Variatie-index laat zien of een trend of een vlakke beweging de overhand heeft in de tijdreeksen of willekeurig gedrag.
Tegenwoordig zijn de meest populaire vertegenwoordigers van de fractale tijdfuncties de financiële tijdreeksen. De fractale structuur van deze reeksen is bekend en is volgens Mandelbrot een “theoretische herformulering van een nuchter stukje marktfolklore, namelijk dat bewegingen van een aandeel of een munt allemaal op elkaar lijken wanneer een marktgrafiek wordt vergroot of gereduceerd zodat het dezelfde tijd- en prijsschaal hanteert” [5].
Om de fractale dimensie te bepalen, wordt gewoonlijk de exponent van Hurst berekend [2]. Voor de betrouwbare berekening van deze exponent is echter een enorme hoeveelheid gegevens nodig (~ 10^3) en dat is te veel vergeleken met de duur van de handelstrends.
De auteurs [1] plaatsen de fractale kenmerken – de variatie-index (m) die nauw verwant is aan de gemeenschappelijke fractale dimensie. In tegenstelling tot de exponent van de Hurst is de hoeveelheid informatie die nodig is voor het bepalen van de index een factor 2 minder. Dit leidt ertoe dat deze informatie wordt gebruikt als een lokaal kenmerk voor het bepalen van de dynamiek van de prijsreeksen. Als m < 0.5 kan het worden geïnterpreteerd als een trend en m > 0.5 – als vlak.
De voorgestelde indicator berekent de variatie-index op een eerder interval dat 2^n lang is. De parameter “n” wordt opgegeven door de gebruiker.
De algemene regels voor de indicatortoepassing zijn de volgende:
- Als de waarde van de indicator lager is dan 0.5, betekent dit de trendstatus van de markt.
- De extreem lage waarde gaat vaak vooraf aan het einde (correctie) van de huidige trend.
- Als de waarde van de indicator hoger is dan 0.5, betekent dit dat de markt vlak is.
- De extreem hoge waarde gaat vaak vooraf aan het begin van de aanzienlijke trends.
- Als de waarde van de indicator dichtbij de 0.5 ligt, betekent dit dat de markt ongedefinieerd is.
Deze indicator werd voor het eerst geïmplementeerd in MQL4 en gepubliceerd in CodeBase op mql4.com 06.10.2008.
Aanbevolen MT5-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
(Gratis downloaden van MT5-indicatoren)
Klik hieronder om te downloaden: