QQE-indicatorgebaseerde scalpeer- of daghandelstrategie

25 februari 2018

1494

QQE-indicatorgebaseerde scalpeer- of daghandelstrategie

Scalpers en daghandelaren moeten een gemeenschappelijke vaardigheid beheersen: SNELHEID! Ze moeten binnen een paar minuten of zelfs maar een paar seconden een beslissing kunnen nemen. Om deze reden proberen ze vaak manieren te vinden om hun handelsbeslissingen te vereenvoudigen tot vooraf ingestelde regels van ‘als’ en ‘dan’. Door een vooraf ingesteld besluitvormingskader te hebben, worden de beslissingen al voorafgaand aan de daadwerkelijke handel genomen. Hierdoor kunnen handelaren automatisch uitvoeren wanneer de markt kansen biedt.

Een van de voordelen van het gebruik van een op indicatoren gebaseerde strategie is dat het vooraf instellen van regels eenvoudiger kan worden gedaan in vergelijking met een niet op indicatoren gebaseerde strategie. Prijsactie is bijvoorbeeld erg subjectief en vereist een bekwaam oog om de grafieken te beoordelen.

Het QQE-indicatorvoordeel

De QQE-indicator is een oscillerende indicator gebaseerd op een complexe wiskundige vergelijking die twee lijnen uitzet, een snelle en een langzame. Als er twee lijnen oscilleren, zijn er kruisingen mogelijk tussen de snelle en de langzame lijnen, wat kan worden gebruikt als bevestiging van een kleine trendbias.

Een ander voordeel van de QQE-indicator is de 50%-lijn. Dit kan worden toegevoegd als een extra filter voor de handelsregels. Het hebben van de QQE-lijnen boven de 50%-lijn geeft aan dat de prijs een stijgende trend vertoont, terwijl lijnen onder de 50%-lijn aangeven dat de prijs een neerwaartse trend vertoont.

De onderstaande grafiek is een voorbeeld van hoe een QQE-indicator eruit ziet.

Het 100 exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) filter

Een ander trendfilter dat we kunnen gebruiken is het 100 exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA). Met behulp van de 100 EMA kunnen we een enigszins langetermijntrend identificeren. Dit geeft ons een idee van de algemene trend van de dag. Waar we naar moeten zoeken is de richting van de 100 EMA-helling, de locatie van de prijs ten opzichte van de 100 EMA en het prijsgedrag rond de 100 EMA. Prijs zou niet de 100 EMA moeten zijn, op en neer deinend. Dit zou duiden op een uiteenlopende markt, wat niet in het straatje van deze strategie ligt.

De lange opzet – Inzendingen en stopverliezen

Hier zijn de regels voor een lange (koop)opstelling:

Prijs moet boven de 100 EMA liggen
De 100 EMA zou naar boven moeten hellen
Eerdere prijsacties mogen niet neerkomen op het verslaan van de 100 EMA
Beide QQE-lijnen zouden boven het 50%-niveau moeten liggen
De blauwe QQE-lijn zou naar boven moeten hellen

Tenzij al deze regels niet zijn aangevinkt, mag geen kooptransactie worden overwogen.

Deze regels zijn echter slechts een voorwaarde voor ons om een lange transactie aan te gaan. Waar we naar moeten zoeken is een kruising tussen de snelle (stippellijn) en de langzame (ononderbroken blauwe lijn) QQE-lijnen. We betreden alleen de handel als de langzame QQE de snelle QQE-lijn naar boven overschrijdt. Dit zou voor ons de trigger zijn om in de handel te stappen.

In de onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van de doorgetrokken blauwe lijn die de stippellijn overschrijdt, waarbij aan alle andere regels is voldaan.

Om de opstelling te voltooien, moeten onze stopverliezen slechts een paar pips onder de instapkaars worden geplaatst.

Koop-opstellingen moeten er enigszins uitzien als de bovenstaande opstellingen. De entry-kaarsen bevinden zich op het QQE-crossoverpunt en de stop-lossen liggen slechts een paar pips onder de entry-kaarsen.

De korte opzet – Inzendingen en stopverliezen

De regels voor een korte transactie zijn precies het tegenovergestelde van de regels voor koophandel.

