Inzicht in de MACD MT4-indicator

MACD – is de 'Moving Average Convеrgеnсе Divеrgеnсе – MACD'

Moving Average Convеrgеnсе Divеrgеnсе (MACD) is een trendvolgende momentumindicator die de relatie laat zien tussen twee voortschrijdende gemiddelden van prijzen. De MACD wordt berekend door het 26-daagse exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) af te trekken van de 12-daagse EMA. Een negendaagse EMA van de MACD, de “signal line” genoemd, wordt vervolgens uitgezet bovenop de MACD, en functioneert als een trigger voor koop- en verkoopsignalen.

Moving avеrаgе convеrgеnсе divergentie (MACD) indicatoren kunnen worden geïnterpreteerd met behulp van drie verschillende methoden:

Cross-overs

Zoals u in de bovenstaande grafiek kunt zien, is de MACD, wanneer deze onder de signaallijn valt, een bearish signaal, wat aangeeft dat het tijd kan zijn om te verkopen. Omgekeerd, wanneer de MACD boven de signaallijn uitkomt, geeft de indicator een bullish signaal, wat erop wijst dat de prijs van het actief waarschijnlijk een opwaarts momentum zal ervaren. Veel handelaars wachten op een bevestigde kruising boven de signaallijn voordat ze een positie ingaan om te voorkomen dat ze “faked out” raken of te vroeg in een positie komen, zoals weergegeven door de eerste pijl.

Afwijking

Wanneer de zekerheidsprijs afwijkt van de MACD, betekent dit het einde van de huidige trend. Een aandelenkoers die stijgt en een MACD-indicator die daalt, zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de rally op het punt staat te eindigen. Omgekeerd, als een aandelenkoers daalt en de MACD stijgt, kan dit betekenen dat er op korte termijn een bullish omkering kan optreden. Handelaren gebruiken vaak verschillen in combinatie met andere technische indicatoren om de juiste kansen te vinden.

Dramatische stijging

Wanneer de MACD dramatisch stijgt – dat wil zeggen dat het kortlopende gemiddelde zich verwijdert van het voortschrijdend gemiddelde op de langere termijn – is dit een teken dat de zekerheid overgekocht is en snel weer naar een normaal niveau zal terugkeren. Handelaars zullen deze analyse vaak combineren met de Relаtive Strength Index (RSI) of andere technische indicatoren om overgekochte of overgekochte omstandigheden te verifiëren.

Handelaren letten ook op een beweging boven of onder de nullijn, omdat dit de positie van het kortetermijngemiddelde ten opzichte van het langetermijngemiddelde aangeeft. Wanneer de MACD boven nul ligt, ligt het kortetermijngemiddelde boven het langetermijngemiddelde, wat duidt op een opwaarts momentum. Het goede is waar als de MACD onder nul is. Zoals je in de bovenstaande grafiek kunt zien, fungeert de nullijn vaak als een steun- en weerstandsgebied voor de indicator.

De MACD bestaat uit twee regels; een MACD-lijn en een signaallijn. Er worden drie exponentieel voortschrijdende gemiddelden gebruikt bij de constructie ervan. Een voortschrijdend gemiddelde is een berekening van de gemiddelde prijs van een bepaald aantal dagen om de ruis in een tijdreeks te verzachten. Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) is een voortschrijdend gemiddelde dat wordt berekend door meer gewicht te geven aan de huidige prijs en minder aan de oudere prijs. Standaardparameters voor de MACD zijn 12, 26 en negen. Dit betekent dat een EMA voor een tijdreeks van 12 dagen wordt berekend zoals een EMA voor een tijdreeks van 26 dagen. Om de eerste van de MACD-lijnen te krijgen, neemt u het verschil tussen de 26 EMA en de 12 EMA, en zet u de resulterende waarde uit als een tijdreeks. Om de tweede regel, de signaallijn genaamd, af te leiden, vervaagt u de MACD-lijn (die u hebt afgeleid uit het verschil tussen de 26-daagse EMA en de 12-daagse EMA om een ​​tijdreeks te creëren) met een EMA van negen periodes. De MACD is de snellere lijn en de signaallijn is de langzamere lijn. De MACD wordt meestal in een apart vak onder de prijsgrafiek uitgezet. Zie het diagram van Nаtоnаl Oilwell Vаrсо, Inc. De MACD-lijn is zwart en de signaallijn is rood.

