144 Zmiana trendu Skalpowanie Strategia handlu na rynku Forex

29 lipca 2018 r.

929

144 Strategia skalpowania zmiany trendu

Średnie kroczące są prawdopodobnie jednym z najpopularniejszych wskaźników wśród traderów. Prawie wszyscy inwestorzy używają pewnego rodzaju średniej ruchomej jako części swojej strategii. Istnieje jednak wiele różnych podejść do stosowania średnich kroczących, a nawet więcej parametrów średniej kroczącej, które są używane jako odmiany różnych strategii.

Strategie skrzyżowania średniej ruchomej

Prawdopodobnie jednym z najpopularniejszych zastosowań średniej ruchomej jako strategii wejścia i wyjścia jest skrzyżowanie średniej ruchomej. Jest to w zasadzie strategia handlowa, która dokonuje wejść i wyjść w oparciu o skrzyżowanie dwóch średnich kroczących.

Chociaż istnieje wiele strategii crossover, które nie działają, są też inne, które działają. Aby rozwiązać ten problem i ulepszyć nasze statystyki handlowe, spróbujmy zrozumieć, jaka naprawdę jest idea tej strategii, abyśmy mogli we właściwy sposób podejść do strategii crossover.

Koncepcja leżąca u podstaw strategii crossover polega na tym, że możemy ocenić zmiany tendencji w oparciu o średnie kroczące. Wielu traderów identyfikuje kierunki trendów na podstawie położenia ceny w stosunku do ich głównej średniej kroczącej. Załóżmy na przykład, że trader używa wykładniczej średniej kroczącej (EMA) o wartości 200, aby określić odchylenie długoterminowego trendu. Trader ten zazwyczaj teoretyzuje, że jeśli cena przekracza 200 EMA, wówczas mówi się, że długoterminowy trend jest zwyżkowy. Jeśli z drugiej strony cena jest poniżej 200 EMA, wówczas mówi się, że rynek ma nastawienie niedźwiedzie w dłuższej perspektywie. Strategia krzyżowania średniej ruchomej polega na tym, że umożliwia potwierdzenie zmiany tendencji w oczekiwaniu na szybciej poruszającą się, krótszą średnią kroczącą, która przetnie główną średnią ruchomą.

Dlaczego więc potrzebne jest skrzyżowanie, jeśli lokalizacja ceny jest główną podstawą trendu? Ponieważ innym sprzecznym sposobem wykorzystania średniej ruchomej jest dynamiczne wsparcie lub opór. Czasami cena może po prostu dotknąć, przebić lub przełamać średnią ruchomą dla kilku świec, zanim się od niej odbije. Podobnie jak to odbija się od 200 EMA na poniższym wykresie.

Gdybyś handlował wyłącznie skrzyżowaniami cen i średnich kroczących, straciłbyś na tych scenariuszach. Używając innej krótszej średniej kroczącej, zmniejszamy zaangażowanie na rynku w tych scenariuszach.

Jednakże, ze względu na wolniejszą reakcję polegającą na oczekiwaniu na przecięcie średniej ruchomej, a nie na samą cenę, strategie przecięcia średniej ruchomej zwykle spóźniają się na wejście i wyjście. Spóźnienie się z jednej strony jest w porządku, ale spóźnienie z obu stron może nie być dobre dla Twojego konta.

Koncepcja strategii

Strategia ta stara się wykorzystać siłę strategii crossover średniej ruchomej, co jest potwierdzeniem zmiany kierunku trendu, próbując jednocześnie wyeliminować opóźnienie na jednym końcu transakcji, którym jest wyjście. Zasadniczo akceptujemy opóźnienie wejścia, aby uzyskać potwierdzenie zmiany tendencji, ale staramy się wyeliminować opóźnienie przy wyjściu, nie czekając na kolejne skrzyżowanie.

W tym celu użyjemy jednej z najpopularniejszych długoterminowych średnich kroczących, 144 Linear Weighted Moving Average (LWMA). Nie jestem pewien, dlaczego jest to popularne, ale prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że ustawienie średniej ruchomej wydaje się działać.

