Forex Strategies

RSI-divergentie Forex-handelsstrategie

23 juli 2019

982

RSI-divergentie Forex-handelsstrategie

De Relative Strength Index (RSI) is een van de populairste indicatoren onder handelaren en is zeker zijn bekendheid waard. Laten we eens kijken hoe de RSI werkt en, nog belangrijker, hoe we deze kunnen gebruiken om onze handelsresultaten te verbeteren.

De RSI – wat is het?

De RSI is in feite een op momentum gebaseerde oscillerende indicator, ontwikkeld door Welles Wilder. Het meet het gemiddelde van de winsten of verliezen over een bepaald aantal kaarsen of perioden. Vervolgens worden de cijfers in een afzonderlijk venster weergegeven, waarbij ze een specifiek bereik op en neer bewegen. Met de juiste parameters bootst het op een of andere manier de prijsactie nauwkeurig na, zo dichtbij dat het ook scherpe pieken en dalen vertoont.

Dit grillige kenmerk dat pieken en dalen benadrukt, is een van de sterke punten van de RSI. Hierdoor vallen de keerpunten op de prijsgrafiek ook samen met veel van de pieken en dalen op de RSI-grafiek. Er zijn echter momenten waarop de diepte of hoogte van de dalen en pieken verschilt tussen de RSI en de prijsgrafiek. Dit noemen wij divergentie.

Een ander belangrijk kenmerk van de RSI is dat hij, omdat hij binnen een vast bereik wordt uitgezet, een grens kan trekken waar we zouden kunnen zeggen dat de prijs overbought of oversold kan zijn. Deze functie is zeer nuttig voor handelaren die op zoek zijn naar omkeringen of die mean reversion-strategieën verhandelen. Dit komt omdat dit soort markten de belangrijkste voorwaarden zijn voor omkeringen.

Wat is divergentie?

Divergentie is in wezen het meningsverschil tussen de prijsgrafiek en een oscillerende indicator. Dit is merkbaar wanneer de hoogte of diepte van de pieken en dalen op de prijsgrafiek verschilt van de pieken en dalen op de oscillerende indicator.

Wanneer de prijsgrafiek bijvoorbeeld hogere hoogtepunten en lagere dieptepunten maakt, zouden de pieken en dalen op de oscillerende indicator normaal gesproken ook hogere hoogtepunten en dieptepunten moeten afdrukken. In het geval dat de oscillerende indicator een lager hoogste of laagste punt afdrukt terwijl de prijsgrafiek nog steeds hogere hoogtepunten en dieptepunten afdrukt, zou dat een verschil zijn.

Divergentie wordt meestal gevonden voorafgaand aan een scherpe omkering of stuwkracht. Dit maakt divergentiehandel tot een uitstekende strategie voor omkeringen.

Hieronder vindt u een spiekbriefje voor verschillen.

Handelsstrategieconcept

Deze strategie gaat over de samenloop van divergentiehandel en de overbought- of oversold-marktomstandigheden. Dit zal verder worden verbeterd door te letten op prijspatronen of kandelaarpatronen die wijzen op een waarschijnlijke omkering.

Om deze strategie te verhandelen, moet de handelaar voldoende kennis hebben van kandelaarpatronen of prijspatronen en de verschillen voldoende identificeren. Dit is een behoorlijk geavanceerde vaardigheid voor de meeste beginnende handelaren, maar kan met voldoende oefening worden geleerd.

Om ons te helpen bij onze zoektocht naar pips, zullen we de ZigZag-indicator gebruiken. Dit is niet de belangrijkste indicator voor deze strategie, maar is meer een trainingswiel waarmee traders swinghoogte- en dieptepunten kunnen identificeren. Deze swinghoogte- en dieptepunten moeten doorgaans samenvallen met de pieken en dalen in het RSI-venster.

We zullen dan wachten tot de RSI overgaat naar een overbelaste marktconditie, ofwel overbought ofwel oververkocht. Zodra dit gebeurt, observeren we of er verschillen zijn of dat zich bij de volgende piek of dal een verschil zou ontwikkelen.

Deze verschillen moeten ook samenvallen met een omkeerbaar kandelaarpatroon (pin bar, overspoelde patronen, enz.) of beter nog ook met een prijspatroon (dubbele toppen, hoofd en schouders, enz.). Wij ruilen deze opstellingen vervolgens in zodra deze zich ontwikkelen.

Indicator

ZigZag-indicator: Diepte = 5
RSI: Periode = 10

Valutapaar: elk

Tijdsbestek: elk

Handelssessie: elk

Koop (lange) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

Een dieptepunt van de RSI had het oversoldgebied onder de 30 moeten bereiken
Er zou een bullish divergentie waarneembaar moeten zijn
Een bullish kandelaarpatroon of prijspatroon moet waarneembaar zijn
Voer een koopmarktorder in aan het einde van de kaars die het patroon vormt

Stop Loss

Stel de stop loss in op de swing laag onder de entry-kaars

Take Profit

Optie 1: Stel de take-profit in op 2x het risico
Optie 2: Stel de beoogde take-profit in op een recente swinghigh

Verkoop (korte) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

Een piek op de RSI had het overboughtgebied boven de 70 moeten bereiken
Er zou een bearish divergentie waarneembaar moeten zijn
Een bearish kandelaarpatroon of prijspatroon moet waarneembaar zijn
Voer een verkoopmarktorder in aan het einde van de kaars die het patroon vormt

Stop Loss

Stel de stop loss in op de swing hoog boven de entry-kaars

Take Profit

Optie 1: Stel de take-profit in op 2x het risico
Optie 2: Stel de beoogde take-profit in op een recent swing-low

Conclusie

Dit is een strategie die veel professionele handelaren gebruiken. Dit soort strategie is echter niet een strategie die automatisch kan plaatsvinden. Het wordt nog steeds beschouwd als een discretionaire vorm van handel, omdat het identificeren van verschillen en prijspatronen meestal subjectief is. Het is aan de handelaar om deze zaken correct te identificeren. Naarmate uw vaardigheid in het identificeren van kandelaarpatronen, prijspatronen en verschillen zich ontwikkelt, moet uw nauwkeurigheid zich ook ontwikkelen. Je zou zelfs je zijwieltjes kunnen verwijderen: de ZigZag-indicator.

Wat de exit-opties betreft, kan dit ook discretionair zijn. Voor opstellingen waarbij de swingpunten te ver weg zijn of te dicht bij het instappunt liggen, kunnen we ervoor kiezen om de take-profit tegen tweemaal zoveel risico te nemen. Het vergrendelt de juiste beloning-risicoverhouding, maar ik ben van mening dat de swingpoints de meer logische doelgebieden zijn, aangezien dit natuurlijke ondersteuning of weerstanden zijn.

Oefen deze strategie totdat u er vaardig in wordt.