Forex Strategies

MACD Verborgen Divergentie Forex handelsstrategie

15 december 2018

682

MACD Verborgen Divergentie Forex handelsstrategie

Een van de minst besproken technieken in de handel zijn de verschillen. Het kan zijn dat het niet zo sexy lijkt als andere technieken zoals geavanceerde patronen of prijsactie, enz. Maar het is iets dat erg handig kan zijn in het arsenaal aan technieken van een handelaar.

Dus, wat zijn verschillen? Afwijkingen zijn in feite discrepanties tussen een oscillerende indicator en de prijsactie zelf.

Wat bedoel ik hiermee? Als je goed naar de prijsactie in een grafiek kijkt, zul je merken dat de prijs op en neer beweegt en pieken en dalen vormt. Dit zijn de uitzettingen en samentrekkingen, of stoten en retracements.

Voor een doorgewinterde naakte grafiekhandelaar kan handelen op basis van alleen prijsactie al winstgevend zijn. Veel andere handelaren geven echter ook de voorkeur aan een secundaire bevestiging voor hun instellingen, dus gebruiken ze indicatoren. Sommige op kaartindicatoren, terwijl andere oscillerende indicatoren zijn in een ander venster op hun platform, meestal onderaan hun hoofdgrafieken.

Oscillerende indicatoren worden meestal gebruikt om overbought- en oververkochte marktomstandigheden te bepalen, indicatoren zoals de Relative Strength Indicator (RSI), Stochastics, enz. Oscillerende indicatoren kunnen echter ook worden gebruikt om mogelijke omkeringen te identificeren, zonder rekening te houden met overbought- en oververkochte omstandigheden. Dit komt omdat naarmate de prijs op en neer beweegt, de prijsgrafiek niet alleen pieken en dalen vormt, maar oscillerende indicatoren ook pieken en dalen vormen die overeenkomen met de bewegingen van de prijsgrafiek.

Als u de onderstaande grafiek goed bekijkt, ziet u hoe de oscillerende indicator op en neer beweegt, afhankelijk van prijsbewegingen.

Als u echter ook goed kijkt, ziet u ook gevallen waarin de hoogte en diepte van de pieken en dalen verschillen van die van de prijsgrafiek. Dit zijn wat wij verschillen noemen. Het is in feite een discrepantie in de hoogte of diepte van de pieken en dalen van de prijsgrafiek en de oscillerende indicator.

Dus wat nu als ze uiteenlopen? Wat dit mij vertelt is dat, hoewel de prijsgrafiek al een dieptepunt heeft gevormd dat wiskundig gezien misschien niet zo diep is, de oscillerende indicatoren laten zien dat de retracement al diep genoeg is. Dit geeft aan dat de prijs klaar is voor een scherpe ommekeer. Dit type divergentie wordt een verborgen divergentie genoemd, wat meestal een omkering van een korte retracement betekent.

Het gebruik van oscillerende indicatoren is meestal gerelateerd aan mean reversion-strategieën, maar met het gebruik van verborgen verschillen handelen we effectief met de trend. Dit komt omdat verborgen verschillen meestal overeenkomen met retracements op korte termijn.

Voor deze specifieke strategie zullen we de Moving Average Convergence Divergence (MACD) gebruiken. Deze oscillerende indicator is afgeleid van een reeks voortschrijdende gemiddelden: een snel, langzaam en signaal voortschrijdend gemiddelde. Het voordeel van het gebruik van de MACD is dat deze een histogram heeft dat over de signaallijn weeft. Deze kruisen kunnen gebruikt worden als ons toegangssignaal.

Laten we testen hoe effectief de MACD is voor gebruik bij verborgen verschillen.

De installatie: MACD Hidden Divergentie-installatie

Koop toegang:

Identificeer potentiële valleien op de MACD-indicator.
Identificeer de overeenkomstige dalen op de prijsgrafiek.
Probeer te beoordelen of de volgende vallei op de MACD-indicator lager zou zijn dan de vorige vallei.
Probeer te beoordelen of het volgende dal op de prijsgrafiek hoger zou zijn dan het vorige dal.
Als dat zo is, kan er een verborgen bullish divergentie ontstaan.
Voer een koopmarktorder in op de kaarssluiting die overeenkomt met het histogram dat boven de signaallijn sluit.

Stop Loss: Een paar stippen onder de fractal gevormd door de opwaartse stuwkracht.

Exit: Sluit de transactie op de kaars die overeenkomt met het eerste histogram dat boven de nullijn sluit.

Inzending verkopen:

Identificeer potentiële pieken op de MACD-indicator.
Identificeer de overeenkomstige pieken op de prijsgrafiek.
Probeer te beoordelen of de volgende piek op de MACD-indicator hoger zou zijn dan de vorige piek.
Probeer te beoordelen of de volgende piek op de prijsgrafiek lager zou zijn dan de vorige piek.
Als dat zo is, kan er een verborgen bearish divergentie ontstaan.
Voer een verkoopmarktorder in op de kaarssluiting die overeenkomt met het histogram dat sluit onder de signaallijn.

Stop Loss: Een paar stippen boven de fractal gevormd door de neerwaartse kracht.

Exit: Sluit de transactie op de kaars die overeenkomt met het eerste histogram dat onder de nullijn sluit.

Conclusie

Hoewel ze niet perfect zijn, zijn verschillen zeer krachtige technieken om te gebruiken. Ten eerste is een oscillerende indicator een krachtig hulpmiddel om te gebruiken voor mean reversion-opstellingen. In combinatie met verborgen verschillen wordt het echter nog krachtiger. Omdat verborgen verschillen meestal optreden bij kleine retracements, is de kans op een succesvolle transactie groter, omdat de kans groot is dat u nog steeds met de trend mee handelt en niet ertegenin.

Hoewel verschillen waarschijnlijke indicatoren zijn voor omkeringen, zijn er nog steeds enkele signalen die geen succes hebben. Eén reden zou kunnen zijn dat het histogram slechts één kaars kruist en terugkeert naar de andere kant van de signaallijn. Dit resulteert vaak in een opstelling die niet overeenkomt met de werkelijke piek of dal van de oscillerende indicator. We kunnen deze gebeurtenissen niet volledig elimineren. Wat we echter wel kunnen doen, is dit minimaliseren door handel vóór de daadwerkelijke sluiting van de kaars te vermijden. Er zullen momenten zijn waarop het histogram in het midden van een kaars de signaallijn overschrijdt, maar net voordat de kaars sluit, wordt het histogram opnieuw afgedrukt. Dit komt omdat de meeste indicatoren realtime worden berekend op tick, in plaats van per balk. Dit is de reden waarom onze regels specifiek bepalen dat we aan de transactie deelnemen aan het einde van de kaars.

Een andere reden zou kunnen zijn dat zelfs als het histogram de signaallijn kruist, het traject van de MACD-signaallijn nog steeds in de richting kan wijzen waarin deze ging. Dit betekent ofwel dat de prijs nog verder zou kunnen aanhouden alvorens te keren, ofwel dat het MACD-histogram spoedig de signaallijn zou overschrijden voordat het de nullijn zou overschrijden.

Er zijn veel mogelijke redenen waarom een transactie kan mislukken. Uiteindelijk is de prijs koning. De MACD-oscillerende indicator volgt de prijsbeweging, en niet andersom.

Als u de grafieken zou proberen te bekijken, zou u bovendien merken dat er inderdaad enkele mislukte transacties zouden zijn. Er is geen andere manier om dit te omzeilen dan een gezonde conservatieve strategie voor geldbeheer te hebben die bij uw strategie past.