Hellingrichting Lijn Crossover & Trail Forex-strategie

15 maart 2018

675

Hellingrichting Lijn Crossover & Trail Forex-strategie

Het is bewezen dat crossover-strategieën goede strategieën zijn waarmee handelaren een transactie kunnen aangaan wanneer wordt bevestigd dat een trend is geëindigd en een grote kans heeft om te keren. Hoewel dit soort strategieën worden gebruikt bij het in- en uitstappen van transacties, wordt het meestal niet gebruikt om de winst te beschermen.

Deze eenvoudige strategie is gebaseerd op een eenvoudige kruising van twee indicatoren, terwijl dezelfde indicator wordt gebruikt om winsten te beschermen of transacties te beëindigen.

De hellingrichtingslijn

De Slope Direction Line-indicator is een indicator die helpt bij het identificeren van trends en is gebaseerd op 80 perioden. De hellingsrichtingslijn is ook een afgevlakte trendindicator, waardoor deze een minder reactief kenmerk heeft. Het heeft ook een extra functie waarbij de hellingsrichtingslijn van kleur verandert naarmate de hoek van de helling verandert. Een opwaarts hellende hellingsrichtingslijn zou lichtblauw gekleurd zijn, terwijl een neerwaarts hellende hellingsrichtingslijn tomaatkleurig zou zijn.

Gegeven deze kenmerken zou de Slope Direction Line onze tussenliggende trendindicator zijn.

De sMAMA-trendindicator

Aan de andere kant is de sMAMA-trendindicator een combinatie van twee snel bewegende en reactieve lijnen. De snellere lijn is blauw gekleurd, terwijl de langzamere lijn rood is gekleurd. Deze twee snel bewegende lijnen van de sMAMA-trendindicator zullen onze basis vormen voor onze kortetermijntrend.

De koopconfiguratie – inzendingen, stopverliezen en uittredingen

Deze strategie zal gebaseerd zijn op het overschrijden van de drie lijnen en de bevestiging van de tussenliggende trend.

Toegangsregels – Koopconfiguratie

De rode en blauwe lijnen van de sMAMA-indicator is de hellingrichtingslijn oversteken en erboven gaan, of is er al boven.
De snellere blauwe lijn ligt over de langzamere rode lijn.
De hellingrichtingslijn is gekleurde lichtblauw, wat aangeeft dat de tussentijdse trend naar boven afloopt.

Deze omstandigheden geven aan dat er wordt bevestigd dat de trend is veranderd en dat de prijs onder druk staat. Zodra deze regels zijn gecontroleerd, kan een koopconfiguratie worden ingevoerd.

Stop Loss: De stop loss moet op de meest recente swing low worden geplaatst waar de prijs zou kunnen stijgen.

Trailing-stop-loss: De stop loss moet slechts een paar pips onder de Slope Direction Line worden gevolgd zodra de transactie al winst maakt, zelfs als deze op dat gebied wordt gestopt.

Bij deze transactie daalde de prijs, waardoor een kleine structuur onderaan de grafiek ontstond. Toen de prijs door de kleine weerstand heen begon te dringen, kruisten de blauwe en rode lijnen van de sMAMA-indicator ook de Slope Direction Line. De hellingrichtingslijn is echter nog steeds niet veranderd in lichtblauw. Zodra de Slope Direction-lijn van kleur veranderde, werd de tussenliggende trend ook bevestigd en brak de prijs uit het kleine bereik en steeg omhoog. Deze transactie riskeerde slechts 33 pips, terwijl hij 305 pips won op de H4-chart. Deze swingtrade had een risico-opbrengstverhouding van meer dan 1:9. Zelfs als slechts 1% van de rekening zou worden geriskeerd door de stop loss, zou de rekening in één enkele transactie 9% hebben gewonnen.

De verkoopconfiguratie – inzendingen, stopverliezen en uittredingen

Toegangsregels – Verkoopconfiguratie

De rode en blauwe lijnen van de sMAMA-indicator is kruispunt onder de hellingrichtingslijn of is er al onder.
De snellere blauwe lijn bevindt zich onder de langzamere rode lijn.
De hellingrichtingslijn is gekleurde tomaat, wat aangeeft dat de tussentijdse trend naar beneden afloopt.

Stop Loss: De stop loss moet op de meest recente swing high worden geplaatst waar de prijs zou kunnen dalen.

Trailing-stop-loss: De stop loss moet een paar pips boven de Slope Direction Line worden geplaatst zodra de transactie winst oplevert, zelfs als deze in dat gebied wordt gestopt.

Deze handel kwam ook uit een bereik en kromp direct na een neerwaartse trend. De prijs hervatte echter zijn neerwaartse trend. De richtingslijn van de helling veranderde eerst van kleur, wat aangeeft dat de tussentijdse neerwaartse trend zou kunnen worden hervat. Maar op dat moment is de rode lijn de Slope Direction Line nog steeds niet gepasseerd. Zodra de rode lijn onder de Slope Direction Line kwam, werd de transactie ingevoerd. De prijs kende een kleine retracement na de intrede, maar kort daarna werd de neerwaartse trend hervat.

De stop loss voor deze transactie riskeerde 59 pips, maar won 150 pips op de H1-chart. Dat zou een risico-opbrengstverhouding van 1:2.5 zijn. Als 1% van de rekening op het spel stond, zou de rekening met 2.5% zijn gegroeid.

Conclusie

Deze strategie heeft zijn voor- en nadelen.

Zoals bij de meeste crossover-strategieën wordt de transactie niet aangegaan op het optimale punt waar de prijs omkeerde, maar een paar kaarsen daarna. Dit komt omdat deze strategie ervoor zorgt dat de handelaar wacht op de bevestiging van een tussentijdse trendomkering voordat hij aan de transactie begint. Soms zou dit een brede stop-loss veroorzaken, wat van invloed zou kunnen zijn op de risico-opbrengstverhouding. Dit is meestal het geval wanneer een lange omkeerkaars deel uitmaakt van het omkeerkandelaarpatroon. Het voordeel is dat de trend wordt ingevoerd bij een bevestigde trendverandering. Dit betekent dat het waarschijnlijker is dat de transactie winstgevend zou zijn als de markt niet binnen een bereik komt.

Een andere tegenvaller zou zijn dat de strategie niet zou werken in een uiteenlopende markt. De prijs kan beide indicatoren doorkruisen en valse signalen afgeven. Als het echter om een uiteenlopende markt gaat, kunnen andere strategieën worden toegepast.

Het belangrijkste voordeel is echter dat, aangezien de winst wordt verlaten met behulp van een trailing stop op basis van de Slope Direction Line, de hele rally of daling wordt vastgelegd als de markt een trend begint te vertonen. Het is pas wanneer de trend is geëindigd, wanneer de handel in winst wordt stopgezet.

Over het geheel genomen zou deze strategie, indien correct gebruikt tijdens trendmarkten, zeer winstgevend zijn.