Mean Reversal-strategieën worden vaak gebruikt in een niet-trending marktomstandigheid. Dit komt omdat prijsactie doorgaans heen en weer beweegt binnen het gemiddelde bereik, omdat de prijs op de korte termijn tijdelijk oververkocht of overgekocht wordt. De prijs kan echter wiskundig gezien nog steeds overbought of oververkocht zijn, zelfs in een trendmarkt die tegen de richting van de trend ingaat.
Deze strategie is een voorbeeld van hoe mean reversal-strategieën kunnen worden verhandeld in een markt met een trendvoorkeur op de lange termijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 200 SMA-lijn en de Engulfing Stochastic Indicator.
200 SMA-lijn
De Simple Moving Average (SMA) over 200 perioden is een algemeen aanvaarde langetermijntrendlijn die ook kan fungeren als een dynamische steun- of weerstandslijn.
Als indicator voor de trendrichting op de lange termijn zouden handelaren de trendrichting identificeren op basis van waar de prijsactie over het algemeen plaatsvindt ten opzichte van de 200 SMA-lijn. De helling van de 200 SMA-lijn volgt ook geleidelijk de richting van de trend.
In een opwaartse trend ligt de prijsactie doorgaans boven de 200 SMA-lijn, terwijl de 200 SMA-lijn omhoog loopt. In een neerwaartse trend zou de prijsactie gewoonlijk onder de 200 SMA-lijn liggen, terwijl de lijn naar beneden afloopt.
Zoals hierboven vermeld, kan de 200 SMA-lijn ook fungeren als dynamisch ondersteunings- of weerstandsniveau. Het is gebruikelijk om scenario's te zien waarin de prijs van de 200 SMA-lijn blijft stuiteren alsof het een steun- of weerstandsniveau is.
Engulfing patroon
Het Engulfing-patroon is een omkeerkandelaarpatroon met hoge waarschijnlijkheid.
Dit patroon wordt gevormd door twee kaarsen, waarbij de tweede kaars tegen de eerste kaars aan draait, zodat het lichaam het lichaam van de eerste kaars volledig overspoelt.
Bij een bullish engulfing-patroon is de eerste kaars een bearish kaars, terwijl de tweede kaars een bullish kaars is die sluit boven de opening van de eerste kaars.
Een bearish engulfing-patroon heeft daarentegen een bullish eerste kaars, en de tweede kaars is een bearish kaars die sluit onder de openingsprijs van de eerste kaars.
Dit patroon is een goede indicatie van een mogelijke omkering, omdat het ons vertelt dat het momentum drastisch is verschoven en dat de prijs in een voorgaande periode volledig zou zijn omgekeerd.
Stochastische oscillator en de engulfing stochastiek
De Stochastic Oscillator (SO) is een veelgebruikte, op momentum gebaseerde indicator die veel wordt gebruikt om overbought- en oververkochte marktomstandigheden te identificeren.
De SO tekent twee lijnen uit die oscilleren binnen het bereik van nul tot 100. Momentumrichting en momentumomkeringen zijn meestal gebaseerd op hoe de twee lijnen op elkaar inwerken en elkaar kruisen. De richting van de omkering is gebaseerd op de richting waarin de snellere lijn de langzamere lijn kruist.
Het SO-bereik heeft ook markeringen op niveau 20 en 80. SO-lijnen onder de 20 zijn indicatief voor een oververkochte marktomstandigheid, terwijl SO-lijnen boven de 80 indicatief zijn voor een overbought marktomstandigheid. Crossovers die in deze gebieden voorkomen, zijn meestal gemiddelde omkeersignalen met een hoge waarschijnlijkheid.
De Engulfing Stochastic is een aangepaste technische indicator die is gebaseerd op de Stochastic Oscillator en het Engulfing Pattern. Deze indicator identificeert overspoelde patronen die worden gevormd terwijl de Stochastic Oscillator-lijnen overbought of oververkocht zijn. Er wordt een pijl weergegeven die naar boven wijst om een bullish engulfing-patroon aan te geven, en een pijl die naar beneden wijst om een bearish engulfing-patroon aan te geven.
