jest dość szeroka, ale powinna pozwolić Twojej transakcji trochę odetchnąć. Przestrzeń pomiędzy 10 i 25 EMA będzie uważana za dynamiczny obszar wsparcia lub oporu. Oznacza to, że cena może nadal znajdować się pomiędzy tymi dwiema EMA, zanim odbije się w kierunku naszej transakcji. Nie chcielibyśmy, aby nasz stop-loss trafił tylko po to, by przekonać się, że nasz kierunek handlu jest właściwy.

Jednakże dla tych, którzy chcieliby zwiększyć swój stosunek zysku do ryzyka, mogliby ustawić początkowy stop loss nieco bliżej, a następnie przesunąć stop loss za 25 EMA, gdy tylko trailing stop przyniesie zysk. Powinno to zwiększyć stosunek zysku do ryzyka, ale będą chwile, w których stop loss zostanie przedwcześnie uruchomiony.