Forex Strategies

VWAP Squeeze Forex-handelsstrategie

28 februari 2020

934

VWAP Squeeze Forex-handelsstrategie

Handelsstrategieën bestaan uit twee belangrijke componenten: de entry en de exit. Er is voor het grootste deel veel gezegd over toegangsstrategieën, en het is erg belangrijk dat we begrijpen wanneer we een transactie moeten openen op basis van een strategie of een scriptie. Natuurlijk willen we geen transacties met een lage waarschijnlijkheid aannemen. De meeste handelaren hebben echter de neiging het tweede deel van de handel, dat net zo belangrijk is, de exit, te vergeten. Zonder dit is het onwaarschijnlijk dat we het maximale uit een handelsopstelling zouden kunnen halen.

We hebben vaak gehoord van het oude handelsgezegde: “Houd je verliezers eruit en laat je winnaars rennen.” Het is heel logisch. We houden onze verliezen tot een minimum beperkt terwijl we proberen het maximale uit onze winnende transacties te halen. Maar hoe doen we het?

VWAP Trail Stop – Een logische manier om winst uit een transactie te halen

Wat is VWAP en hoe kunnen we het in ons voordeel gebruiken? VWAP of Volume Weighted Average Price is een berekening van de gemiddelde prijs van een bepaald verhandelbaar effect of goed. Net als een voortschrijdend gemiddelde berekent het ook de gemiddelde prijs. Het verschil is dat VWAP rekening houdt met het volume, in tegenstelling tot voortschrijdende gemiddelden, die alleen gemiddelden berekenen op basis van historische prijzen.

Omdat VWAP rekening houdt met het volume bij het berekenen van de gemiddelde prijs, hebben prijsbewegingen die gepaard gaan met een groot volume meer effect op de VWAP dan prijsbewegingen met minder volume erachter. Op een grafiek zou de VWAP-lijn steilere hellingen hebben op prijsstijgingen met volume in vergelijking met prijsbewegingen met minder volume.

Dit maakt VWAP een bruikbaar hulpmiddel om op vele manieren bij het handelen te gebruiken. Eén manier om het te gebruiken is als basis voor trailing stops. Omdat VWAP-lijnen sterker bewegen wanneer er volume in een prijsbeweging zit, is het ook waarschijnlijk dat er momentum is wanneer de VWAP sterk beweegt. En als het momentum samengaat met een open transactie, zou het logisch zijn om aan te nemen dat de prijs niet voortijdig zou omkeren, tenzij er een krachtigere prijsbeweging plaatsvindt die tegen het huidige momentum ingaat.

Wat sommige professionele handelaren dus doen, is dat ze hun stopverliezen enige afstand achter een gekozen VWAP laten lopen. Er zijn gevallen waarin de prijs zou terugkeren naar de VWAP en daar vanaf zou stuiteren. Maar als de prijs de VWAP overtreedt en blijft dalen, kan dit betekenen dat het momentum aan het verschuiven is, en kan het een goed idee zijn om uit de handel te stappen. Dit is de logica achter trailing stop loss bij gebruik van VWAP’s.

Handelsstrategieconcept

Er zijn veel winstgevende strategieën die erop gericht zijn zoveel mogelijk winst uit het winnen van transacties te halen. Eén type strategie dat dit vereist, is een crossover-strategie met voortschrijdend gemiddelde. De ingang is niet het middelpunt van deze strategie. In feite zou je elke strategie kunnen gebruiken waarmee je grote zetten kunt ondernemen. Voor deze strategie gebruiken we echter een crossover van het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) over 5 perioden over een EMA over 200 perioden.

Het doel van deze strategie is om zoveel mogelijk winst te kunnen behalen op een winnende handelsopstelling door een trailing stop te gebruiken. Sommige handelaren volgen de stop loss achter een VWAP. Dit wordt vaak gedaan onder aandelenhandelaren. VWAP's zijn echter dynamisch. Het zou ook nuttig zijn om een dynamische afstand achter de VWAP te gebruiken. Om dit te doen, zullen we twee VWAP's gebruiken, een VWAP met 20 en 50 perioden. De trailing stop loss zou dan tussen deze twee VWAP's worden geplaatst. Als de prijs de VWAP met 20 perioden overschrijdt en het midden van het gebied tussen de 20 en 50 bereikt, gaan we ervan uit dat de kortetermijntrend ten einde loopt, waardoor de handel automatisch wordt gesloten.

Indicatoren:

5-periode EMA (goud)
200-periode EMA (groen)
Volume_Weighted_MA: 20 & 50-periode (bruin)

Tijdsbestek: elk

Valutapaar: elk

Handelssessie: elk

Koop (lange) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

De 5 EMA moet de 200 EMA overschrijden
De kaars moet ruim boven de 200 EMA sluiten
Voer een koopmarktorder in aan het einde van de kaars

Stop Loss

Stel de initiële stop loss in onder de 200 EMA; of
Stel de stop loss in onder het dieptepunt van de kaars

Afsluiten: Trailing Stop Loss

Zodra de transactie winst oplevert, volgt u de stop loss tussen de 20- en 50-periode Volume_gewogen_MA tot geraakt

Verkoop (korte) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

De 5 EMA moet onder de 200 EMA overschrijden
De kaars zou ruim onder de 200 EMA moeten sluiten
Voer een verkoopmarktorder in aan het einde van de kaars

Stop Loss

Stel de initiële stop loss in boven de 200 EMA; of
Stel de stop loss in boven de hoogste waarde van de kaars

Afsluiten: Trailing Stop Loss

Zodra de transactie winst oplevert, volgt u de stop loss tussen de 20- en 50-periode Volume_gewogen_MA tot geraakt

Conclusie

Trail-stop-verliezen met behulp van VWAP's worden vaak gedaan door aandelenhandelaren. Sommigen zouden echter een vaste afstand gebruiken om erachter te komen. Als de volgafstand vaststaat, kunnen traders geen sterke bewegingen met volume benutten. Door deze methode te gebruiken, zijn we in staat dichter bij de prijs te komen naarmate de snellere VWAP met een looptijd van 20 perioden met momentum beweegt, en kunnen we voorkomen dat we dichter bij de koers blijven hangen naarmate het momentum afneemt en het gebied tussen de 20 en 50 VWAP kleiner wordt.

De tegenvaller van deze strategie is echter dat de prijs in sommige gevallen diep in de richting van de VWAP met een periode van 50 perioden zou dalen voordat deze weer terugkaatste. Dit zou ons van de handel afschudden. Dit is echter een afweging voor het gebruik van de VWAP met 20 perioden.

Probeer deze exitstrategie uit met uw favoriete trendvangende strategie. Hierdoor kunt u mogelijk meer winst uit een reeds winstgevende strategie halen.