Bullish signalen die zich ontwikkelen terwijl de Stochastic Oscillator-lijnen boven de 80 staan, duiden op een mogelijke voortzetting van het bullish momentum, terwijl bearish signalen die zich ontwikkelen terwijl de Stochastic Oscillator-lijnen zich onder de 20 bevinden wijzen op een mogelijke voortzetting van het bearish momentum.
Aan de andere kant duiden bullish signalen die zich ontwikkelen terwijl de Stochastic Oscillator-lijnen onder de 20 staan op een mogelijke bullish gemiddelde omkering, terwijl bearish signalen die zich ontwikkelen terwijl de Stochastic Oscillator-lijnen boven de 80 staan wijzen op een mogelijke bearish gemiddelde omkering.
Handelsstrategieconcept
Deze strategie is een gemiddelde reversal-handelsstrategie die in de richting van de langetermijntrend handelt met behulp van de 200 SMA-lijn en de Engulfing Stochastic Indicator.
We zullen eerst de 200 SMA-lijn gebruiken als een langetermijntrendrichtingfilter dat signalen opvangt die overeenkomen met de langetermijntrendrichting aangegeven door de 200 SMA-lijn. Ten tweede zullen we de 200 SMA-lijn ook gebruiken als een gebied van dynamische steun of weerstand, waardoor de prijs zich kan terugtrekken in de buurt van de 200 SMA-lijn voordat we een mogelijk gemiddeld omkeersignaal overwegen.
Wat de Engulfing Stochastic Indicator betreft, zullen we de gemiddelde omkeersignalen gebruiken die door deze indicator worden geïdentificeerd als ons handelsinvoersignaal, zolang de handelsrichting samenvalt met de 200 SMA-lijn.
Koop Trade Setup
binnenkomst
- Prijsactie moet over het algemeen boven de 200 SMA-lijn liggen.
- Prijsactie zou terug moeten keren naar de 200 SMA-lijn.
- De Stochastic Oscillator-lijnen zouden onder de 20 moeten liggen, aangezien de prijsactie zich in de buurt van de 200 SMA-lijn terugtrekt.
- Voer een kooporder in zodra zich een bullish engulfing-patroon vormt en de Engulfing Stochastic een pijl naar boven tekent terwijl er sprake is van oververkocht.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de steun onder de instapkaars.
afrit
- Sluit de transactie zodra de prijsactie tekenen vertoont die het einde van het bullish momentum aangeven.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- Prijsactie moet over het algemeen onder de 200 SMA-lijn liggen.
- Prijsactie zou terug moeten keren naar de 200 SMA-lijn.
- De Stochastic Oscillator-lijnen zouden boven de 80 moeten zijn, aangezien de prijsactie zich in de buurt van de 200 SMA-lijn terugtrekt.
- Voer een verkooporder in zodra zich een bearish engulfing-patroon vormt en de Engulfing Stochastic een pijl naar beneden tekent terwijl er sprake is van overbought.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de weerstand boven de instapkaars.
afrit
Sluit de transactie zodra de prijsactie tekenen vertoont die het einde van het bearish momentum aangeven.
Conclusie
Dit type mean reversal-strategie is in tegenspraak met andere mean reversal-strategieën. Dit komt omdat sommige gemiddelde omkeerstrategieën handelen op basis van omkeringen richting de voortschrijdend gemiddelde lijn. Deze aanpak zou goed zijn als de markt volledig vlak en gevarieerd zou zijn. Als de markt echter een lichte trendvoorkeur op de lange termijn heeft, hebben mean reversal-opstellingen doorgaans een kortere reisafstand, waardoor deze minder efficiënt zijn als handelsopstelling. Deze strategie hanteert daarentegen een andere aanpak. Transacties betekenen omkeringen, ervan uitgaande dat er nog steeds een trendvooroordeel op de lange termijn bestaat en dat transacties in die richting mogelijk hoogrenderende transacties mogelijk maken.
Aanbevolen MT5-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: