Mean Reversion 101 Scalping Forex Trading Strategie

19 december 2018

716

Mean Reversion 101 Scalperen

Bij het handelen zou ik strategieën in twee hoofdcategorieën indelen: momentumhandel en mean reversion. Meestal geef ik de voorkeur aan handelsmomentumstrategieën. Dit komt omdat ik er de voorkeur aan geef om met de trend mee te handelen in plaats van ertegenin. Maar zelfs als alle momentum-indicatoren in de wereld wijzen op een goede momentum-setup, zijn er momenten dat ik liever niet in deze momentum-setups handel, omdat de markt gewoon overbelast is en het de beste kans is op een ommekeer. Meestal heb ik gelijk als ik gewoon aan de zijlijn blijf staan in plaats van mijn geld te riskeren, want vaker wel dan niet keert de markt om voor een gemiddelde omkering.

Deze handelsstrategie is gericht op het kapitaliseren van de transacties die ik vermijd, maar in plaats van met de trend mee te handelen, doen we het tegenovergestelde. Dit is een klassieke mean-reversion-strategie.

De stelling achter mean reversion-strategieën is dat de prijs, hoewel deze een trend kan vertonen of grote eenzijdige bewegingen kan maken, niet te ver van het gemiddelde kan afwijken en vroeg of laat weer op de gemiddelde prijs zal uitkomen. De psychologie hierachter is dat bedrijven, banken, investeerders, handelaren en alle andere marktspelers altijd korting willen. Als de prijs te duur wordt geacht, blijven ze liever aan de zijlijn en wachten tot de prijs iets goedkoper wordt voordat ze overwegen om op de markt te gaan.

Laten we dus beginnen met de strategie zelf.

De opzet: ruilgemiddelde omkeringen

Een van de meest voorkomende voortschrijdende gemiddelden die handelaren gebruiken om trends te identificeren, is het 50 exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA). De manier waarop de meeste handelaren het gebruiken is heel eenvoudig. Als de prijs boven de 50 EMA ligt, wordt gezegd dat de markt bullish is. Als de prijs eronder ligt, wordt gezegd dat de markt bearish is. Er zijn echter momenten waarop de prijs er ver van afdwaalt, waardoor de markt overbought of oververkocht is. Dit maakt de markt klaar voor een gemiddelde omkering. Een van de dingen waar we in onze strategie naar zullen kijken, is dat de prijs te hoog is, ver van de 50 EMA. Dan zullen we tegengesteld aan de trend handelen, omdat de prijs zou proberen terug te keren naar de 50 EMA.

Hoewel dit een goede strategie lijkt, is het behoorlijk moeilijk om omkeringen voor gemiddelde omkeringen te vangen. Om ons te helpen deze omkeringen op te vangen, gaan we op zoek naar pinbar-kandelaars. Pinbar-kandelaars zijn kandelaarpatronen met een klein lichaam aan het ene uiteinde en een grote lont aan het andere uiteinde. Velen zien dit als een omkeerpatroon, maar ik zie dit als een indicatie van prijsafwijzing. Wat de lange lonten aan de ene kant in feite zeggen, is dat handelaren dat prijsgebied afwijzen en denken dat de prijs niet langer eerlijk is. Ze kopen of verkopen liever aan één kant van de kaars, die het lichaam vormt. Dit patroon is een populair patroon waar veel handelaren naar op zoek zijn om omkeringen aan te geven, dus we zouden willen handelen met deze handelaren die op zoek zijn naar pinbars.

Pinbars werken echter niet altijd. Ja, je zou omkeringen zien die begonnen met pinbars, maar niet alle pinbars zouden automatisch omkeringen betekenen. We hebben iets anders nodig om onze transacties eruit te filteren, zodat we transacties van hogere kwaliteit overhouden.