Prijs moet onder de 100 EMA liggen
De 100 EMA moet naar beneden aflopen
Eerdere prijsacties mogen niet neerkomen op het verslaan van de 100 EMA
Beide QQE-lijnen zouden onder het niveau van 50% moeten liggen
De blauwe QQE-lijn zou naar beneden moeten hellen

De trigger zou ook een kruising zijn van de twee QQE-lijnen. We zullen de verkooptransactie betreden zodra de ononderbroken blauwe lijn de stippellijn naar beneden overschrijdt.

Wat de stop loss betreft, deze zou slechts een paar pips boven de entry-kaars liggen.

1:1 Risico Beloning Neem winst

Omdat de handel gebaseerd is op het betreden van de markt met een reeds vastgestelde stuwkracht, wordt de bewegingsruimte enigszins verkleind in vergelijking met het betreden op het daadwerkelijke omkeerpunt. Om deze reden zullen wij geen te hoge doelstelling stellen. Een take-profit van 1:1 zou al voldoende zijn. Omdat dit echter een transactie is die al wordt bevestigd door de QQE-indicator, zou de winstratio iets hoger zijn.

Op QQE-indicatoren gebaseerde exit

Sommige handelaren vinden de 1:1 take-profit misschien iets te laag naar hun smaak. U hoeft zich echter geen zorgen te maken: er is een andere manier waarop we onze transacties kunnen beëindigen en hopelijk met winst. We zouden de QQE-indicator kunnen gebruiken als exit-trigger. Onze exit-trigger zal gebaseerd zijn op het terugdraaien van de langzamere (ononderbroken blauwe lijn) QQE-lijn. Zodra we merken dat de blauwe lijn tegen onze transactie inkrult, moeten we onze transactie sluiten.

Als het een kooptransactie is, moeten we onze transactie beëindigen als de ononderbroken blauwe lijn naar beneden krult.

Als het een verkooptransactie is, moeten we onze transactie beëindigen als de ononderbroken blauwe lijn omhoog krult.

Conclusie

Dit type strategie is een strategie die wacht op een bevestiging van de omkeringen voorafgaand aan de instap. Merk op dat de vermeldingen op de voorbeeldtransacties hierboven slechts voortzettingen zijn van stoten. Deze posten zijn niet de daadwerkelijke omkeringen, maar zijn posten die al zijn bevestigd door de QQE-indicator. Het winstpotentieel is enigszins afgenomen als gevolg van de latere reactie van de strategie, in afwachting van de bevestiging van de QQE-indicator. Het invoeren van een bevestigde stuwkracht verkleint echter het risico op een valse omkering.

Het voordeel van deze strategie is het ‘als-dan’-type van besluitvorming. Dit automatiseert enigszins de besluitvorming van de handelaar. In feite zou dit soort strategie in een computeralgoritme kunnen worden geprogrammeerd. Hierdoor kan de handelaar alle kansen die de markt biedt, verhandelen.

Met betrekking tot de take-profits heeft u hier mogelijk drie keuzes. Eén daarvan is het hanteren van de risico-opbrengstverhouding van 1:1. Dit is conservatiever omdat de take-profitdoelstellingen niet zo moeilijk te behalen zijn. Het is ook verstandig, omdat we op een reeds gevestigde koers ingaan.

Een andere optie zou zijn om de QQE-indicator als exit-trigger te gebruiken. Hierdoor kan de handelaar meer pips winnen bij grote stoten. De tegenvaller is echter dat de QQE-indicator er soms voor kan zorgen dat de handelaar wacht tot de prijs met verlies terugkeert voordat hij de transactie verlaat. Dat gezegd hebbende, is dit soort exitstrategie agressiever.

Ten slotte kan de handelaar beide soorten exit gebruiken met een 50-50-volume. De handelaar moet een vaste risico-opbrengstverhouding van 1:1 instellen op 50% van de positie, terwijl hij nog eens 50% van de positie openlaat voor de op QQE gebaseerde exit.

Met deze strategie kunt u het beste een geldbeheersysteem gebruiken dat begint met kleine volumes en vervolgens geleidelijk de positiegrootte vergroot naarmate de winnende reeksen voortduren. Er moet verstandig met geld worden omgegaan, aangezien de risico-opbrengstverhouding niet zo hoog is, vooral niet bij gebruik van de 1:1 take-profit-doelstelling.

Handel verstandig!