TDI Bounce Scalping Forex-strategie

5 april 2018

740

TDI Bounce Scalping Forex-strategie

De Trader's Dynamic Index (TDI) is een alles-in-één indicator die veel verschillende indicatoren in één combineert. Dit geeft handelaren het gemak om de samenloop van verschillende indicatoren te beoordelen, terwijl ze naar slechts één venster kijken.

De componenten ervan zijn onder meer de Bollinger Bands, de RSI en het voortschrijdend gemiddelde.

Zo ziet een gewone TDI-indicator eruit.

Met de Bollinger Bands, weergegeven door de blauwe en gele lijnen, kunnen handelaren de volatiliteit van de markt beoordelen en bepalen of de markt overbought of oversold is. De RSI, weergegeven door de groene lijn, stelt de handelaar op de een of andere manier in staat de koersbeweging te identificeren, omdat deze op de een of andere manier ook een weerspiegeling is van prijsactie. Het voortschrijdend gemiddelde, weergegeven door de rode lijn, stelt handelaren in staat de algemene richting van de trend te beoordelen op basis van de richting ervan en waar de RSI relatief is.

Meestal gebruiken TDI-handelaren deze indicator door te wachten tot alles op een rij staat. De Bollinger Bands geven aan dat de prijs overbought of oversold is, de RSI bevindt zich op het overbought- of oversold-niveau, de RSI dringt door de voortschrijdend gemiddelde lijn, enz. Dit is goed en wel. Het zou geweldig zijn om alles voor ons op een rij te hebben. Deze regels zijn echter soms te streng, waardoor mogelijke goede transacties niet kunnen worden uitgevoerd. Als je het op deze grafiek zou zien, zouden er veel kansen zijn geweest die benut hadden kunnen worden, maar die niet aan de strikte regels van de oorspronkelijke TDI-strategie zouden voldoen.

Met deze strategie gaan we uit van het idee dat RSI op de een of andere manier lijkt op de beweging van prijsactie of deze nabootst. Je zou dit kunnen zien op onderstaande grafiek.

Het volgende idee waar we op zullen vertrouwen is het idee dat prijsactie de neiging heeft om te stuiteren op voortschrijdende gemiddelden. Hoewel we geen reguliere indicator voor voortschrijdend gemiddelde gebruiken, zullen we wel de component van het voortschrijdend gemiddelde van de TDI-indicator gebruiken. In tegenstelling tot de reguliere TDI-strategie waarbij het handelssignaal de groene en rode lijn-crossover is, zullen we in plaats daarvan op zoek gaan naar gevallen waarin de groene RSI-lijn van de rode lijn stuitert.

Het voordeel van deze strategie is dat de koerswijziging al wordt bevestigd door de vorige cross-over. Op de een of andere manier beginnen we aan een reeds bevestigde koerswijziging, maar dankzij het reactievermogen van de RSI zullen we niet te laat ingaan.

De koopopstelling: binnenkomst, stop-loss, uitgang

Koop regels: Om een kooptransactie in te voeren, moet de groene RSI-lijn zich boven de rode lijn bevinden. Na een korte ombuiging van de RSI naar beneden, zou de RSI weer omhoog moeten stuiteren van de rode lijn, zonder deze te overschrijden.

Stop Loss: De stop loss moet een paar pips onder de meest recente minor swing low worden geplaatst.

Exit: De transactie zou moeten worden gesloten zodra de RSI weer naar beneden krult bij het sluiten van de kaars.

Met deze handelsopstelling overschreed de groene lijn eerder de rode lijn, wat aangeeft dat deze mogelijk omhoog zou kunnen gaan. Het ging echter niet direct omhoog. De RSI begon eerst weer naar beneden te krullen. Zodra de groene RSI-lijn weer omhoog krulde, had de koopinvoer kunnen worden genomen. De stop loss bevindt zich net op de bodem van de entry-kaars en riskeert slechts 10 pips. Maar de prijs steeg en op basis van de regels werd de transactie beëindigd met een winst van 61 pips. Dit geeft de transactie een risico-opbrengstverhouding van 1:6.

De verkoopopstelling: binnenkomst, stop-loss, uitgang

Verkoopregels: Om een verkooptransactie-opstelling te starten, moet de groene RSI-lijn zich onder de rode lijn bevinden. Als de groene lijn weer omhoog krult, wacht dan tot deze weer naar beneden krult zonder boven de rode lijn uit te komen. Zodra de groene lijn aan het einde van de kaars naar beneden wijst, voert u een verkooptransactie in.

Stop Loss: De stop loss moet een paar pips boven de meest recente minor swing high worden geplaatst.

Exit: De transactie zou moeten worden gesloten zodra de RSI weer omhoog krult bij het sluiten van de kaars.

Bij deze handelsopstelling zweefde de groene RSI-lijn al een aantal kaarsen onder de rode lijn, maar was weer omhoog gekruld. Zodra de groene RSI-lijn naar beneden begon te wijzen, had de transactie moeten worden ingevoerd. De stop loss lag net boven de high van de vorige kaars, met een risico van slechts 15 pips. De transactie had moeten worden gesloten zodra de RSI-lijn weer omhoog wees, wat een winst van 45 pips opleverde. Dit zou een risico-opbrengstverhouding van 1:3 hebben opgeleverd.

Conclusie

Deze strategie is een ideale scalpeerstrategie, omdat handelaren hierdoor winst kunnen nemen op kleine prijsbewegingen op basis van de RSI-lijn van de TDI. Het zou ook het beste werken op een trendmarkt, omdat de lichte krullen van de RSI-lijn kleine retracements vertegenwoordigen voordat deze de trend voortzet. Deze strategie zou echter niet zo winstgevend zijn tijdens een variërende markt, omdat op die markten de prijs de neiging heeft om op en neer te gaan.