Onthoud: waar we naar op zoek zijn, zijn overbought- en oversold-omstandigheden, toch? Om ons te helpen deze overbought- en oversold-omstandigheden te identificeren, zullen we de Relative Strength Indicator (RSI) gebruiken. We zullen niet elke pinbar die we tegenkomen verhandelen. In plaats daarvan zullen we alleen pinbars verhandelen die samenvallen met de RSI die oververkocht of overbought is, en daarna dienovereenkomstig handelen.

Omdat dit een scalpeerstrategie is, gebruiken we de 5-minutengrafiek. Dit is een grafiek waar veel handelaren naar kijken bij scalp- of daghandel. Het hebben van omstandigheden waar veel handelaren naar kijken, zoals overbought- en oversold-omstandigheden, of de aanwezigheid van pinbars, zou in dit tijdsbestek kunnen betekenen dat we met het grootste deel van de markt zullen handelen.

Koop toegang:

De prijs moet worden overschreden onder de 50-EMA.
De RSI zou onder de 30 moeten liggen, wat wijst op een oververkochte toestand.
De kandelaar moet een bullish pinbar-patroon vormen.
Kom binnen aan het einde van de kaars.

Stop Loss: Stel de stop loss een paar pips onder de entry-kaars in.

Exit:

Sluit de transactie als de prijs de 50 EMA bereikt.

Sluit de transactie als de RSI de 50-lijn raakt.

Inzending verkopen:

De prijs moet worden overschreden boven de 50-EMA.
De RSI zou boven de 70 moeten liggen, wat wijst op een overboughttoestand.
De kandelaar moet een bearish pinbar-patroon vormen.
Kom binnen aan het einde van de kaars.

Stop Loss: Zet de stop loss een paar pips boven de entry-kaars.

Exit:

Sluit de transactie als de prijs de 50 EMA bereikt.
Sluit de transactie als de RSI de 50-lijn raakt.

Conclusie

Deze strategie is een voorbeeld van een goede definitie van mean reversion. Prijs herleidt tot 50 EMA-gemiddelde prijs keerde terug naar het gemiddelde of gemiddelde van de afgelopen 50 kaarsen. De RSI die terugkeert naar de 50-lijn betekent dat de prijs, afkomstig van een overbought- of oversold-toestand, terugkeert naar de gemiddelde prijs.

Dit zijn omstandigheden die ervoor zorgen dat ik uit een momentumhandel blijf. Door al deze omstandigheden samen te voegen, een overbelaste prijs weg van de 50 EMA, overbought- of oversold-voorwaarden op de RSI, plus een vleugje omkering met behulp van pinbars, vergroot u de kans op een succesvolle mean reversion-transactie. Je zou zelfs succesvolle mean reversion-transacties zien als je misschien een paar van deze regels controleerde, een pinbar en misschien een te hoge prijs. Maar het is altijd beter om transacties met een hogere waarschijnlijkheid te hebben.

Een van de zwakke punten is echter dat mean reversion-strategieën doorgaans een lagere belonings-risicoverhouding hebben. Dit komt omdat de 50 EMA fungeert als een dynamische steun of weerstand, zoiets als een obstakel. De reden waarom we uitstappen als de prijs deze raakt, is dat de prijs vaak kan stuiteren op de 50 EMA. De relatief lagere beloning-risicoverhouding wordt verder versterkt bij lange pinbar-kaarsen.

Een ander zwak punt is ook het feit dat veel handelaren de 50 EMA gebruiken als indicatie voor de richting van hun handel. Dit betekent dat we tegen een groot deel van de markt zouden kunnen handelen. Je zou zelfs enkele scenario's zien waarin, zelfs als alle regels waren gecontroleerd, er nog steeds momenten zouden zijn waarop de transactie niet werkt, de stop loss zou worden geraakt, om er vervolgens achter te komen dat de prijs nog een paar kaarsen meer onze kant op ging. Wat u echter wel kunt doen, is de stop-lossregel aanpassen op basis van uw voorkeur, of u kunt ervoor kiezen om de volgende kaarsen te verhandelen die in overeenstemming zijn met de regels.