RSI-prijsafwijzing Forex-strategie

10 maart 2018

830

RSI-prijsafwijzing Forex-strategie

Handelen op de markten is zowel een wetenschap als een kunst. Het is een wetenschap omdat er veel manieren zijn om op de markt te handelen op basis van vaste en harde regels. Er zijn handelsideeën gebaseerd op een vaste formule die de basis vormen voor strategieën. En er zijn manieren om een optimale invoer te vinden op basis van indicatoren die wiskundig worden bestudeerd.

Het is echter niet alleen een wetenschap, maar ook een kunst. Het is een kunst omdat de markt zich niet aan harde, vaste regels houdt. Prijs gaat waar hij heen wil. Dit komt omdat de markt bestaat uit miljoenen handelaren over de hele wereld, die projecteren en handelen op basis van wat zij denken dat de prijs zou moeten zijn. In zekere zin is de markt als een sociaal experiment, met de prijs als eindresultaat van dat experiment.

Gezien het feit dat prijs zowel een wetenschap als een kunst is, zal deze strategie beide concepten combineren.

Relative Strength Index (RSI)

De Relative Strength Index, beter bekend als RSI, zal het wetenschappelijke aspect van deze strategie zijn, omdat deze gebaseerd is op een vaste formule. Het is een oscillerende indicator die het momentum of de snelheid van verandering van de prijs meet. Deze indicator schommelt binnen een bereik van nul tot 100. Hij heeft ook een overbought- en oversoldgebied, vertegenwoordigd door de 70- en 30-lijnen. Als de RSI boven de 70-lijn ligt, betekent dit dat de prijs overbought is. Als de RSI onder de 30-lijn ligt, betekent dit dat de prijs oververkocht is.

Zo ziet een RSI-indicator eruit.

Prijsactie en prijsafwijzing

Zoals eerder vermeld, is handelen op de markt ook een kunst, omdat het bestaat uit veel verschillende handelaren die hun overtuigingen op de markt projecteren, en als handelaars verdienen we geld door te voorspellen wat de markt denkt. Prijsactie is een van de beste manieren om systematisch te lezen wat de markt doet. Prijsactie is in feite de beweging van de prijs zoals deze in een grafiek is uitgezet. Het is een breed onderzoeksgebied en verschillende handelaren lezen prijsactie vanuit verschillende technieken en perspectieven. Er zijn mensen die swing highs en swing lows lezen. Anderen zoeken naar nieuwe tests van steunen en weerstanden. Anderen lezen het kandelaarpatroon.

Voor deze strategie zullen we ons concentreren op prijsafwijzing, waarbij we gebruik maken van het algemene gedrag van een groep kandelaars. Enige technische kennis van kandelaarpatronen zou ook nuttig zijn. Proberen te begrijpen wat de markt denkt op basis van de kenmerken van kandelaars is een van de betere manieren om te beoordelen waar de prijs naartoe gaat.

Er wordt gezegd dat de prijs wordt afgewezen als de meest recente transacties de neiging hebben om af te wijken van het vorige laagste of hoogste punt van de prijs. Als het op een kaart wordt bekeken met behulp van kandelaars, zou het een stuk eenvoudiger zijn. Waar we naar op zoek zullen zijn, zijn kandelaars met lange lonten of staarten, aangezien deze duiden op prijsafwijzing. Lange lonten of staarten onder de kandelaar geven aan dat de prijs de lage prijzen afwijst en mogelijk onder druk komt te staan. Lange lonten aan de bovenkant van een kaars geven aan dat hoge prijzen worden afgewezen, en dat de prijs binnenkort naar beneden kan keren.

Op deze grafiek ziet u dat de prijs onderaan wordt afgewezen door een reeks kaarsen. Dit is het soort kenmerken waar we naar op zoek zullen zijn.