Het toepassen van de MACD. Op deze grafiek ziet u vier belangrijke toepassingen van de MACD bij het genereren van handelssignalen. Ze verschillen in prijs en indicator, overschrijden de nullijn, gaan over in overbought/oversold-omstandigheden en overschrijden de MACD- en signaallijnen.

Er zijn vier belangrijke toepassingen van de MACD bij het genereren van handelssignalen.

* Verschil in prijs en de MACD

* De nullijn overschrijden

* Overgaan in overgekochte of overgekochte omstandigheden.

* Overschrijding van de MACD- en signaallijnen

Verschil in prijs en de MACD

Voordat ik bespreek wat een verschil is, is het belangrijk om te onthouden dat handelssignalen altijd uit een bepaalde prijs moeten komen. Elke indicator mag alleen worden gebruikt om signalen te bevestigen die op de prijsgrafiek zelf worden afgegeven. Afwijking, die positief of negatief kan zijn, is een signaal dat de moeite waard is om op te letten. Wanneer de prijstrends hoger zijn, maar de MACD niet, kan dit een waarschuwing zijn voor een mogelijke top in de prijzen, een negatieve divergentie en een positieve divergentie is wanneer de MACD-lijn ver onder de nullijn ligt in een ander gebied en begint te stijgen terwijl de prijs stijgt blijft lager. Dit is een vroeg teken van het omgekeerde of een mogelijke bodemprijs.

De nullijn overschrijden

Omdat de MACD fluctueert boven en onder een nullijn, kan deze kruising ook nuttig zijn als signaal om op te letten. Een stijging onder de nullijn zoals in (2) zou een signaal zijn om te verkopen, terwijl een stijging boven de nullijn een signaal om te kopen zou kunnen zijn.

Overgekochte en overdreven omstandigheden

Zoals ik al zei, ligt de MACD rond een nullijn die door het midden van de grafiek loopt. De waarden onder en boven zijn negatief en positief. Wanneer de MACD in een van beide richtingen te ver gaat, wordt er gezegd dat deze overgekocht of overoud is, afhankelijk van of deze zich in de positieve of negatieve zone bevindt. Maar op zichzelf zou dit geen handelssignaal zijn; het zou alleen dienen als een signaal om goed op de prijs te letten voor de bevestiging van een ingangssignaal, zoals een stijging van de prijs boven een voortschrijdend gemiddelde.

Overschrijding van de MACD- en signaallijnen

Wanneer de twee MACD-lijnen elkaar kruisen, kan dit een koop- of verkoopsignaal vormen. Als de MACD-lijn (sneller) boven de signaallijn (langzamer) komt, kan dit een koopsignaal vormen, terwijl een daling van de MACD onder de signaallijn een verkoopsignaal kan vormen. Het gevaar schuilt hier in de mogelijkheid om gegeseld te worden, omdat over de hele wereld veel te veel valse signalen kunnen ontstaan. Het is de moeite waard om nog eens te herhalen dat het vaak het beste is om te wachten tot de prijs een signaal geeft om te bevestigen voordat u aan een transactie begint.

Soms verschijnen er meerdere signalen dicht bij elkaar, bijvoorbeeld, je zult een negatief verschil hebben, waarschuwen voor een top, en dan, als de prijs daalt, een daling van de MACD onder de s eerste lijn en dan een kruising onder de nullijn. Hoe meer signalen u in een bepaald prijsgebied vindt, hoe meer bewijs dat een significante ommekeer waarschijnlijk is