RSI Mean Reversion Forex Scalping-strategie

27 juli 2019

879

RSI Mean Reversion Forex Scalping-strategie

Veel handelaren voelen zich aangetrokken tot scalperen. Dit komt waarschijnlijk door de aantrekkingskracht van de opwinding van een snelle transactie. Velen proberen zich erin te verdiepen, doen het verkeerd en zweren dat scalperen nooit werkt. Welnu, scalperen werkt. Als dat niet het geval is, zou niemand scalperen. Je hoeft alleen maar een systeem te vinden dat je een grote kans op succes geeft.

Er zijn veel benaderingen van handelen. Sommigen zien misschien af van een hoog winstpercentage, maar streven naar een hogere beloning-risicoverhouding. Maar ik ben van mening dat scalperen meer een hoog winstpercentage zou moeten zijn met een voldoende goede beloning-risicoverhouding. Je ziet een opstelling, instappen, uitstappen, snel geld.

Mean reversion-strategieën zijn meestal zo. Je ziet een schokkerige markt. De markt wordt overbelast, je stapt in de omkering en stapt eruit als de prijs terugkeert naar het kortetermijngemiddelde. Vergeleken met trendvolgende strategieën is mean reversion doorgaans een snellere transactie. Het type dat ik zou gebruiken bij het scalperen.

De RSI als Mean Reversion Trigger

De Relative Strength Index (RSI) is een van de meest gebruikte oscillerende indicatoren. Het is een begrensde oscillator, wat betekent dat hij binnen een vast bereik oscilleert, van 0 – 100. Deze specifieke functie stelt handelaren in staat extreme of overbelaste marktomstandigheden te identificeren. Hoewel de RSI zelden 0 of 100 bereikt, zullen er gevallen zijn waarin de RSI tot het uiterste gaat, afhankelijk van de gebruikte parameters. Deze uitersten zijn belangrijke gebieden voor marktomkeringen.

Beschouw de prijs als een elastiekje. Als het elastiekje ver genoeg wordt getrokken, springt het vaak terug als de trekkracht wordt gestopt. Hetzelfde gebeurt met de prijs. Wanneer de RSI zich in een overbelaste toestand bevindt, springt de prijs vaak terug naar het gemiddelde. Deze overbelaste toestand stelt ons als handelaars in staat om in de handel te stappen, voordat de prijs daadwerkelijk teruggaat naar het gemiddelde.

Handelsstrategieconcept

Deze strategie is een mean reversion-strategie gebaseerd op de RSI. Het idee is om de markt te betreden wanneer de RSI zich in een overbelaste toestand bevindt en de prijsactie ook tekenen vertoont van prijsafwijzing of omkering.

Dus, hoe bepalen we of de RSI zich in een overbelaste toestand bevindt? De gebruikelijke gebruikte parameters bevinden zich op het 30- en 70-niveau. Traders beschouwen de prijs vaak als oververkocht als de RSI onder de 30 komt en als overbought als deze boven de 70 komt. Voor deze strategie gaan we echter nog een stap verder om onze kansen te verbeteren. We zullen het niveau 20-80 gebruiken. De prijs zou als oververkocht worden beschouwd als de RSI onder de 20 ligt en als overbought als de RSI boven de 80 ligt. Dit zou omstandigheden met een lagere waarschijnlijkheid wegfilteren.

Maar hier stoppen we niet. Zelfs als de prijs overbelast wordt, is dit nog steeds geen garantie dat dit zal veranderen. We zullen dus ook zoeken naar tekenen van omkeringen op het vlak van de prijs zelf. We gaan op zoek naar kaarsen met relatief langere lonten. Kaarsen met langere lonten in vergelijking met het lichaam, kaarsen met ongewoon langere lonten, opeenvolgende kaarsen met lonten aan één kant, etc. Merk op dat we meestal naar lonten zoeken. Dit komt omdat wicks tekenen zijn van prijsafwijzing, wat betekent dat de markt gewoon niet denkt dat de prijs aan de ene kant van de kaars acceptabel is, en daarom beweegt de prijs zich ervan af. Dit zijn veelbetekenende tekenen van een ommekeer.

Nu we hebben bepaald hoe we de markt zullen betreden, is de volgende vraag waar we verwachten dat de prijs naartoe zal gaan. Mean reversion betekent in feite dat de prijs terugkeert naar het gemiddelde. Gegeven deze definitie zullen we de meest elementaire middelingsindicator gebruiken, een voortschrijdend gemiddelde. In het bijzonder zullen we gebruik maken van het exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 20 perioden (EMA). Dit is een gemiddelde waar de prijs normaal gesproken naar terugkeert bij het volgen, en het zorgt nog steeds voor een redelijke beloning-risicoverhouding. Zodra de prijs de 20 EMA bereikt, sluiten we onze transactie, anders kunnen we ons take-profitdoel voortdurend verplaatsen naarmate de 20 EMA beweegt.

Indicatoren:

RSI
20 EMA

Valutapaar: EUR/USD, GBP/USD

Tijdsbestek: grafiek van 5 minuten

Handelssessie: sessie in Londen en New York

Koop (lange) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

De RSI moet onder de 20 liggen
De RSI krult weer omhoog
Kaarsen moeten onderaan een lont hebben
Voer een koopmarktorder in als aan de bovenstaande regels is voldaan

Stop Loss

Stel de stop loss in onder de entry-kaars

Neem winst of vertrek

Optie 1: Sluit de transactie wanneer de prijs de 20 EMA bereikt
Optie 2: Verplaats de take-profit voortdurend naar waar de 20 EMA is totdat deze wordt bereikt

Verkoop (korte) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

De RSI moet onder de 80 liggen
De RSI krult weer naar beneden
Kaarsen moeten bovenaan een lont hebben
Voer een verkoopmarktorder in wanneer aan de bovenstaande regels is voldaan

Stop Loss

Stel de stop loss in boven de entry-kaars

Neem winst of vertrek

Optie 1: Sluit de transactie wanneer de prijs de 20 EMA bereikt
Optie 2: Verplaats de take-profit voortdurend naar waar de 20 EMA is totdat deze wordt bereikt

Conclusie

Deze strategie is een strategie met een hoge waarschijnlijkheid en een laag beloningsrisico. Dit komt omdat de doelen niet te ver van de ingang liggen. De 20 EMA houdt de prijs nog steeds een beetje nauw. In een overbelast scenario trekt de prijs echter weg van de 20 EMA, waardoor er een kloof ontstaat tussen de prijs en het voortschrijdend gemiddelde. Dit stelt ons in staat een redelijke handel te drijven, aangezien de prijs zou proberen het gat tussen de prijs en de 20 EMA te vullen.

Vermijd transacties die te dicht bij de 20 EMA liggen. Dit komt omdat, hoewel de kans op een succesvolle transactie groter zou zijn, de beloning in verhouding tot het risico te laag zou zijn. Vermijd transacties met een beloningsrisicoverhouding die kleiner is dan 1:1.

Probeer ook te oefenen om een idee te krijgen of de prijs op het punt staat om te rollen of niet. Zoals eerder gezegd zijn wicks tekenen dat de prijs op het punt staat om te rollen. Maar dit is niet het enige teken. Zelfs de manier waarop de biedingen en aanbiedingen bewegen, en de ticks binnen de kaars, geven aanwijzingen of de prijs op het punt staat om te keren. Dit aspect vereist echter enige oefening.

Oefen deze strategie en maak hem de jouwe.