Lange lonten aan de onderkant zijn niet het enige teken van een ommekeer. Meerdere kandelaarpatronen zonder lange lonten aan één kant kunnen ook een ommekeer betekenen. Een doji kan besluiteloosheid betekenen en tot een ommekeer leiden. Overweldigende patronen, doordringende lijnen, donkere wolken, 3 soldaten en enkele andere kandelaarpatronen kunnen ook een omkering betekenen, zij het zonder de lange, eenzijdige lonten. Daarom zou enige kennis van kandelaarpatronen ook erg nuttig zijn.

De koopconfiguratie – inzendingen, stopverliezen en uittredingen

Om een kooptransactie in te voeren, moet aan deze twee regels worden voldaan:

De RSI zou onder het 30-niveau moeten liggen, wat betekent dat de prijs oververkocht is
Een herkenbare bullish prijsafwijzing of bullish omkeerpatroon is in samenloop met de oververkochte RSI

Stop Loss: De stop loss moet een paar pips onder het laagste dieptepunt van de bullish prijsafwijzing of het bullish omkeerpatroon worden geplaatst.

Take Profit: De take-profit zou in twee tranches plaatsvinden. De helft van de transactie zou worden gesloten zodra de RSI op 50 niveaus wordt bereikt. De resterende helft zou worden gesloten zodra de prijs het 70-niveau bereikt.

trailing stop: De stop loss moet worden gevolgd tot break-even plus spread zodra de RSI op 50 niveaus wordt bereikt.

Op deze grafiek is een bullish engulfing-patroon te zien, samen met de oververkochte RSI. Dit zou de trigger moeten zijn om een kooptransactie in te voeren. Zodra de RSI het 50-niveau bereikte, had de helft van de positie gesloten moeten zijn en had de stop loss moeten worden gevolgd naar break-even plus spread. Bij deze transactie had het geluk dat het 70-niveau werd bereikt, wat een mooie winst van 102 pips opleverde.

De verkoopconfiguratie – inzendingen, stopverliezen en uittredingen

Om een verkoopconfiguratie te betreden, moet aan de volgende regels worden voldaan:

De RSI ligt boven het 70-niveau, wat betekent dat de prijs overbought is
Een herkenbare bearish prijsafwijzing of bearish omkeerpatroon hangt samen met de oververkochte RSI

Stop Loss: De stop loss moet slechts een paar pips boven de hoogste hoogte van het bearish prijsafwijzings- of omkeerpatroon worden geplaatst.

Take Profit: De helft van de positie moet worden gesloten zodra de RSI op 50 niveaus wordt geraakt, en de resterende helft moet worden gesloten zodra de RSI op 30 niveaus wordt geraakt.

Trailing-stop-loss: De stop loss moet worden teruggebracht tot break-even plus spread zodra de RSI op 50 niveaus wordt bereikt.

Op deze kaart werd een kaars met een lange bovenste lont gevonden in het gebied waar de RSI het 70-niveau bereikte. Dit voldeed aan alle regels en is een trigger om een verkooptransactie in te gaan. De transactie daalde niet onmiddellijk, maar al snel daalde de prijs en werd het 50-niveau bereikt. Daarna bleef de prijs dalen totdat het 30-niveau werd bereikt, wat een winst van 51 pips opleverde.

Conclusie

Dit is om verschillende redenen een zeer robuuste strategie.

Ten eerste zorgt deze strategie er niet voor dat handelaren op jacht gaan naar prijzen, maar in plaats daarvan wachten tot de prijs een bepaald overbought- of oversold-niveau bereikt met behulp van de RSI. Ten tweede wordt een niet-achterblijvende entry-trigger gebruikt, aangezien de prijsactie en omkeerpatronen zelf de trigger voor entry zijn. En ten slotte: aangezien de transacties meestal aan het begin van de swing worden ingevoerd, sluiten transacties meestal met winst af met een zeer goede risico-opbrengstverhouding.

Het enige om op te merken is dat kennis van prijsactie en enige ervaring met het observeren en gebruiken van prijsactie en omkeerpatronen noodzakelijk is om vaardig te zijn met deze strategie. Als deze strategie echter onder de knie wordt, zou het een zeer robuuste strategie zijn om te gebruiken.