Następnie dla naszej krótszej średniej kroczącej będziemy używać 5-okresowej wygładzonej średniej kroczącej (SMA). Jest to bardzo szybka średnia krocząca, dlatego spodziewamy się mniejszych opóźnień w naszych wpisach. Jednak nadal będą pewne ruchy, które nadadzą silny impuls tylko w przypadku jednej świecy, powodując, że cena będzie zbyt daleko od 144 LWMA. W miarę możliwości powinniśmy starać się unikać tych wpisów, ponieważ może być mniej miejsca na ruch ceny w naszym kierunku.

Ramy czasowe: wykres 5-minutowy

Pary walutowe: GBP/USD, EUR/USD

Kup Trade Setup

Wejście

5 SMA (zielony) powinien przekraczać 144 LWMA (brązowy)
Cena nie powinna być oddalona o więcej niż 10 pipsów od 144 LWMA

stop Loss

Ustaw stop loss na fraktalu poniżej wpisu

Take Profit

Ustaw take zysk na 2-krotność ryzyka w przypadku stop-loss

W tej konkretnej próbie handlowej cena z łatwością osiągnęła zysk przy pierwszym pchnięciu cenowym. Kontynuowano go nawet dalej, uzyskując wyższe możliwe zyski. Teraz moglibyśmy wykazać się trochę kreatywnością i wycisnąć więcej zysków, ale ponieważ jest to strategia skalpowania, zadowolimy się stosunkiem nagrody do ryzyka w przypadku stop lossa wynoszącym 2:1. Pozwoli nam to zachować nieco większą spójność w zakresie naszych zysków, zamiast czekać, aż rynek się odwróci, co czasami może być negatywne.

Ponadto, jeśli jesteś inwestorem wykorzystującym akcję cenową lub wzór świecowy, trzy kolejne czerwone świece po realizacji zysku zostały osiągnięte, a następnie długa czerwona świeca. W tym momencie nie bylibyśmy tak naprawdę pewni, czy rynek się odwróci, czy będzie nadal rósł na naszą korzyść.

Sell Trade Setup

Wejście

5 SMA (zielony) powinien przecinać się poniżej 144 LWMA (brązowy)
Cena nie powinna być oddalona o więcej niż 10 pipsów od 144 LWMA

stop Loss

Ustaw stop loss na fraktalu nad wpisem

Take Profit

Ustaw take zysk na 2-krotność ryzyka w przypadku stop-loss

Ponownie, na tej próbce widać, że cena mogła kontynuować się dalej, uzyskując większe zyski. Ale znowu było kilka przerażających momentów po realizacji naszego zysku. Na świecy, w której osiągnięto nasz zysk, nastąpił nagły wzrost, który został odparty przez niedźwiedzie. Ponadto w kolejnej sekwencji świec nastąpił punkt, w którym cena ponownie przebiła się powyżej poziomu 144 LWMA, po czym odbiła się od niego. Chociaż moglibyśmy zarobić większe zyski, nadal opłaca się od razu wykorzystać swój zysk jako skalper.

Wnioski

Strategia ta jest rozsądną strategią crossover, która zmniejsza prawdopodobieństwo wyjścia po gorszej cenie. Dzieje się tak ze względu na nasz filtr, który nie pozwala na transakcje, które rozpoczęły się przed naszym wejściem na rynek, a także z powodu konserwatywnego podejścia przyjętego przez wychodzenie z transakcji przy stałym stosunku zysku do ryzyka wynoszącym 2:1. To powinno zapewnić tej strategii wyższy współczynnik wygranych.

Jednak rezygnuje z możliwości wyciskania zysków od początku trendu aż do jego zakończenia. Gdyby tak było, prawdopodobnie moglibyśmy mieć wyższy stosunek nagrody do ryzyka, ale niższy współczynnik wygranych.

Możesz także wykazać się kreatywnością i wyjść z częściowych pozycji w miarę osiągania zysku. Ale to również zepsułoby stosunek nagrody do ryzyka, ponieważ na niektórych stanowiskach zarabianoby więcej niż na innych.

Kolejną ważną rzeczą do zrobienia jest śledzenie stop-loss. To jeszcze bardziej poprawiłoby stosunek nagrody do ryzyka. Ale podążaj za nim zbyt mocno, a to może pogorszyć Twój stosunek wygranych do przegranych.

Naucz się tego, dostosowuj, testuj i twórz własne.