Forex Strategies

Keltner Channel Momentum Forex handelsstrategie

17 november 2018

609

Keltner Channel Momentum Forex handelsstrategie

Momentumstrategieën zijn een belangrijk onderdeel van het arsenaal aan strategieën van veel professionele scalpers. Het hebben ervan is absoluut een must voor elke handelaar die geld wil verdienen op de forexmarkten.

Momentumstrategieën zijn puur gebaseerd op kracht. Het idee is dat de prijs soms met zoveel kracht beweegt, waarbij steun en weerstand wordt doorbroken, dat het niet anders kan dan nog een stukje verder te gaan. Zie het als de prijs van een vrachtauto die honderd kilometer per uur rijdt. Zelfs als er een bakstenen muur zou zijn waar het tegenaan zou botsen, wat onze steunen en weerstanden zijn, zou het nog steeds een paar meter bewegen. Dat is momentum. Dat is waar wij geld aan willen verdienen.

De Keltner Kanaalindicator

Laat me u nu de enige indicator voorstellen die we in deze strategie zullen gebruiken, de Keltner Channel Indicator. Dus wat is het? Het Keltner Kanaal is een eenvoudige indicator die in de jaren zestig door Chester Keltner werd geïntroduceerd in zijn boek How to Make Money in Commodities. Gezien de achtergrond van het moment waarop dit boek werd geschreven, krijgen we een idee hoe eenvoudig deze indicator is. Houd er rekening mee dat krachtige computers in die tijd nog steeds moeilijk te verkrijgen zijn. Wat Keltner nodig had, was een indicator die hem kon helpen zijn grafieken visueel te lezen, maar die tegelijkertijd eenvoudig te berekenen was. Wat hij had bedacht is het Keltner Channel, een eenvoudige, probleemloze, gemakkelijk te berekenen indicator, die het lezen van grafieken voor de juiste persoon veel gemakkelijker zou kunnen maken.

Wat het Keltner Channel heeft zijn twee zeer fundamentele indicatoren: een voortschrijdend gemiddelde en de Average True Range (ATR). Deze twee indicatoren die samen worden gebruikt, zijn al zeer krachtig.

Ten eerste het voortschrijdend gemiddelde. Door het voortschrijdend gemiddelde te hebben, zou men een idee hebben van de richting van de trend, of op zijn minst de kortetermijntrend, als het standaard voortschrijdend gemiddelde over 20 perioden wordt gebruikt. Een ander ding dat je eruit zou halen, is een idee of de prijs die trend respecteert door deze niet te vaak heen en weer te zwaaien. En ten slotte kunt u ook een idee krijgen van de kracht van de trend door de steilheid van de hoek van het voortschrijdend gemiddelde.

Dan heb je de Average True Range (ATR). Door de ATR te hebben, krijgt u een idee of de kaarslengtes binnen het gemiddelde liggen of langer worden. Kortere kaarsen die door het Keltner Kanaal worden ingesloten en slechts ongeveer een kwart van de breedte van het kanaal beslaan, kunnen een krimp of een rustige markt betekenen. Langere kaarsen kunnen daarentegen expansie, volatiliteit en zelfs momentum betekenen. Dit is wat we in deze strategie zullen benutten.

Om u een idee te geven van hoe het Keltner-kanaal eruit ziet, vindt u hieronder een schermafbeelding van een grafiek met de indicator.

Keltner Channel versus Bollinger Bands

Op het eerste gezicht zou je merken dat het op een Bollinger Band lijkt. Ja, het lijkt enigszins op een Bollinger Band, maar met een paar zeer belangrijke verschillen.

Ten eerste gebruiken de Bollinger Bands meestal het Simple Moving Average (SMA), terwijl het Keltner Channel meestal het Exponential Moving Average (EMA) gebruikt. Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om de EMA's te gebruiken, omdat ik vind dat deze beter reageren en de neiging hebben om de prijs nog scherper te houden. Het is echter gewoon mijn persoonlijke voorkeur.

