Forex Strategies

Momentumdivergentie Forex Day Forex handelsstrategie

3 januari 2020

588

Momentumdivergentie Forex Day Forex handelsstrategie

Reversal trading is waarschijnlijk een van de moeilijkere soorten strategieën. Het is zo moeilijk te timen wanneer de prijs zou omkeren, sommigen zouden het vergelijken met het vangen van een vallend mes. Maar er zijn handelaren die tegenslagen als hun brood en boter verhandelen. Je vraagt je af hoe ze konden voorspellen wanneer de prijs zou omkeren en precies op het juiste moment in de handel konden stappen. Welnu, er zijn veel manieren om dat te doen.

Afwijkingen als omkeringsindicaties

Een van de manieren om op een waarschijnlijke omkering te anticiperen is door verschillen te verhandelen. Maar wat is een afwijking? Divergentie is eenvoudigweg de discrepantie tussen prijsactiebewegingen en de beweging van een oscillerende indicator. Naarmate de prijs op en neer beweegt in de grafiek, vormen deze pieken en dalen. Deze pieken en dalen staan onder prijsactiehandelaren algemeen bekend als swing highs en swing lows. Deze swinghighs en swinglows zouden dan worden beoordeeld als hogere hoogtepunten, hogere dieptepunten of lagere hoogtepunten en lagere dieptepunten, afhankelijk van de locatie ten opzichte van het vorige swingpunt. Terwijl de prijs langs de grafiek beweegt en swinghighs en swinglows vormt, volgen oscillerende indicatoren meestal ook de koersbewegingen en vormen ze hun eigen pieken en dalen in hun eigen venster. Er zijn echter momenten waarop een indicator en een prijs het niet met elkaar eens zijn. Soms vormt de prijs een hoger hoogtepunt, maar vormt de oscillerende indicator een lager hoogtepunt, of vormt de prijs een lager dieptepunt, maar vormt de oscillerende indicator een hoger dieptepunt. Deze discrepanties noemen wij divergenties.

Er zijn verschillende vormen van afwijkingen. Hieronder vindt u een spiekbriefje dat laat zien hoe verschillen eruit zien.

Handelsstrategieconcept

Deze strategie draait in principe om het concept van divergenties met behulp van de Momentum-indicator. De momentumindicator is een soort oscillerende indicator die onbegrensd is. Dit betekent dat het geen vast bereik heeft dat de oscillatie beperkt. Het kan zich zo ver van het middelpunt verwijderen als het wil. Hierdoor komen afwijkingen niet vaak voor, omdat prijsbewegingen vrijelijk kunnen worden gevolgd zonder de limiet van een bereik. Dus als er toch een afwijking optreedt, is de kans groter.

De instellingen van de gebruikte momentumindicator lijken geschikter voor de lagere tijdframes, met name de grafieken van 5 minuten tot 15 minuten. Op het MT5-platform lijkt de 10-minutengrafiek ook perfect te passen. Dit gezegd hebbende, zou dit strikt genomen een daghandelstrategie zijn die zou proberen omkeringen op de korte termijn op te vangen.

Elk van de bovengenoemde soorten divergentie lijkt te werken. Verborgen verschillen lijken echter een grotere waarschijnlijkheid te hebben, waarschijnlijk omdat deze doorgaans in lijn zijn met een langere trend.

indicatoren

stuwkracht
- Periode: 6

Valutapaar: grote paren en paren met voldoende volatiliteit

Handelssessie: Tokio, Londen en New York

Tijdsbestek: alleen grafieken van 5 minuten, 10 minuten (MT5) en 15 minuten

Koop (lange) handelsconfiguratie

binnenkomst

De momentumindicator moet onder het middelpunt (100) liggen
Er moet rekening worden gehouden met een bullish divergentie
Optioneel: Bullish reversal-kandelaarpatronen kunnen voor bevestiging zorgen
Voer een koopmarktorder in op het samenvloeien van de bovenstaande regels

Stop Loss

Stel de stop loss enkele pips onder de swing laag in (niet te strak)
Optioneel: gebruik een veelvoud van de Average True Range (ATR) als kussen onder de swing low

Take Profit

Stel het take-profitdoel in op 2x het risico op de stop-loss

Verkoop (korte) handelsconfiguratie

binnenkomst

De momentumindicator moet boven het middelpunt (100) liggen
Er moet rekening worden gehouden met een bearish divergentie
Optioneel: bearish reversal-kandelaarpatronen kunnen voor bevestiging zorgen
Voer een verkoopmarktorder in op het samenvloeien van de bovenstaande regels

Stop Loss

Zet de stop loss enkele pips boven de swing high (niet te strak)
Optioneel: gebruik een veelvoud van de Average True Range (ATR) als kussen boven de swing high

Take Profit

Stel het take-profitdoel in op 2x het risico op de stop-loss

Conclusie

Het brood en de boter van deze strategie zijn de kortetermijnomkeringen van de prijzen. Dit is zeer geschikt voor de momentumindicator, vooral met zo'n korte periode, omdat de omkeringen zeer responsief zijn, waardoor we vroeg in de handel kunnen komen.

Vanwege dit reactievermogen en omdat we in een vorm van een omkeerstrategie handelen, heeft de prijs echter de neiging onze instappunten te overschrijden voordat deze omkeert. Dit is de reden waarom we de stop loss niet te veel moeten aanscherpen bij het gebruik van deze strategie. Hierdoor zou de prijs enige bewegingsruimte kunnen hebben als deze onze instappunten een beetje overschrijdt voordat deze omkeert.

We gebruiken ook een vaste beloning-risicoverhouding van 2:1. Dit ter compensatie van eventuele verliezen. U zou echter ook kunnen opmerken dat de prijs soms veel verder zou blijven dan onze take-profit-richtprijs. Je kunt variaties op de uitgang gebruiken als je dat liever hebt. U kunt een deel van het take-profitdoel nemen en de stop loss volgen voor de resterende positie, of u kunt een exit gebruiken die volledig is gebaseerd op een trailing stop. Hierdoor kunt u zoveel mogelijk pips uit de winnende trades halen die een trend beginnen te vertonen. Het nadeel hiervan is echter dat u mogelijk niet alle winnende transacties met een hoge opbrengst kunt vangen die een deel van de verliezen zouden moeten dekken.