Eenvoudige stochastische daghandel Forex handelsstrategie

9 maart 2019

761

Eenvoudige stochastische daghandel Forex handelsstrategie

Handelen kan eenvoudig en mechanisch zijn. Het zou een eenvoudige ‘als – dan’-logica kunnen zijn die zelfs door robots gevolgd zou kunnen worden. Dit is wat anderen algoritmische handel zouden noemen. Dit is mogelijk. In feite zijn er veel algoritmische handelaren die erin zijn geslaagd bots te programmeren om voor hen te handelen op basis van hun ‘als – dan’-logica.

Hoewel het idee van algoritmische handel goed is, denk ik niet dat het optimaal is. Waarom? Omdat er geen rekening wordt gehouden met de context. Zelfs als aan alle regels van een robuust algoritme is voldaan, zou de kans op een succesvolle transactie kleiner zijn als er geen rekening wordt gehouden met de context van de transactie. Context kan veel dingen betekenen. Het kan gaan om fundamenteel nieuws, marktstructuur, retracements, breakouts, trends, enz.

Als u bijvoorbeeld een algoritmische strategie zou gebruiken die geacht wordt op een trendmarkt te worden verhandeld, maar u verhandelt deze op een variërende markt, dan zou deze zeker een lagere waarschijnlijkheid hebben. Ik maak me hier vaak schuldig aan. Of als u een entry zou verhandelen die op diepe retracements zou moeten worden genomen, maar deze op een zeer oppervlakkige retracement neemt, zouden de kansen opnieuw lager zijn. Of als u een instapsignaal zou verhandelen dat een begin van een trend zou moeten aangeven, maar u handelt op een nieuwspiek die in het lagere tijdsbestek tot stilstand is gekomen, opnieuw een potentieel verliezende transactie.

Context maakt het verschil tussen een middelmatige strategie en een geweldige strategie. Het punt is echter dat het beschouwen van context meer een kunst is dan een wetenschap. Het kon niet worden ingepast in een 'als-dan'-regelset. En het vergt beslist oefening om te wennen aan het analyseren van de context. Er zijn geen snelkoppelingen en er is geen 100% correcte analyse. Het hangt allemaal af van de bereidheid van de handelaren om te handelen.

Met deze strategie gepresenteerd, beschikt u over een raamwerk om algoritmisch te handelen met een fundamentele ‘als – dan’-mentaliteit. Het zou echter het beste zijn als u dit zou combineren met de context van de markt wanneer u handelt.

De opzet: eenvoudige stochastische daghandelsstrategie

Deze strategie is gebaseerd op de eenvoudige overbought- en oversold-crossover van de stochastische indicator. Wat de meeste handelaren echter missen, is rekening houden met de trendrichting. In deze strategie beschikken we over een trendbiasindicator voor de middellange tot lange termijn door gebruik te maken van de 100 Exponential Moving Average (EMA).

Het idee achter deze strategie is om transacties uit te voeren op diepe retracements in de buurt van de 100 EMA, maar deze niet te overschrijden. Dit zou de context van de marktomstandigheden moeten zijn – een diepe retracement. Vermijd dit te verhandelen op een potentieel omkerende marktstructuur of oppervlakkige retracements.

Omdat dit een diepe retracement is, zie je vaak ook een steun of weerstand die moet worden doorbroken. U kunt deze context toevoegen als samenloop van uw handel.

Tijdsbestek: grafiek van 5 minuten

Koop toegang:

De prijs zou boven de 100 EMA (bruin) moeten liggen, wat wijst op een opwaartse trend op de middellange termijn
Beide stochastieken zouden onder de 20 moeten liggen, wat wijst op een oververkochte marktsituatie
Voer een koopmarktorder in op de kaarssluiting die overeenkomt met de crossover van de snelle stochastische boven de langzame stochastische

Stop Loss: Stel de stop loss in op de fractal onder de invoer

Take Profit: Stel de take-profit in op 2x het risico op de stop-loss

Inzending verkopen:

De prijs zou onder de 100 EMA (bruin) moeten liggen, wat wijst op een neerwaartse trend op de middellange termijn
Beide stochastieken zouden boven de 80 moeten liggen, wat wijst op een overboughtmarktsituatie
Voer een verkoopmarktorder in op de kaarssluiting die overeenkomt met de crossover van de snelle stochastische onder de langzame stochastische

Stop Loss: Stel de stop loss in op de fractal boven de invoer

Take Profit: Stel de take-profit in op 2x het risico op de stop-loss

Conclusie

Deze eenvoudige strategie hanteert een zeer basale indicator, de Stochastics, die statistisch bijna break-even zou moeten zijn wanneer deze strikt als stochastisch wordt verhandeld, en verbetert deze verder. De verbetering is te danken aan het feit dat handelaren de stochastiek zouden gebruiken in de context van een gestaag trendmatige markt. Daarnaast voegen we ook de context van diepe retracements en breakouts toe. Door dit te doen wordt een basisindicator het brandpunt van een goede strategie. Het succes van deze strategie hangt echter af van hoe de handelaar de context van de marktomstandigheden zou analyseren.