Ten tweede gebruiken de Bollinger Bands standaardafwijkingen voor de buitenste banden, terwijl het Keltner-kanaal een eenvoudige, ongecompliceerde Average True Range (ATR) met een vermenigvuldiger gebruikt. Hierdoor kan het Keltner Channel op de een of andere manier een strakkere band hebben.

Door net zo eenvoudig te zijn als het gebruik van een ATR, is het gemakkelijker om het momentum te beoordelen. Door alleen maar te zien dat een kaars zich buiten de band heeft gesloten, zouden we kunnen zeggen dat de kaars ruim twee keer zo groot is als een gemiddelde kaars. Dit zou een sterk momentum kunnen betekenen, wat het uitgangspunt is van deze strategie.

De opstelling: Keltner Channel gebruiken voor een momentumopstelling

Dus, hoe verhandelen we het Keltner Kanaal?

Er zijn verschillende manieren om op het Keltner Kanaal te handelen. Sommigen zouden retracements naar de middenlijn verhandelen. Omdat we echter momentumtransacties doen, zullen we op zoek zijn naar een sterke stuwkracht buiten de banden, wat wijst op een sterk momentum.

Koop toegang:

Wacht op een plotselinge stuwkracht die voorbij de bovenste buitenste band sluit.
Voer een koopmarktorder in wanneer de kaars voorbij de bovenste buitenste band sluit.

Stop Loss: Een paar pitten onder de ingangskaars.

Exit: Sluit de transactie zodra een kaars weer binnen de banden sluit.

Inzending verkopen:

Wacht op een plotselinge stuwkracht die voorbij de onderste buitenste band sluit.
Voer een verkoopmarktorder in wanneer de kaars voorbij de onderste buitenste band sluit.

Stop Loss: Een paar pitten boven de ingangskaars.

Exit: Sluit de transactie zodra een kaars weer binnen de banden sluit.

Conclusie

Het Keltner Channel is een goede indicator om een sterk momentum te identificeren. Dit komt door het simpele idee dat een afsluiting voorbij de buitenste band door een kaars die uit het midden komt, betekent dat de kaars aanzienlijk groter is dan gemiddeld. Dit type opstelling is een goed begin voor een momentumstrategie.

Dit type opstelling is echter niet zonder fouten. Sommige sluitingen buiten de buitenste band werken mogelijk ook niet.

Kaarsen die buiten de band sluiten maar vrij klein zijn, zijn geen momentumkaarsen. Het kan echter de voortzetting zijn van een kaars die een momentumuitbraak had moeten zijn, maar die er niet in slaagde buiten het kanaal te sluiten.

Signalen die deel uitmaken van een uitgebreide trend kunnen ook iets zijn om voorzichtig mee te zijn. Momentumtransacties zijn gebaseerd op kracht. Maar naarmate een trend te uitgebreid wordt, wordt de trendkracht ook verzwakt, en als gevolg daarvan werken zelfs sommige van onze signalen mogelijk niet. De eerste en tweede momentumstoot van een trend hebben nog steeds een grote waarschijnlijkheid, maar als je naar de vierde stuwkracht en hoger gaat, heeft deze misschien niet zoveel kracht als gewenst, aangezien veel van de handelaars die op die trend wilden inhaken misschien wel zijn er al in, of erger nog, zijn er al uit.

Betreed ook niet de transactie vóór het sluiten van de kaars. Totdat de kaars sluit, zouden we nooit weten of de kaars een signaalkaars is voor momentum, of dat hij gewoon voorbij de buitenste banden piekte om vervolgens terug in het kanaal terug te keren en te sluiten. Je houdt dan een kaars over met een lange lont aan het andere uiteinde, wat betekent dat het een omkeerkaars is, precies het tegenovergestelde van het soort kaars waarin we zouden willen handelen.

Nogmaals, deze strategie is een goed startpunt en verdere ontwikkeling. Hoewel signalen duidelijker zijn voor swingtrading-grafieken, kan dit ook effectief zijn voor scalperen, aangezien het een momentum-type strategie is.

Bestudeer het, voeg je eigen filters toe en ontwikkel het verder. Veel handelplezier.